«Не каждый топор доплывёт до середины Днепра».  Воронноров


Рассматривая график, стремящийся в земную твердь, невольно возникает желание прицениться к проблеме, чтобы вдруг не упустить шанс.


( Читать дальше )

Свой первый брокерский счет я открыл в августе 2003. 
С полной уверенностью, что этот поступок — первый шаг к несметному богатству.


… Прошло 10 лет. Сижу, лысый, потный в треньках, буцах и футболке:) Сижу, счастливый, и глубоко размышляю.

Поймал себя на нехороших мыслях. Дело в том, что с начала этого года я пребываю в состоянии перманентного дродауна. О своих итогах полугодия и некоторых цифрах я писал здесь.

По сути, ужасно торгую я где-то с середины прошлого года. То есть аккурат год. В августе просрал двушку, в октябре трешку, в январе единичку ну и далее в этом году по чуть-чуть каждый месяц. Ну в сентябре рубанул чирик. Но страшно даже подумать, что бы было, если бы не рубанул.

Тем не менее, за плечами более трех лет крайне успешной торговли, поэтому я совершенно уверен, что не остановлюсь и не брошу. Но чую внутренне, что в сознании что-то ломается. Когда ты не капитализируешься во времени, подсознательно ощушаешь себя лузером. Особенно сознавая, что все время есть люди, которые делают эту работу лучше тебя.



( Читать дальше )

Я обещал написать про индекс волатильности. Последний раз я серьезно занимался виксом давно, а именно летом 2011 года, когда его только запускали. Поэтому сейчас пришлось вспоминать свои старые мысли. Иногда это бывает полезно, но, к сожалению, в этот раз новые мысли не последовали за старыми.

Итак, приведенные размышления очень наглядно покажут, что такое викс. Запишем изменение цены опциона в виде

dO = delta * dS + 0.5 * gamma * dS^2 + theta * dt + vega * dSigma +…, (1)

где, разумеется, греки зависят от (S, K, T, sigma). Теперь представим себе, что  дельта и вега портфеля нейтральны и забудем про них, а займемся членом

dO' =  0.5 * gamma * dS^2 + theta * dt, (2)

вечной борьбой льда и пламени (теттой и гаммой). Посчитаем, что процесс у нас броуновский (хотя бы локально), то есть

dS^2 = S^2 * sigma_m^2 * dt. (3)

Я специально ввел обозначение sigma_m, чтобы подчеркнуть, что речь идет о волатильности БА. Далее подставим (3) и формулы отсюда http://en.wikipedia.org/wiki/Black–Scholes для тетты и гаммы в (2) и получим

( Читать дальше )

репост: http://fenix-fx.livejournal.com/386515.html#cutid1

Ну ладно, ладно, надо написать, чо. Типа намерение и все такое. Смазать, чтоб поехало. Очень лень, но напишу.

Год был неплохой. Да отличный год, что скрывать то.

Проекты. 
Дом строится. Финансирование опережает темпы строительства. Дом закрыт, сделано отопление. С электрикой протупили алчные электрики, не успели до зимы, а так бы за зиму и полы сделали и утепление и кучу всего. Если в след году дадут газ, то вообще збс, следующий новый год можно встретить за городом.

Наемная работа. 
Я по прежнему безработный, весь год на работу не ходил, кроме как с постели до кресла. Зато ни разу не опоздал, пробок нет, х***.

Главные недостатки. 
Ужасное смещение акцентов с книг на соцсети и все такое. Связано с тем, что все эти ваши твыттеры и фейсдрюки учат фокусировать внимание на коротких текстах и коротких временных промежутках. Да я даже уже тексты из пары страниц не читаю и вам не пишу. Все равно не прочтете). Человечество тупеет на глазах, нация твиттера превратится в элоев однозначно и их будут есть морлоки,  у которых, как известно, интернета не было.

Поэтому нужно бороться с этим злом, читать в следующем году больше книг и реже заходить на почту за комментами. Хотя трудно конечно, в этом месяце открыл для себя FB — там конечно угар и веселье может происходить, а смех продлевает жизнь.

Цели.
Заниматься физическим телом. Я, в принципе, уже начал, купил крутой эллипс домой, теперь бегаю и смотрю за роботами. (Это я для друга пишу, на самом деле сериалы конечно смотрю, тока тсс). Отжимаюсь уже в 5 раз больше, чем месяц назад. (И это не 5 раз всего, как вы подумали). Похудел)))… В общем, главное, здоровье. Как в это вписывается алкоголь, не ясно, отказываться от вина и виски пока не хочется, а от пива я уже и в этом отказался практически.  Давайте отложим это на 2020-й как у нас в стране принято.

Так же, я хочу больше хотеть всего. Такая странная цель, но все чаще замечаю, что у меня есть все, что мне нужно, а значит мало мотивации развиваться. Нужно смотреть шире и масштабней и не бояться. Есть конечно и еще цели, но не скажу.

