Всем Добрый день особенно тем кто много завидует.Вот результат средне-долгосрочного портфеля который набирался с конца декабря, начало января.
Акции первоначально отбирались с помощью www.investors.com/ т.е сильные фундаментально, а потом искались точки для захода.Основные точки захода уровни и отбои от средних обычно от 50 дней средней.Заходы были сделаны по дневным графикам, так же выставлялись стопы.Как вы видите стопы на акции стоят всегда.Сейчас когда портфель в + почти 20 % поставлены индивидуальные стопы.Вначале портфель набирался без плеча.В процессе роста портфеля набиралось плечо.По мере движения акции осуществляется выход.

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Ну что, давно обещала про комиссии…поехали.
Комиссии на фьючерсах всегда состоят из как минимум трех элементов.
1- комиссия биржи. Разнится от инструмента к инструменту, одинакова у всех брокеров. Существенно снижается с приобретением какого-либо биржевого членства, и да, друзья мои, вы тоже можете его приобрести, варианты разные, грамотный брокер всегда сможет проконсультировать по поводу целесобразности и деталей.
Платежи СМЕ (на контракт, на сторону) смотрим здесь: www.cmegroup.com/company/files/CME_Fee_Schedule.pdf
2- платеж NFA-одинаков для всех инструментов и всех брокеров. Ненавязчиво поднят примерно с год назад в два раза- с цента до двух на сторону, вроде мелочь, а NFA весьма приятно.
3- собственно, брокерская порция. Гигантски будет отличаться от брокера к брокеру. Что именно в нее вложено- всегда душевный и необходимый вопрос к тому, кто помогает вам с открытием счета, потому что вариаций здесь масса. Основная цель брокера- сделать цифру комиссии на вебсайте привлекательной, что бы человек, пусть даже пробегая мимо, отметил – о, дешево. Как в супермаркете -0,99.


( Читать дальше )

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

Посредники на фьючерсных рынках США

Посредники в данном случае- связующее звено между вами, трейдером, и выбранной вами биржевой площадкой.

Посредники-брокеры:


( Читать дальше )

Реально, не смогу уместить эту тему даже в две главы, так что избежать «многобукаф» не удастся. Цель данной саги- элементарный ликбез по товарным фьючерсным рынкам в Америке, попытка восполнить пробелы образования, полученного из непроверенных источников и по схеме «мне тут сказали»...

Вся информация по данной теме- из материалов брокерского экзамена Series 3, а так же официальных вебсайтов CFTC и NFA. Все предельно объективно. 

 
Сразу хочу предупредить, что любое использование данной информации должно сопровождаться сноской на данный блог. 
Начнем?
 
Кто регулирует товарные фьючерсные и опционные рынки?
 

( Читать дальше )

1. Покупка опциона колл. Long Call.
2. Продажа опциона колл. Short Call.
3. Покупка опциона пут. Long Put.
4. Продажа опциона пут. Short Put.
5. Бычий колл спрэд. Bull Call Spread.
6. Бычий пут спрэд. Bull Put Spread.
7. Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
8. Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread.
9. Покупка бабочки. Long Butterfly.

( Читать дальше )

Сегодня в режиме реального времени в Киеве торговали ребята из United Traders. Реально, это было интересно. Это конечно было намного интереснее и практичнее, чем наше выступление в субботу. Ребята торговали, скальпировали и комментировали все что они делают. Зал сидел  - стояла гробовая тишина. Все с замиранием смотрели это как на захватывающий фильм (я в том числе).

Торговали:

• Толик Радченко
• Дима Белоусов 

Но начну я с Майтрейда. Майтрейд не торговал, просто показал свою позу и пытался объяснить каким мокаром он ее открыл. С нее пожалуй и начну.



Итак, МТ купил еще в пятницу вечером. На мой вопрос — почему, Май ответил, что там была очень большая вероятность (почти 100%), что рынок пойдет вверх. Кроме того, МТ утверждал, что покупая на тех уровнях, у сделки оч большой потенциал для роста. Я с МТ спорил, говоря о том, что совершенно не факт.

Из сказанного МТ я вынес следующее:

• стоп у него 150 пунктов, и профит такой же. 
• а бывает стоп 500 и тейк тогда тоже такой же
• вероятность тейкпрофита у него почти 100%.
• точно обосновать сделку здесь и сейчас не получается, для этого нужно понимание, которое вырабатывается походами на семинары:)))
• ну а суть такая примерно, что надо найти какие-то объемы, зоны-перекупленности перепроданности, когда цена уже точно дальше не пойдет.

На демке майтрейда было профита чот около $6 тыс к концу торгов онлайн (21:00мск), а потом цена аккурат повалила вниз к точке входа.

Анатолий Радченко торговал онлайн феерически.
Кстати, для тех, кто не знает, кто это, выкладываю мегапозитивное фото с нашего тура:

Анатолий был реально хорош. Он рассказал до открытия Америки какие бумажки могут быть интересны, сделал так сказать домашнюю работу. Смотрел сайт seekingalpha.com. Анатолий действительно смотрит новости и знает очень много про темы в американских стоках, которые вызывают движения в бумагах.

Толик рассказывал все суперэнергично, и с веселым юмором. Было прям очень нескучно. Очень жаль, что никаких видеозаписей с мероприятия не будет.

( Читать дальше )