Сегодня наблюдал как продавали путы 63 в си по 22  лот стоял на 1500  это ГО примерно 5 000 000
Я чет не понимаю какой смысл рисковать и морозить такую сумму под ГО ради 30к рублей.  Откройте мне в чем секрет ? 

Статья из блога Jonathan Kinlay, в которой есть очень правильные наблюдения, относящиеся к высокочастотным стратегиям.

 Один талантливый молодой разработчик пришел ко мне с интересной кривой прибыльности высокочастотной стратегии, которую он создал на фьючерсах E-mini (рисунок в заглавии).

Очевидно, что он использовал технику мани менеджмента, так любимую многими разработчиками алгоритмов на фьючерсах. Я предложил ему посмотреть, как будет чувствовать его стратегия при торговле тысячным лотом E-mini, при падении рынка на 20 пунктов. Внутридневная просадка в 100 000$ может сделать такой алгоритм гораздо менее привлекательным. С другой стороны, если вы уже заработали миллионы долларов на стратегии, то можете не особо беспокоиться по этому поводу.

Более важная критика техник мани менеджмента состоит в том, что они обычно очень зависимы от ценового пути. Если вы начали торговать довольно близко к одному из периодов просадки, которые почти незаметны на графике, это может привести к катастрофическим последствиям для вашего торгового счета. Единственный путь избежать этого — это протестировать стратегию сотни и тысячи раз с использованием моделирования Монте-Карло. Такой тест может ясно показать, что риск разорения гораздо выше, чем это следовало из одного бэктеста. 

( Читать дальше )

Австрийский художник Майкл Марковичи научил крыс торговать на бирже на уровне лучших управляющих фондами в мире с помощью фортепиано и ударов током. «Крысы-трейдеры» — эксперимент, в ходе которого я научил лабораторных крыс торговать на валютных и товарно-фьючерсных рынках. С помощью этих грызунов мне удалось превзойти кое-кого из лучших в мире управляющих фондами (среди людей). Начиная эксперимент, я хотел выяснить, какие из высокооплачиваемых профессий в конце концов будут уничтожены машинами — или, как в нашем примере, крысами. Результат моего исследования (как и многих других работ в этой области) указывает, что все профессии, которые не требуют прямого взаимодействия человека с человеком, могут уйти в прошлое. Я выбрал брокеров из-за их высоких заработков. Сама же их работа казалась мне основанной на способности распознавать паттерны событий и избегать отвлекающих факторов, и я предположил, что крысы могут быть способны справиться с задачей. Реализация эксперимента оказалась непростой задачей, так что я разбил его на три этапа.

( Читать дальше )

Посмотрел видео, Алексей, ты конечно жук тот еще.

Околорыночники, говорит Алексей в контексте про плохих, бесполезных околорыночников, объясняют, почему цена пойдет туда или сюда через  графики  (при помощи методов теханализа) или через мотивацию крупных игроков (почему-то он их называет «куклами»). Это все бред,  говорит Алексей,  надо читать умные книги и объяснять куда пойдет цена через понимание «вещей экономических», через правильный анализ множества макроэкономических факторов, влияющих на цену))).

Хаха.

Допустим, ты играешь дневной таймфрейм в самом подвижном инструменте на сегодня, а именно в нефти.   

Нефть упала с 51.5 до 41.5 (-20%) за 4 недели, сразу выросла обратно на +10 долларов (+22%)  до 51.5 за три недели и  за следующие две недели  упала на -12% — какая здесь макроэкономическая причина? Никакой.  А спекулятивная причина есть. Фьючерс живет 1 месяц, спекулянты вынуждены за 4 недели провернуть, то, что по другим инструментам идет 90 дней.

( Читать дальше )

Только что увидел эту тему про ЛЧИ http://smart-lab.ru/blog/342892.php . И у меня вопрос к организаторам. Вы намерено делаете конкурс все хуже и хуже? Неужели не видно динамику отношения трейдеров к ЛЧИ? Правила конкурса становятся все более и более изощрёнными и кривыми. Каждый участник теперь чтобы не выигрывать зарабатывая ищет лазейку, которая ему позволит занять первое место в категории.

Приведу несколько примеров

ЛЧИ 2014:
1. В категории «Лучший риск-менеджмент» были участники у которых коэффициент Сортино был равен бесконечности!!! Бесконечности, Карл!!! На деле же они совершили 10 безубыточных сделок и перестали торговать.
2. В категории «Лучший трейдер триатлет» всего 6 участников.
3. В категории «Лучший трейдер юанем» всего 5 участников,
4. В категории «Лучший трейдер фьючерсом на индекс RVI» всего 8 участников
5. В категории «Лучший трейдер новичок» первое место с доходом в 340 миллионов рублей!!! Это полный ***, Карл!!!

В 2015 вроде немного привели в порядок номинации и участников в каждой из них стало больше, но конкретно провалили дуэльный зачет! Победителем дуэлей стал участник, который за весь конкурс заработал 1500 рублей. Выиграл за счет того, что его соперники просто уходили в минус.

( Читать дальше )

День3

Я убеждаюсь с каждым днем, что то что я делаю, непременно ведет меня к моей цели. 

Я не могу сказать точно почему я так считаю. Просто так себя чувствую. Всем, чем я занимался по жизни, доставляло мне удовольствие. Вообще я убежден, что бы из тебя вышло что то глобальное, нужно заниматься любимым делом или хотя бы делом которое тебе по душе. 

