Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем набор .csv файлов, лог файл.

Обязательно: .ini файл должен лежать в одной папке с экзешником, папки должны называться строго латиницей.

Описание настроек .ini файла:
LocalPath=C:\Yahoo_EOD\ — папка, в которую будут скачаны котировки. В ней же должен лежать tiker_list.txt
YahooServerPath=http://ichart.finance.yahoo.com — адрес сервера Yahoo (к сожалению, периодически они его меняют)
Suffix=_092112 — будет добавлен к имени файла с котировками (т.е. имя будет вида TIKER_Suffix.csv).
Delay=2 — задержка перед обращением программы к серверу за следующим тикером

( Читать дальше )

Посмотрел сегодня Герчика с Резвяковым http://smart-lab.ru/blog/video/76010.php и сразу почему-то вспомнились фильмы юности о  китайских школах кунг-фу в средние века — вот где была борьба за выживание своих взглядов и умений! А здесь что — старые пластинки и сбоку новый бантик. Герчик, с 2008 года, углубил «психологическую грань» - от выдранного куска с книжки Барселино, выданного за собственное творение, дошёл до «тотальной алгоритмизации». Резвяков как гнал пенку трендового рынка — «волна-добавки-суперигра», «сунул-вынул-Гималаи», так и остался с ней, добавив «дополнительные условия на точность фхода, убыстренный перенос в б/у, условия на хвосты свечек»… Всё те же бла-бла-бла про «трудности человеческой психики» и пустые лозунги — «убыток-режится, прибыль-течётся»… Если кому интересно, то можем в комментах поразбирать предметно на основе формальной логики жизнеадекватность «постулатов», особенно Резвяковых )), но я сейчас хочу сказать не об этом — я хочу охватить проблему выше. Вот сидят два «гуру», кичащиеся своей «обучающей» деятельностью и «фонят» (Как правильно сказал Резвяков — сначала надо отфильтровать «фон»). На полном серьёзе говорят «как круто» совершать как можно меньше сделок — Герчик на встрече смарт-лаба сказал, что по ЛИЧНОМУ счёту у него 3-4 сделки в год, Резвяков гордился неким счётом с 3-мя сделками в год.  Скальпингом заниматься один уже не хочет, второй ещё не может. Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)… Результатов собственной работы на рынке, сиречь — собственного профессионализма, не публикуют. Герчик периодически делает грамотные «вбросы». «Грамотные» с т.з. ПиАра. Например, последний на встрече смарт-лаба - «6% (цифру боюсь попутать) за ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА». А где был рынок два месяца назад? )) (Подобная «хитрость» была применена в мае прошлого года и вброшена через Майтрейда. Если кому интересно, то можем «пожувать предметно» в комментах)… Резвяков после провальных демонстраций стейтмента у Вербицкого вообщзе ушёл в тень. Поэтому, по факту, можно констатировать — публично результаты торговли по каким-то причинам не вскрываются. Но даже Мартынов публиковал свои резалты, за что ему респект!..

( Читать дальше )

Краткая инструкция, как можно заработать лишний миллиард рублей на акциях. Поучимся у кавалера ордена за заслуги перед отечеством Мордашева.

И так, покупаем 95% акций Силовых Машин. Проходим отметку 75%, но закон об акционерных обществах и направление обязательного предложения акционерам о выкупе акций по средневзвешанной биржевой цене в течении 35 дней игнорируем. Игнорируем ФСФР и Панкина с его предписаниями :)

Затем всем говорим, что вопрос с ценой требует проработки и снимаем акции с организованных торгов, отдаем 10% акций дружественному лицу.

Ждем полгода, чтобы нас нельзя было обвинить в манипулировании ценой акций (именно такой срок установлен в законе об ао).

Делаем оценку акций на 30% ниже, чем та, по которой мы обязаны были купить и, наконец, выставляем предложение акционерам. При этом дружественный акционер предъявляет отданные ему акции и мы получаем право забрать остатки не наших акций по цене ниже справедливой принудительно, что дает нам возможность накрячить миноритариев на миллиард рублей.

Затем наслаждаемся и готовимся получать очередной орден за заслуги перед отечеством :)

И так, мы заработали миллиард, не используя тех анализ, торговые системы и роботов всего за 12 месяцев.

