«Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Ларри Вильямс.

Вот чем так важен мани-менеджмент. Хороший трейдер на рынке способен заработать деньги, но для того, чтобы стать миллионером – стоит уметь управлять своим капиталом, о чем мы и поговорим.

Управление капиталом: введение

Управление капиталом – это процесс и методика установления объема сделок, стоп-лосса и тейк-профита с целью увеличения прибыли и уменьшения убытков. Управление капиталом трейдера похоже на финансовый план бизнесмена, где расписаны затраты и доходы. Если затраты будут меньше доходов, то получится прибыль. Такой же принцип работает и в трейдинге.

Для того чтобы разобраться в управлении капиталом, стоит обратить внимание и желательно запомнить основные правила по управлению средствами:

— открывайте сделки на свободные средства;

— не рискуйте более 5 процентов;

( Читать дальше )

— Кузьмич, он говорит, не надо впадать в отчаяние. Есть надежда, что найдем.
— Что найдем?
— Пистолет мой.
— А, да-да.
— Вот, он говорит, не надо впадать в отчаяние. Найдем. .........


— Ну что? Что теперь делать будем, знаешь?
— Знаем. Теперь ты можешь впадать в отчаяние.

                                          -------------О------------

Можно впадать в отчаяние тем, кто затарил баксы на панике 70-85, ждали 100-120, а их потащили вниз, на отжим, так часто бывает. Стране нужны доллары. 45

Тимофей Мартынов Если ты не победил основы, посмотри.

Трейдерам, работающим вручную, постоянно приходится покорять новые рыночные рубежи. Не только для того, чтобы получить лучшие результаты, но и для того, чтобы иметь возможность работать более чем с одной системой. Наилучших результатов в торговле можно достичь, применяя несколько несвязанных систем торговали одновременно. К сожалению, большинство трейдеров применяют все те же неэффективные механизмы рынка: некоторые трейдеры отслеживают тренды, другие придерживаются закона чередования и так далее. Это потому, что научиться использовать один механизм — уже достаточно сложно, освоить их все – невозможно. Было бы неплохо иметь программное обеспечение, которое создает множество несвязанных систем.

 Недавно я выпустил Genotick – программу с открытым исходным кодом, которая может создавать и управлять группой торговых систем. В основе Genotick лежит прозрение: если возможно написать некую программу с несколькими инструкциями в коде ассемблера, то должна быть возможность создать торговые системы с таким же набором простых инструкций. Эти простые и бессмысленные сами по себе инструкции становятся чрезвычайно мощными, когда объединяются вместе. Правильные инструкции в правильном порядке могут использовать любой принцип работы механической системы: следование тренду, закон чередования, или даже работать на основе фундаментальных данных.



( Читать дальше )

Расчетное значение margin-call = 59960. Это соответствует значению спота 58,88 руб за доллар. Надеюсь, что не дойдет. Остается ждать.

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:




Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

 Не ходить на работу.

Не зависеть от времени.

Уйти от «дяди».

Всё это часть того, что меня самого когда-то привлекло в трейдинг. И примерно полтора года назад это со мной случилось. Я покинул свою постоянную работу и оборудовал себе «офис» дома. Начиналось всё великолепно и я решил что наступает лучшая часть в моей жизни!

 За это время я успел этому обрадоваться, разочароваться, испытать депрессию и сегодня вновь хожу на работу к восьми.

Напишу про это пару слов.

 

1. Прекрасно!

( Читать дальше )

Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.

Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.

( Читать дальше )

И продолжаем терять?

1. www.qlua.org
2. www.kramin.ru
3. www.kamynin.ru
...