Если ты работаешь на нелюбимой работе или занимаешься не любимыми занятиями, которые обременяют тебя, то ты ни когда не сможешь раскрыть в себе потенциал и достигнуть чего то большего. Я убежден, что в любом человеке есть огромный потенциал, в той или иной степени. Просто люди загоняют себя в рамки, не нужные обязательства не любимым делом, которое в последствии не дает раскрыться человеку в полной мере. 

Если честно, то я в своей жизни не работал ни когда. Точнее работал 2 месяца грузчиком. Мне было 16 лет. Это были тяжелые времена. От нас с мамой ушел отец и я должен был ей помочь пока она не найдет другую работу, более хорошую. 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

В моем анализаторе большие изменения, поэтому версия сразу 2.0. Основная тема данной версии, это DDE сервер и скорость.
DDE сервер мне писал профессиональный программист Дмитрий, я ему безумно благодарен, потому что он мне его писал абсолютно бесплатно, без всякой корысти и жажды наживы. Всегда восхищался такими людьми, так что Дмитрий «партия» тебя не забудет.
Я бы конечно написал когда нибудь DDE сервер, но у меня руки до него дошли бы только через 2 года, наверное.

Итак изменения (очередность такая как я программировал):

1. История улыбки теперь не сохраняется если сделаны сделки только фьючерсом. История сохраняется, если были сделки только над опционами.

2. При удалении стратегии, файл истории этой стратегии теперь тоже удаляется, раньше не удалялся в итоге эти файлы росли.

3. Сделал возможность скрытия портфеля нажатием одной кнопки, при нажатии её еще раз, портфель примет предыдущее состояние.

4. Сделал отображение греков и профита в подвале главной формы. Это необходимо для того чтобы контролировать их при свернутой форме «Портфель».

( Читать дальше )

Друзья!

Написал 3-е издание своей книги «Конспирология технического анализа».

Процитирую введение:

      «Практически все книги по так называемому техническому анализу, и канонические и новейшие, состоят из трансляции накопленного авторского трейдерского опыта, иногда сдобренного статистическими данными. Верификация такого опыта почти всегда основана только на личности автора, успешность которого в трейдинге, былая или настоящая, и является залогом адекватности представленных наблюдений. Так или иначе, это всегда только описание и суммирование эмпирического опыта одного или многих трейдеров, представленного в виде модели «если видим такое, то, скорее всего, дальше будет так». Причинно-следственная связь между «таким» и тем что «дальше будет», как правило, или совсем не проясняется, что наводит на мысль, что она и вправду неизвестна даже на уровне гипотез, либо приводится на основе житейско-бытовых интуитивных предположений, часто спорных и нелогичных, а то и вообще отдает дешевой конспирологией.

( Читать дальше )

я себя уже месяц сдерживаю, чтобы не писать ничего о том, какой шок я испытал, когда получил из издательства отредактированный вариант своей книги. Да у меня непростая книга. Поэтому она была жестко структурирована, размечена, все было строго и последовательно: номера глав, перекрестные ссылки, ссылки на библиографию, более 200 ссылок на статьи, написанные на смартлабе.

Что я увидел после издательской редактуры, я не мог читать «без слёз». Я три раза писал полные ругательств письма, сохранял их и не отправлял их. В итоге, я просто сел и потратил неделю чтобы в 400 страницах найти все ошибки, которые добавил редактор в мою книгу. Я даже не мог представить что такое возможно. 

Что же изменилось в моей книге после редактора?

• появился особый стиль, который меня раздражает. Например, вместо того, чтобы употребить 2 раза одно и тоже слово, редактор любит заменить его словом «последний». Последний, последний, последний. Я так никогда не писал и меня этот «последний» в моем тексте стал жутко раздражать.
• редактор просто взял и удалил все номера глав. Прикол в том, что в тексте в ссылках на главы номера остались. А номера удалили. 
• убили главную идею книги — её интерактивность. Я прямо в тексте размещал ссылки на статьи смартлаба, на истории трейдеров, на конкретные примеры описанного, на файлы EXCEL с моделированием. Редактор оставил 5% таких ссылок в тексте, половину оставшихся потерял, половину отнес в конец книги. Шок.
• то что я называл главами, редактор стал называть параграфами и пунктами. Как главу можно назвать пунктом?
• блин, они даже умудрились переименовать мои главы, хотя каждая глава была названа по названию звена Механизма, который она описывает
• почему-то в случайном порядке исчезли из текста ссылки на библиографию. Если я брал цитату, я указывал номер ссылки на книгу в библиографии. 80% ссылок пропала, 20% случайным образом остались
• почему-то сноски внизу страницы улетели в конец книги. Я хочу чтобы читатель сразу видел и читал пояснение, а не лез в конец книги, если сочтет нужным. Обычно в конец книги никто в ходе чтения не лезет по сноскам.
• редактор произвольно удалил мои выделения важных мыслей жирным шрифтом и выделения в рамке, тем самым убрав акценты, которые я расставлял в книге.
• в моей версии книги использовался 1 шрифт. В отредактированной версии используется >5 различных шрифтов. Даже мама моя сказала, что рябит в глазах.
• ссылки на рисунки не соответствуют номерам рисунков. Где-то ссылки на рисунки просто пропали.
• таблицы у меня все были пронумерованы. Номера таблиц пропали, а ссылки на них в тексте остались.
• блин, я уже молчу про опечатки, рассогласованные предложения и грамматические ошибки, которые появились в тексте. Грамматических ошибок не так много, но пару раз неправильно написанный глагол с «ТЬСЯ» я встретил.

( Читать дальше )