начнет движение к 1200.недельный график.RSI   внизу графика 

Если дух перевели, то продолжим начатую тему http://smart-lab.ru/blog/371457.php

Надо ли вам знать справедливую цену опциона? Как ее подсчитать? Возможно, модель БШ многих выбивает из опционного рынка. Не думаю, что все знают, как и куда надо подставлять в БШ, что бы получить число. Более того там есть переменные суть которых не совсем понятна. Та же Тетта не является НКД. Все эти прибамбасы нужны для анализа сложных опционных конструкций. Мы начнем с простого: поиска цены центрального страйка и продажи двух опционов пут и колл на этом месте. https://cloud.mail.ru/public/7orE/QarAs1FGB

 Откроем лист «Delta» Из предыдущего листа «Ришка». Я взял сигму 0.09% что соответствует  стандартному отклонению 5 минутного графика по клосам за 23.12.16. На этих данных я буду строить опционную конструкцию для следующего дня. Мы имеем цену БА 113020 и сигму (F3,F4). Переведем сигму в удобоваримую волатильность в годовом исчислении.  Для чего, умножим нашу 5 минутную сигму на корень квадратный из 162(пятиминуток в сессии) умноженному на 246 дней в году (J5). Итак мы нашли НV волатильность за вчера, которую мы можем сравнивать с IV настоящих опционов. Что бы найти цену опциона на ЦС мы текущую цену БА умножим на сигму, разделим на корень из 2 Пи и умножим на время (F8). Получили стоимость опциона колл, а так же стоимость опциона пут, так как, согласно паритета, стоят они одинаково. С датой на экспирацию через 162 шт 5 минутных свечи. Теперь, если эти два опциона продать, то получим конструкцию называемую перевернутой загогулиной.  Левая нога будет стоять на 114053, правая на 111987, ну а ЦС на центральном страйке. Теперь вернемся к нашей годовой воле и пересчитаем все в обратном порядке. От L5 до О5. Естественно мы получим ту же сигму. А сей час, я попрошу изменить цифру в М5. Это число 5 минутных свечек до конца дня и нашей экспирации. Предположим, что осталось 50 свечек (ставим цифру 50). Что у нас изменилось? Естественно сигма N5. Если мы подсчитаем цену опциона с новой сигмой, то получим ту же стоимость, что и раньше. Но в реальности сигма не менялась. Мы взяли ее из статистических данных вчерашнего дня. Поэтому, нам надо считать по старой сигме, но по новому времени, которое мы уменьшили, так как прошло 560 минут (V11). Если допустить что цена БА константа и она осталась на ЦС, то купить нашу рогатку мы можем за (286.94  каждый опцион Q9). А это уже прибыль 459,10. Если только  IV не вырастит до 0.16%. Но IV у нас нет, так как мы сами прайсим этот опцион. А если бы и была, нафига она такая нам нужна, дорогая. Это явный развод, это же видно.  А НV так не растет. И если мы проанализируем среднюю сигму вчерашнего дня, то может и увидим значение 0.16%, но ненадолго. Более того, если мы построим HV сегодняшнего дня, то не найдем больших отличий от вчерашнего.  Смотрите график РИ 5 МИНУТ… на Ришке. И чем все это кончится? Поставим в М5 цифру 0,00001. Вся наша конструкция закончилась. БА остановился на цене 112360. То есть мы ушли от центрального страйка на 660 и это минус. Но мы получили плюс от распада нашей конструкции 1032. И где тут Тетта была? Может, назовем это временным распадом, или все таки — продажей волы. А может моим именем: «Денежки от Димы». Или это произошло из за того что валатильность не изменилась? Тут уж вы мне объясните откуда вы берете Тетту и на этом зарабатываете. Хотя, конечно, она есть.

( Читать дальше )

Похоже, акции в России с  мая  продолжат снижаться до октября 2017 года...
Про РФ больше не слова.......

Продолжим полемику про опционы. Нужна ли нам там математика. Из последних СЛ блогов можно сделать вывод что не нужна. Наверное, так оно и есть.  Стоимость опциона равна стоимости БА плюс еще несколько иксов и игреков. У меня сложилось впечатление, что некоторые не понимают о чем эти иксы. Несмотря на то, что особенно ободряет, они справляться без использования элементарных математических моделей. А это дает уверенность в неуклонном росте ликвидности и благосостояния.  Я начну еще раз с азов. Мы не станем использовать БШ, как то и без него торговали опционами, отбросим распределения и так по простому. И что бы Игорь Суздальцев не мучил себя прочтением книжек про опционы. Вы сами решите насколько это надо.

Так как на пальцах это показать сложно, я приложу файлик в экселе на который буду ссылаться. https://cloud.mail.ru/public/9Yjq/4iHvfeftA   А сей час хочу определиться с терминами и понятиями, откуда ноги растут.