Вспоминая лекцию Демуры,


решил выложить теорию Капицы, на которую  Степан ссылался

Ростелеком запускает строительство сетей 3G в Московской области. В перспективе именно мобильный сегмент должен внести большой вклад в рост финансовых показателей «чемпиона связи». Между тем в акциях оператора может появиться инвестидея, касающаяся Башинформсвязи.
Ростелеком начал строительство сетей связи 3G в Подмосковье. Их запуск планируется на вторую половину 2013 года. Ранее сообщалось, что в 2012 году планируется запустить 3G в 28 регионах, начав с тех, где оператор уже присутствует. Компания выражала намерение выйти на рынок мобильной связи в Москве, и с присоединением Скай Линка такая возможность появилась: получены необходимые лицензии и частоты. 

В планах «чемпиона связи» занять 10% московского рынка к 2015 году. При этом нужно помнить, что столичный рынок наиболее емкий в России. Если предположить, что ARPU московского абонента соответствует среднероссийскому уровню у каждого оператора, то его объем по услугам только мобильной связи за 2-й квартал 2012-го можно оценить примерно в 33,5 млрд руб. Таким образом, 10% доходов от московского рынка увеличат доходы Ростелекома от мобильной связи как минимум на треть от текущего объема, равнявшегося 9,4 млрд руб. во 2-м квартале. Рассмотрим динамику выручки и операционных показателей мобильного подразделения Ростелекома:

( Читать дальше )

Из-за объявления QE-3 продолжаю неожиданно для себя мутировать в «быка», при этом «медвежье» подсознание вовсе не выкинуто на помойку, а всего лишь отодвинуто на далекую полку… через несколько месяцев оно понадобится. Опыт торговли выработал у меня рефлекс – покупать при любом объявлении QE. И мне удивительно, что многие коллеги продолжают не то что не покупают, а даже играют от шорта.
Ключевым событие недели станет SPO Сбербанка. Я лишь могу порекомендовать купить его акции сейчас по 95р, с прицелом, что уже вечером в среду они будут стоить 100р. В текущей цене уже заложено сознание того, что будут размещать его «хуже рынка». Я же ставлю на престиж удачного размещения лучшего банка страны (потому что размещать надо еще и Роснефть, и ВТБ, и…) + нельзя забывать «голубые мечты» Грефа о продаже по 100р. Если в среду увидим рывок Сбера к данной отметке, то опишу  догадку «подковерного» механизма данной операции, если не сбудется – смысла нет.


( Читать дальше )

В общем жене предложили должность в Мск, так сказать ее мечта..
Я работаю в компании которая не имеет отношения к Инвестициям.

Тем не менее:

Есть сертификат ФСФР 1.0
опыт работы на FORTS — два года…
История (то бишь стейтменты заверенные брокером).

1. с 300.000 руб  до 1800.000 (мой)
2. в управление (партнеры) 8 млн руб, без учета выводов на текущий момент 13 млн.. 

К чему пост?!

в Мск — хочу устроитья на позицию дов. управляющего и т.п.
вопрос?! Чего не хватает?! Что нужно?!


27 лет…  

Прочел пост и статью опубликованную при содействии Евгении Случак
http://pbwm.ru/articles/apologiya-otritsatelnoy-dohodnosti
Оставим за скобками все эти минуса российских хедж-фондов – критика здесь конечно уместна и понятна.
Лично меня больше привлекло нижеследующее интервью управляющих Сергея Ильченко и Юрия Рославлева. Оставим и тут за скобками, что фонд всего в 0,87 млн., а срока ему аж 7 лет — нормальный фонд с эффективностью около 25% годовых за 7 лет вырастает в цене в 5 раз – получается, они фонд с 200 тыс. открывали что ли? Пусть так.
Но удивляет вот что: фонд позиционирует себя как long/short, но немного больше лонг. Зачем такая «ни рыба, ни мясо»? Зачем быть «немного беременной»?
Чтобы побольше мозги запудрить инвестору?
В моей логике другого решения не получается.
Есть два основных подхода в этой теме.
Первый, и по мне самый верный – это чистый long/short, когда портфель состоит из почти одинакового объема длинных и коротких позиций по акциям, а недостаток экспозиции в ту или иную сторону хеджируется позицией по индексу, фьючерсами. При достаточной диверсификации такого портфеля средняя бетта будет стремиться к нулю, а альфа по всему портфелю будет заметно положительная (если выбор и ведение позиций является профессиональным), что в итоге приведет пусть к не слишком быстрому, но главное достаточно плавному приросту капитала фонда, причем независимо от погоды на рынках. Почему не все фонды использует этот подход? Вопрос риторический. Понятное дело, что в таком фонде непрофессионализм управляющего просто сразу на лицо – фонд не будет расти, если альфа ваших позиций не положительна, а сослаться на «плохой рынок» вам не удастся.


( Читать дальше )