Друзья! По сложившейся традиции предлагаем Вашему вниманию подборку лучших комментариев сентября 2016 года по субъективному мнению редакции okolorynok.ru

Предыдущие голосования  — янв16,  фев16,  март16,  апр16, май16, июнь16, июль16, авг16.

Варианты для голосования продублированы ниже в разделе комментариев к записи, достаточно поставить плюсик. В целях соблюдения объективности и беспристрастности авторы и источники будут опубликованы после подведения итогов.

Поехали!

1. — частному трейдеру не нужно положительное матожидание, ему нужен положительный денежный поток

Упрощенный алгоритм вычисления приближенного значения размерности Минковского, для ценового ряда.

Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:

• где N(ε) минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное множество.

Размерность Минковского имеет так же другое название — box-counting dimension, из-за альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу вычисления этой самой размерности. Рассмотрим двумерный случай, хотя аналогичное определение распространяется и на n-мерный случай. Возьмем некоторое ограниченное множество в метрическом пространстве, например черно-белую картинку, нарисуем на ней равномерную сетку с шагом ε, и закрасим те ячейки сетки, которые содержат хотя бы один элемент искомого множества.Далее начнем уменьшать размер ячеек, т.е. ε, тогда размерность Минковского будет вычисляться по вышеприведенной формуле, исследуя скорость изменения отношения логарифмов. 

Первый мой опыт торговли в море, через спутник, привёл меня к одному интересному методу прибыльной торговли. Запустил я, значит, терминал, интернет супер медленный, но я терпеливый, ждал минут 10 пока появился график и стал высматривать точку входа. Как раз шла коррекция к основному тренду. Ну думаю, скоро войду, как к границе канала подойдёт. Так как я был на работе, то периодически выходил из каюты.  В очередной раз возвращаюсь в каюту и смотрю, что пора входить, вроде нормально уже коррекция продвинулась, сейчас, думаю,  уже развернётся в направлении основного тренда. Нажал кнопку купить, выскочило окошко известившее меня, что сделка совершена успешно. Но на графике я не увидел, чтобы появилась отметка сделки. Лезу в настройки, смотрю всё нормально, треугольничек должен быть, но его нет. Сверяю время сервера с часами — всё нормально. Сижу жду,  и смотрю, что контракты зафиксированы и  маржа растёт. Опять отлучаюсь из каюты, возвращаюсь и с первого взгляда на график понял что произошло. Он мне рисовал график с 15 минутной задержкой. Там где я видел разворот и купил на самом деле график был на 15 минут дальше и цена была ещё ниже. То есть я купил  по гораздо лучшей цене, чем хотел. И тогда у меня родилась мысль, а что если давать графику время сделать ещё лучший разворот, чем он уже нарисовал. Типа говоришь графику:"… ну ты хороший разворот нарисовал, я рад за тебя, поздравляю, но это ты для толпы нарисовал, а вот теперь давай вот для меня  ещё сюда сходи и тут я тебя тогда возьму, может быть...". Типа даёшь ему задание — если он не выполнит задание, значит он не смог тебя уговорить зайти в сделку. Становишься этаким человеком, который разговаривает с графиком.