( Читать дальше )

Мало кто догадывается о том, откуда возникают реальные валютные котировки, которые каждый трейдер видит в своём торговом терминале. Большинство даже не задумывается о таких очевидных вещах. Самый простой ответ — курсы валют формирует спрос и предложение на рынке — не совсем отражает действительное положение вещей, хотя доля истины в этой формулировке есть.Я постараюсь по порядку рассказать о всех мифах и реалиях событий, приводящих к смене котировок на форекс. Кое что обобщу, кое что упрощу для лучшего восприятия.


( Читать дальше )

Комп в Москве я предусмотрительно не выключал. Работает там стоит… С собой взял MacBookAir, что б полегче было. Захожу по TeamViewerу, все нормально работает… 6 мониторов листаю по очереди правда)) 
(У меня на каждом монике по одному инструменту, но на разных таймфреймах. Т.е. 6 инструментов, 24 графика. Месяц, день, час и 5 мин, для наглядности происходящего))

Но если по часовикам торговать — этого хватает. Раз в 2-3 часа посматривать рынок и батарея на буке не сядет. А если и сядет — я в айфоне по TeamViewer так же захожу и могу точно так же рулить))

На фотке в usb как раз местный модем, он еще и wi-fi раздает автоматически.

Ну а если свет в доме вырубят (в Москве), то на этот случай я зарезервировал себе комп в зале UnitedTraders))) Еси чо — его врубят там и погаснуть уже не дадут.

И это все на случай — а вдруг будет о******** позиционная идея, а я ее прощелкаю))) Так что посматриваю на рынок пару раз в день. Пока что не пожалел что свалил отдыхать — на рынке щас делать нечего. Надеюсь с января будет поинтереснее.

Поддержу общую традицию, которую мы обозначили тегом итоги 2012, и обобщу свои итоги года.

Для сравнения — мои итоги 2011
Итоги 1 полугодия 2012
предварительные итоги года 2012 (14.11.12)

• начал год в Азии, — 1,5 мес: Самуи, Пхукет, Бали, Самуи. Больше за границу не ездил. Видео с Самуи, видео с Бали (Каленкович)
• очень быстро тратил в этот период и очень медленно зарабатывал
• 17 марта — встреча смартлаба в Москве
• 24 марта — встреча смартлаба в Петербурге.
• апрель — осознал неспособность контролировать себя.
• апрель — выступил на выставке с темой Эволюция успешного трейдера
• Записал 3 видео-интервью «Мы делаем деньги на бирже» — (Феникс, Радченко, Бутманов). Дальше дело не пошло.
• после 2-х подряд убыточных месяцев на ФРТС (март-апрель) начал торговать на NYSE. Успехи нейтральные, но как следует, так и не смог этим заняться из-за нехватки времени.
• 26 мая — посетил опционную конференцию в Питере
• 30 мая — провел еще 1 семинар на тему Эволюция трейдера, на сей раз в СПБ (видео)
• май — закрыл «гомоклуб». Теперь на его месте Кутузовский бизнес-клуб. Покинул клуб с 1 августа, переехал в другой офис.
• июнь — встреча смартлаба в Москве, в БАР BQ в честь Андрей_Мурманск
• август — самый убыточный месяц в истории. Сам виноват — продолжал торговать на мертвом рынке. Начал готовиться к CFA Level I. Прочитав 1 том, понял что не успеваю, и забил. Ничуть не жалею, что начал, и потерял деньги, отданные за экзамен. Зато теперь детально представляю что это такое

 

• 1 сентября — встреча смартлаба в Москве
• Сентябрь — самый прибыльный месяц в истории. 
• 09 сентябрь — встреча смартлаба в Новосибирске
• 14 сентября — самый большой профит за торговую сессию
• 22 сентября встреча смартлаба в Санкт-Петербурге
• 18-19 октября. Конференция по стартапам в Киеве, форексэкспо в Киеве. Видео
• Октябрь — новый рекорд по убыткам. Отдал много сентябрьской прибыли. Причина та же, что и в августе — переторговка.
• 1.11.12 — банковская конференция в Москве
• Ноябрь — пожалуй, самый продуктивный месяц в году. Улучшения с дисциплиной. 
• 24 ноября — выступление на выставке с темой «Математика в трейдинге»'
• ноябрь 2012 — статья обо мне в журнале F&O
• 29 ноября — конференация алготрейдеров в Москве (отзыв)
• ноябрь/декабрь — изучение TSLab, C#, Wealth-Lab
• 07 декабря 2012 — принято решение покинуть РБК

( Читать дальше )

приветсвую!

Полагаю, что волатильности в опционах на доллар, очень любопытно сейчас
«как бы» заниженны.
Например,
CALL 31250 биржевая вола= 6,9 
CALL 31500 биржевая вола =7,1 

при этом наблюдается  ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ контанго между долларом на
споте=30,55 и Si в 3.13.13=31.0
 
это как бы намекает на «миспрайсинг»
на большой открытый интерес, на ставки которые происходят в валютах.

Да действительно ОФЗ в 2012, устроили жару.
И все, вроде как готовяться к потоку керри трейд
( о котором я не раз ДО его начала говорил чуть ли не прямым текстом на РБК.) 
от иностранцев через ЕВРОКЛИР систему..
и доллар, как и ожидалось упал от 33.

Да действительно Нефть могла бы и рвануть повыше, если бы не президент демократ в США и безработица. 

( Читать дальше )