Оставим путанные пусто-графики на интрадень роботам?
Побольше понимания жизни рынка? И разных красивых картинок

Сразу Грааль: годовая цикличность рынка золота




( Читать дальше )

Не банально, сжато — только полезные фитчи, применимые на практике, по мнению Флёрова. Must see!
Специально для Финансовой лаборатории  

Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его

( Читать дальше )

Буду краток, из 9000 руб. за 2 месяца сделал 1,5 млн. Тактика простая, но очень рискованная: за неделю до экспирации опционов на индекс РТС покупаешь опцион колл или пут того страйка, где была средняя цена последние 2-3 месяца. Как правило к экспирации цена туда и приходит, как минимум ненадого, но этого хватает, чтобы сбросить позицию, главное этот момент не проморгать!)) Главное выдержка и поменьше жадности, тогда все получится!)

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

Высокие технологии — это круто, но иногда «низкие» бывают на порядок полезнее и экономичнее, главное — мозгами шевелить в нужном направлении.

Сейчас вы узнаете историю фабрики по производству зубной пасты, где возникла проблема обнаружения пустых тюбиков на выходе конвейера. Осознавая всю важность вопроса, директор фабрики созвал начальников отделов. Собрание постановило запустить новый проект — привлечь для решения проблемы пустых тюбиков стороннюю инжиниринговую компанию, так как собственный конструкторский отдел был слишком загружен, чтобы взять на себя дополнительную задачу. Проект включал закономерные стадии: ассигнование бюджета, запрос предложений на заключение контракта, привлечение независимой третьей фирмы к выбору подрядчика — и, 6 месяцев (а также 8 миллионов долларов) спустя, фабрика получила фантастическое решение — вовремя, в рамках бюджета, высококачественное и удовлетворившее всех.

Это были высокотехнологичные прецизионные весы. В случае детектирования ими тюбика, который весил меньше, чем стандартный (т. е. был пуст), включалась сирена и сопровождающая импульсная световая иллюминация, конвейер останавливался, один из рабочих должен был дойти до конца ленты, снять бракованный тюбик, и запустить линию вновь. Некоторое время спустя, директор решил удостовериться в рентабельности проекта и, собственно, окупаемости инвестиций: результаты были поразительны — с момента установки весов с конвейера предприятия не сошло ни одного пустого тюбика, поступила всего пара жалоб от покупателей, а доля рынка продукции фабрики возросла.

( Читать дальше )

Видимые фильтры

Огромное количество торговых систем основаны на индикаторах и именно поэтому возникает вопрос – а что эти индикаторы выражают? Верный ответ – в большинстве случаев ничего особого они не выражают. Индикаторы представляют собой лишь специализированные фильтры. Некоторые индикаторы, такие как индекс торгового канала (CCI), индекс относительной силы (RSI) и стохастик,  в основном, представляют собой фильтры высоких частот первого порядка, которые преобразуют ценовые колебания и представляют их в виде осцилляторов.  Другие индикаторы, такие как скользящая средняя – это преимущественно сглаживающие фильтры, которые служат для устранения рыночного шума. Существуют и комбинации двух упомянутых типов фильтров. Перед тем как начать использовать индикаторы как фильтры в своей торговле любой здравомыслящий человек задастся вопросом — обладают ли данные, полученные с помощью различного рода индикаторов, прогнозной силой применительно к будущим ценам.

( Читать дальше )

Начинаем трансляцию реальной торговли на реальном счете опционами с помощью TSLab 2.0 (бета) (продолжение тут).

Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).

Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).


( Читать дальше )

Недавно стал разбираться в робостроительстве. Потихоньку стал более менее стабильно зарабатывать на этом. Чтобы не наступали на те же грабли что и я решил сделать подборку своих промахов.
1.Первая минута торгов в более чем 50% случаев обратна основному движению, поэтому лучше торги в роботе открывать со второй минуты.
2.ЕМА нестабильна и в случае боковика робот сходит с ума и сливает деньги.
3.Лучше торговать уровни, исходя из этого выбираем период торгов.
4.Робота на фьючах лучше делать не на истории, самый хороший вариант когда заканчивается торговля фьючем на последний день меняем параметры робота исходя из самого доходного варианта нового фьюча. Т.е. фьюч 3.15 торгуем до 14.06.15 новый фьюч оптимизируем с 01.04.15 до 14.06.15 и пускаем в работу 15.06.15
5.Вечерняя сессия в большинстве случаев убивает счет если она без переноса. Ограничиваем торговлю 18-40.
6. Робот торговля которого переносится через день стабильно зарабатывать не будет. В лучшем случае все что заработано за месяц может слиться за один день, т.к историческая оптимизация показывает оптимальные входы-выходы.

( Читать дальше )