«Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 43% и составил 1,6 млрд. долларов», сообщил Центральный банк России в своем обзоре за ноябрь.

Спрос физических лиц упал как на доллары, так и на евро. За ноябрь 2016 г. по отношению к октябрю граждане России купили на 47% меньше американской и на 33% европейской валюты. В последний месяц осени ими было приобретено 1,6 млрд. долларов и 488 млн. евро.

За весь год чистый спрос на иностранную валюту составил 14 млрд. долларов, таким образом население страны по-прежнему предпочитает страховать себя от курсовых колебаний и хранить часть средств в долларах и евро. Также физлица пытаются воспользоваться укреплением рубля. Интерес населения к валюте вырос по сравнению с 2015 г. примерно в 3 раза.

Если перевести объемы купленной валюты в рубли, то получится около 840 млрд. рублей. За 11 месяцев 2016 г. депозиты граждан России, номинированные в рублях, выросли на 1,2 трлн. рублей. Получается, что около 41% своих сбережений россияне конвертируют в доллары и евро.

Тут просят пост Андрей Мовчан про алго прокомментировать.

Тут как бы и да и нет, по сути это хороший пост для тех, кто собирается дать деньги в управление под модную сейчас тему «алготорговли». Между строк идет про проект «что то там Аист» от Журбы. Тут даже недостаточно сказано. Мое мнение, что журбопроект — худший вариант из возможных.

Причина 1. Ребята из Аиста рассказывали, что они там торгуют и от этого волосы шевелятся. Как они до сих пор не влетели, неясно, но я считаю, что это вопрос ближайшего времени. Хотя есть вероятность, что рисуют, потому, что удивительно, как их до сих пор не разорвало в клочья.

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Отдается приоритет удержания канала 115200 — 116700   Цель: удержание уровня 115200 за покупателями, с последующим ростом в район 116700

 Активность опционы:

«Сегодня всем нужна подработка», — так привлекает новых водителей реклама сервиса Uber. Затем в ролике звучит бодрая музыка, а стильный парень за рулем начинает двигаться в такт, демонстрируя всем своим видом, что это действительно очень весело. 

А мне не смешно. Неужели они действительно пытаются сделать так, чтобы фраза «вторая работа» зазвучала привлекательно? «Это не вторая работа, а побочная занятость». Такими темпами мы все начнем говорить, что у людей с биполярным расстройством есть «побочная личность».

И что же произошло с нашей культурой, раз мы приняли как факт, что каждому нужно трудиться на нескольких работах: быть таксистом, сдавать каждый квадратный дюйм свободного пространства в квартире, или быть мальчиком на побегушках, который стоит в очереди за билетами вместо другого человека? И ведь мы считаем, что это «прогресс».

В старые времена все это было верным признаком того, что ваша жизнь идет под откос. Сейчас же это означает, что вы являетесь частью «экономики совместного потребления».

     Интересная статья попалась на Рамблере, о некоторых тратах бюджетных денег в США… Решил поделиться… Это не злорадство и не крики о том, что в США что-то загнивает… Нет, это просто реальность… Без розовых очков… Особенно будет интересна тем кто считает, что воруют только в России, а вот там у них все по уму и вообще нет коррупции... 





Вот уже который год любители уникального чтива с нетерпением ожидают публикации очередного выпуска Wastebook («Отчета о растратах»), подготовленного одним из членов Конгресса США и посвященного самым вопиющим в своей глупости, абсурдности и нелепости растратам американского правительства, пишет украинский еженедельник «2000».
Смех сквозь слезы Судя по составленным сенаторами (вначале этим непростым делом занимался республиканец Том Коберн, но в прошлом году он передал эстафету коллеге по партии — сенатору от Аризоны Джеффу Флэйку) отчетам, бездумный «распил» бюджета уверенно завоевывает в США статус национальной традиции.

Тут будут ремарки. Такие заметки на полях. И попытка разобраться в знаниях, которые выдают трейдерам опционов и не только на необъятных просторах Интернета и не только. Где то их то учат? Я просмотрел много материалов по опционам опубликованных тут и там. Может быть я что то пропускал и меня поправят. Конечно, я не читал все с самого начала, где объяснялось, что такое опцион, потому что я это знал. Но у меня складывается впечатления, что даже кто этого не знал начал читать с середины книги. То есть он этого не знал, а потом еще это и забыл. Поэтому я пробежался бы по не некоторым определениям касаемо опционов и не только.

1. Математическое ожидание. Термин используется в теории вероятности. На простом языке СЛ он означает: Количество и величина положительных сделок больше чем отрицательных. Допустим, вы используете гениальную стратегию по которой покупаете актив утром на открытии и продаете на закрытии. Тогда берется обычно 30 свечек, находятся все 30 величин open/close в процентах, складываются и делятся на 30. Если у вас получится положительное число, то МО у вас положительное. Это не материальное ожидание, хотя и оно тоже.
2. Дельта хеджирование. Здесь возник парадокс. Дело в том, что основными промоутерами  этого дела являются ММ или работающими в стиле ММ. Как бы упущен пласт, для чего это надо делать и очень много информации как это делать. Агапов, Твардовский, Мубаракшин, описывающие ДХ, ставят перед собой задачу наиболее точно повторить движение опциона через ДХ. Отдельно стоит Каленкович, который хеджирует по своей улыбке. И то мне кажется, что он не совсем понимает, что он хеджирует. Придется открыть страшную тайну. ДХ по текущей улыбки (биржевой) необходимо делать тогда, когда у вас куплен или продан опцион в спреде с более дешевой или дорогой ценой чем теоретическая. Тогда, повторяя все его движения через базовый актив, вы сохраняете вашу прибыль, полученную в спреде, до экспари или до закрытия этой позиции в спреде по лучшей цене. При этом вы нейтрализуете влияние движения БА на цену опциона. Если вы купите опцион по теоретической цене, будите вести его по теоретической цене ДХ, то на экспаре вы получите 0+- ошибка алгоритма вашего ДХ. В ВордШопе Павла Корякина ДХ изначально сделан под пакет ММ. Там берется текущая биржевая улыбка, если в настройках не задано другое. В ITInvest вы выбираете, по какой улыбке делать ДХ.
3. График цены. Когда вы смотрите на график цены БА, то наблюдаете функцию зависимости цены от времени. Вы не цену там видите, а зависимость этой цены от времени. Еще раз, для одаренных, как поменялась цена по оси у, в зависимости от изменения времени по оси х. Правда не сложно. Так какого х-на вы строите свои стратегии, ставите стопы и даете прогнозы, без учета переменной Х. Или вы живете вечно и на Х вы положили Х.  

Я хотел бы это занести в словарь СЛ, что бы можно было потом ссылаться. Если у кого то будут дополнения или поправления, давайте.