Трейдинг – это совокупность творческих и математических рассуждений, где под творчеством я имею в виду различный подход и понимание рынка различными трейдерами. Так вот, в этой статье я не собираюсь затрагивать ни чье представление о рынке. Говорю только о математике.

Давайте отбросим такие понятия как структура рынка, торговая стратегия и т.п., т.е предположим, что вход в рынок осуществляется в случайном порядке. И исходов берем два: +1 и -1 (т.е. сделки 1 к 1). Вероятность достижения профита (+1) в таких условиях при совершении колоссально большого количества сделок 50%. Но, если вы не скальпер и не прибегаете к помощи HFT, количество сделок будет много меньше чем «колоссально большое», и вероятность будет плавать от 25 до 75%. Можно ли заработать при таких условиях? ДА. Можно ли зарабатывать на постоянной основе? НЕТ. Более того, если неправильно рассчитать риск в каждой сделке или размер счета, потеря депозита неминуема.

Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом: «а что если поменять в первоначальных условиях соотношение риск/прибыль? Скажем 1 к 2. Ведь тогда мат ожидание будет положительным (0,5*2-0,5*1=0,5), и входить в рынок можно просто наобум». Верно. Но здесь стоит учесть, что вероятность достижения прибыли не будет равна не 50%, а упадет до 33,33% т.к. до профита расстояние в два раза больше чем до стопа. А здесь мат ожидание остается нулевым, как и при других соотношениях (1/3, 1/4, 1/5 и т.д). То есть, математически, какое бы соотношение риск/прибыль мы не выбрали, ситуация никак не изменится.

Всем привет!

После долгих размышлений и экспериментов, наша команда разработчиков решила сделать платформу Strategy Builder Pro полностью бесплатной! Это окончательное и бесповоротное решение, мы не будем взимать никакой платы в будущем.

Платформа SBPro представляет из себя простой визуализатор ленты принтов (Time&Sales).
Помимо стандартных инструментов, таких как Cluster Chart и Volume Profile, реализованы алгоритмы для поиска крупных игроков на рынке — Cloud алгоритм.

Рынки: CME, COMEX, NYMEX + FORTS (онлайн через Quik)



Надеемся на помощь в разработке платформы :)
За плюсы отдельная благодарность, было бы здорово если бы пост вышел на главную! 

Всем привет. Вынужден работать через QUIK и пытаюсь сделать его максимально удобным для активного интрадея.  

Советую использовать ALT+L и ALT+B для фиксации положения окон, минимизации рамок и скрытия заголовков.
 

Накопились вопросы:

1)Для выставления стоп-заявки я вынужден тыкать в стакан (делать его активным ) --> нажимать  F6 -->  в появившемся окне прописывать цену стопа, «Отступ от min» и «Защитный спред»  для тейк-профита.

Поэтому на каждой закладке у меня висит стакан. Как выставить стоп без стакана? Жать F6 в окне графика не работает. Можно ли написать макрос на QPILE и повешать его на программируемую кнопку мыши? Как задать «Отступ от min»и «Защитный спред» для каждого инструмента автоматом?

2)Как быстро зайти и выйти по рынку? Я тыкаю в свечу, появляется линия, я поднимаю её в сторону движения цены. Как сделать удобнее? Горячие клавиши?

Явление, которое возникает всего пару раз в год, друзья. И это одна из немногих формаций которая торгуется с удовольствием, а в нынешнем политико-экономическом цирке – имеет почти 100% исполнение. Смотрим на картинку:

Для того что бы Вы раскурили эту траву правильно, не лоханулись, проявили терпение и как следствие заработали на небольшой замок в Швейцарии, обязательно ознакомитесь как это явление правильно торгуется…

• Если сумма вывода больше налоговой базы, то сумма налога рассчитывается как произведение налоговой базы на ставку налога, т.е. налог удерживается в полном объеме (100%) из суммы вывода.
• Если сумма вывода меньше налоговой базы, то сумма налога рассчитывается как произведение суммы вывода на ставку налога, и также удерживается из суммы вывода.

Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также  сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.

В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».

АХТУНГ!!!  С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

Как показывает последние несколько дней постов на Смарт-Лабе.Многие, ничего не понимает.Я в прошлом году написал статью УГАДАЙКА в этом году говорю еще раз.На рынке нет дешево или дорого, красиво или не красиво на рынке есть уровни относительно которых мы находимся.Посмотрите Евро вчера закрылся выше уровня и пошел выше… Все пытаются покупать нефть и ртс… На их графиках нет ничего… абсолютно ничего, что бы давало сигнал для покупки.Так же как и в Сп500 и Насдаке… Остановки нет....
Торгуйте график и уровни и больше ничего.
Пока все подбирают низы мои студенты танцуют сиртаки шортя Росс рынок.Вот несколько сделок.
Не идите против тренда… если идете то с умом с понятным стопом и возле важных уровней, а не просто так от БАЛДЫ.Посмотрите так же последние вебинары где я говорю о нефти и рубле......
Удачи