Откройте первый лист по названию «сигма» и постарайтесь понять первое: Все правила и расчеты по опционам не как не касаются цены БА. За основу расчетов берутся приращения, они же доходности, они же ретёрн, они же процентики которые вы видите на первой странице СЛ. Стоимость опциона равна цене БА (это одна нога), а вторая это буковки и функции. Откуда они берутся? По науке, это логарифм закрытия текущей цены, минус логарифм закрытия вчера. По правилам натурального логарифма это логарифм сегодня/вчера. Полученный результат надо перевести в проценты, что бы он получил удобоваримый вид, тем которым мы пользуемся. (Столбец С это цена, Столбец G это то самое). Если вы не слышали про натуральный логарифм, то можете, как в школе учили, от сегодня отнять вчера и разделить на сегодня (столбец М). Получится, почти, то же самое. Вот именно этим мы и торгуем. Я сделал график «Доходность».  Из этого графика видно как синюю линию колбасит вокруг нулевой отметки. Здесь вполне наглядно видны места, где стоит покупать или продавать. Арбитражерам такие графики снятся по ночам. Но не все сразу.

Второе понятие, которое все любят, это волатильность, она же стандартное отклонение, она же сигма, она же дисперсия, она же мера риска. (как ее только на называли). В нашем случае это HV историческая  волатильность усредненная на 5 периодов. Она не имеет ни чего общего с ATR CCI Стохастиком и даже с Болинжером Бенсом. Потому что считается не от цены БА, а от приращений  (доходности) к БА. Сама цена БА рассматривается как константа. Глядя на график, весьма сложно, в уме прикинуть какая HV там получается, если вы не можете взять (в уме) логарифм одного числа, вычесть другой логарифм, перевести в проценты, возвести это в квадрат, потом извлечь квадратный корень, найти арифметическое средние 5 или 60 значений… Если вы не Владимир Твардовский, то лучше использовать калькулятор «эксель».  

( Читать дальше )

             
             «К середине 2020-х годов мир будет совершенно другим»
                                                     В.В. Путин


Уходящий 2016 год изменил мировой тренд, отказ от глобализации набирает силу.
Станет ли эта тенденция лишь незначительным откатом к циклу глобализации или мир вернется к протекционизму на долгосрочный период – во многом зависит от 2017 года.
Предстоящий 2017 год наполнен плановыми событиями: электорат США пребывает в ожидании фантастических стимулов Трампа, которые должны вернуть Америке былое величие, в Европе пройдут выборы в ключевых странах, которые могут либо привести к развалу ЕС/Еврозоны, либо стать стартовой отметкой для более тесного союза.
И только Китай понимает, что писец уже на пороге, просто его пока никто не видит.



( Читать дальше )

День добрый.

В данном видео показано как скачать данные с Финам, добавить робота в OS Engine и запустить робота в тестирование

Новый Год совсем близко, поэтому можно уже подвести итоги. В этом году мы организовались в небольшую алготрейдинговую команду, целью которой было создание высокочастотных алгоритмов и, конечно, их боевое применение. По полной программе роботы начали работать с 10 мая, до этого делали боевую часть на С++, размещались на колокейшн, придумывали собственно сами алгоритмы, то есть длительность боевых торгов — чуть больше полугода. Все алго работают пока только на FORTS, инструменты — RI и Si. Результаты торговли представлены в заголовке поста в процентном отношении к начальному капиталу.

Управление стратегиями происходило по правилам, которые я рассказывал здесь и здесь. Как можно видеть из графика дродауна, в октябре случилась просадка, в 3 раза превысившая расчетную ( а расчетная была около 7%, как следует из 

( Читать дальше )

После пробоя 800$/6000 юаней/50000 рублей, все пошло веселей. Заметных сопротивлений до All Time High пока не заметно.
На бирже BTC-E предложение в стаканах остается пониженным. На дневках образовалась перекупленность, которая в природе биткойна может задержаться на 2-3 недели запросто и в процессе цена прибавит 50% (примерно такое движение пришлось на июнь).


По мне так сейчас самое время расставлять тейки лесенкой в диапазоне 30-50% роста.

Пока позволяет «сдувшаяся» волатильность обеих инструментов, спокойно предаться мечтам, о несметных богатствах, ждущих в Новом Году, прилеплю свой прогноз по события 2017 года.

В 2017 году, все мы будем жить при Трампе — человеке неординарном, меняющим «мировой порядок» бескровно, протекционизмом, отстаиванием национальных интересов, с заменой клерков на «зубастых» бизнесменов.

( Читать дальше )

Индикатор объёмов с разделением на покупки и продажи, у кого нибудь есть пароль от данного чуда зотчества?
продолжаю рыть новые доп индюки для квика, горизонтальные объемы и прочее в таком духе.
Если кто-нибудь в силах поделиться, будем очень рады, думаю не я один в поисках..
ПС, начинаю тетстить АД 4.0, т.к. старую версию отрубили от срочки.
В ней кстати все это есть, и горизонтыльные обьемы и разбивка по бид/аск в каждой свечке, и встроенные роботы, которые можно
допиливать, в общем только сел, впечатление неплохое, пока....