В продолжении разговора об рыночных факторах-аномалиях(начало было здесь, про дивиденды), хочу немного написать о другом рыночном факторе — моментуме. Для начала, вот ссылка на очень хорошую статью — «The Quantitative Momentum Investing Philosophy» из блога компании Alpha Architect, рекомендую прочесть. В ней изложены основные принципы, на основе которых компания делает свои моментум-фонды. Если совсем кратко изложить суть написанного, то для акций, на горизонте от 6 до 12 месяцев, наблюдается образование аномалии моментума. Иными словами, если цены акции начали рост, и уже растут больше 6 месяцев, то рост с большой вероятностью будет продолжен. Эта аномалия описана во множестве академических работ и используется во многих рыночных моделях, например моделях Фамы-Френча(см. ссылки в статье). В этих же академических работах также отмечается, что на этом многомесячном тренде роста иногда возникает обратное контр-трендовое движение, длительностью до месяца. Чтобы отсечь этот «противоход», часто используют определение моментума в следующем виде: общий рост за N месяцев, без учета последнего(самого недавнего) месяца. В модели Фамы-Френча используется определение моментума — 12 минус 1, т.е. рост за 12 месяцев, без учета последнего месяца. Этот же моментум часто называют «12_2 моментум», по месяцам вычисления.

Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.

Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.

Что нужно начинающему трейдеру? Получить опыт, которого у него нет, и при этом сохранить свои деньги. Иначе зачем опыт, если торговать не на что. Еще хорошо бы с годик или полгодика самому понаблюдать за рынком. Но где взять для этого время!
Для того чтобы помочь новичку с вышеуказанным я с 10 августа по 12 сентября «гонял» на реальных цифрах с рынка «Торговую систему для новичка», а после 12 сентября отправил (безмозмездно J) приславшим заявки открытый скрипт этой ТС. Про «ТС для новичка» можно посмотреть здесь http://smart-lab.ru/blog/343430.php
Тот новичок, который смотрел мои видео, а потом разобрался в отправленном мной скрипте, как я надеюсь, немного подрос в плане опыта. А потому я подготовил новую, более сложную ТС, которую назвал «Арсенал для новичка». В нее входят уже 4 торговые стратегии. Правда, и потенциальная просадка побольше, и открываются порой сразу 3-4 разные позиции, а не одна как в «ТС для новичка». А в остальном все будет как прежде. С 3 октября, в течение месяца буду тестировать «Арсенал для новичка» на реальных цифрах с рынка и размещать каждый день, вечером соответствующее видео. 28 октября я выложу последнее видео, подведу итоги работы ТС «Арсенал для новичка» и буду готов направить всем желающим открытый скрипт этой ТС. Правда, попрошу выполнить небольшой задание. Совсем простое и не затратное. Об этом и о самой ТС «Арсенал для новичка» я рассказываю в данном видео.

Представляю вашему внимаю древнюю как мир гарантированно профитную стратегию. Она была профитной и 100 лет назад (из «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевра), профитна сейчас, и я почти уверен что и через 100 лет она будет профитной тоже. Причина? — Большинство биржевиков эту стратегию не используют! Даже если знают о ней. Парадокс.

Ну для начала я должен вас подготовить. Что лучше совершить 1 сделку, которая дает 200% прибыли, или сделать 100 сделок, которые в сумме дают те же 200% прибыли? Вам, как и большинству очень хочется себя поистязать, себя помучать, вы считаете что деньги надо заслужить адским трудом, а не заполучать их лежа на диване ничего не делая. Увы, финансовые рынки это мир наоборот, тут чаще всего выгоднее ничего не делать, а не сверлить график круглосуточно.

Лично я бы предпочел открыть одну позу 1 раз за 2 года, взять свои «безрисковые» 200%, и закрыть. Чем те же 2 года круглосуточно сверлить график и то и дело портить себя лосями настроение.

Я думаю все мы хотели бы знать рыночную закономерность, которая работает в 70% случаев на всех рынках. А как вам закономерность которая работает в 97% случаев! :)

Нет, я не про то что «Все рынки всегда растут». Хотя это тоже верно, но я про другое.

Когда цена на любой актив пересекает старый исторический максимум она:
1) Дает более 100% роста в более чем 90% случаев на почти любом активе
2) Более чем в 90% случаев цена НЕ ВОЗВРАЩАЕТ на уровень исторического максимума в первый год (тут ставят стоп, который не сработает почти никогда).

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

« Голос истины неизящен, а изящная речь лжива. Нравственный человек не красноречив, а красноречивый — лжец»

Лао-Цзы

В книге Новые измерения. Билла Вильямса, даётся трендовая стратегия, которая при минимальных изменениях может торговаться на российской бирже. Эта книга — склад Граалей. В ней есть адаптивный к волатильности вход на пробое, пирамидинг по тренду, бесконечное удержание позиции по тренду. Три столпа алгоритмиста-трендовика которые изменят Вашу жизнь навсегда. Всё это дано на уровне полного описания действий, как в блок-схеме.

Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.

Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!

Хороший пример на фьючерсе РТС

Таким отличным случаем на нашем рынке  является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.

В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.

И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.