Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

( Читать дальше )

Для написания индикатора мне потребовался массив типа очередь. Т.е. чтобы не было необходимости задавать размерность массива, можно было добавлять значения без указания индекса в конец и так далее. В C# и C++ есть такая удобная штука как Queue (с разными методами, но с общим смыслом), а вот в MT4 такого нет. Я подумал, что уже не первый раз сталкиваюсь с необходимостью такой очереди. Решил дописать несколько функций, которые мне нужны и из простого массива сделать очередь. Когда несколько функций было написано, я вынес все в файл *.mqh и думал куда бы поместить его, чтобы использовать в дальнейшем во всех своих работах. И тут я обнаружил, что в папке MQL4 (в MT5 все аналогично) уже есть папка Include, которая УЖЕ вкючает в себя расширения для массивов (и не только).

Разобрав все, что связано с массивами я  не расстроился, так как тех методов, что мне нужны, я не нашел. Я вынес их отдельно в файлик ArrayDouble_ext.mqh. Добавил три новых функции: нахождение суммы всего массива, поиск максимального и минимального значений массива. Зачем нужны две последние спросите вы? Поясню. Есть стандартная фунция ArrayMaximum, например:

( Читать дальше )

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

ConnorsRSI



В этой статье я хотел бы рассказать вам о новом индикаторе, который был недавно реализован в Wealth lab. Данный индикатор называется ConnorsRSI.
Данный индикатор был разработан Ларри Коннорсом из Connors Research его доклад вы легко сможете найти в интернете по запросу
“Connors Research Trading Strategy Series An Introduction to ConnorsRSI”. И так давайте рассмотрим, что же из себя представляет индикатор ConnorsRSI.

ConnorsRSI состоит из трех компонентов. Два из них используют расчеты, проводимые индикатором RSI.
Третий компонент измеряет последние ценовые изменения по шкале от 0 до 100. В сочетании все эти три компонента формируют осциллятор, то есть индикатор,
который колеблется в диапазоне от 0 до 100 и указывает на уровень перекупленности или перепроданности. А сейчас, давайте вспомним, что из себя представляет

( Читать дальше )

Разыскиваемые ФБР по всему миру хакеры из группы Anonymous обещали «стереть NYSE с лица земли» и не оставить от нее ничего в интернете, но свое обещание не сдержали. Другие менее идеологически настроенные киберпреступники продолжают искать уязвимые места в работе не только бирж и брокеров, но и торговых роботов.
 
Трейдинг через интернет продолжает набирать обороты и становится все более популярным способом торговли на бирже. Порой в это сложно поверить, но на прибыльную стратегию может повлиять не ошибка в алгоритме, а вредоносное программное обеспечение. Это только в фильмах подросток с домашнего компьютера взламывает серверы Пентагона за пару минут. В жизни хакеры скорее ждут ошибку либо ищут ее в системе пользователя.


( Читать дальше )

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

На многих трейдерских форумах люди регулярно пишут обзоры о том, что ждет нас в текущем дне на фондовом рынке, как цена поведет себя. Однако все эти прогнозы работают ровно наполовину – т.е. либо сбудутся, либо нет. С  большей вероятностью можно говорить о том, в какую сторону пойдет цена на открытии торговой сессии, исходя из динамики западных и восточных фондовых индексов. Исследуем, как данное преимущество может помочь нам в торговле.
 


( Читать дальше )