У кого есть в копилке — книжки, ссылки, блоги — прошу поделиться

Спасибо

Добрый день уважаемые коллеги!

Сегодня совершил совсем не много сделок по Сишке. Но на данный момент пришёл в тупик, сейчас всё объясню.
Если смотреть глобально, то 4-х часовик заходит в шорт, причём в так называемый true big short. 2-х часовик тоже уже вот вот ливанёт. Но останавливает меня шортить часовик и 30-ти минутка, а особенно останавливет то, что в 17.00 МСК выйдет новость по запасам нефти. Ещё конечно стоит отметить заседание ФРС сегодня в 21.00.
Стратегия следующая — ждём новость по нефти, если же бакс не падает и его везут вверх около 20 минут — ищём точку для захода в шорт по 30-ти минутке. Перед ФРС тоже надо будет следить за ситуацией. Я же склоняюсь больше к шортовому сетапу, поэтому посижу на заборе, так как завтра/послезавтра же это движение будут отыгрывать в противоположную сторону.

Посмотрите как нефть и бакс синхронно растут и падают:

Краткое описание:  занятие помогает слушателям понять, как оптимально покупать и продавать валюту, минимально подвергая свой капитал риску.

Ниже представлены расчетные модели курса национальной валюты ( руб.), опубликованные блогерами Смарт Лаба.

 

По Д.Тимофееву

Y

68,22

X

43,01

R2=0,9221

Логарифмический тренажер

R=-36ln( br)+204,72

R

( Читать дальше )

В этом дивидендном сезоне сложилась уникальная ситуация:

 у 6 дивитикеров ДД составляет более 16%; кроме того, у 19 дивитикеров ДД составляет  более 11%

 Просто глаза разбегаются. 
В табличках эти повышенные див доходности выделены желтым цветом. Бежевым цветом выделены эмитенты, размер дивидендов которых СД обьявили на прошедшей неделе.
Первой будет идти табличка дивидендных отсечек в режиме Т+2 на следующую неделю, а потом все остальные отсечки, которые я видела

( Читать дальше )

На 25% счета я стараюсь максимизировать доходность за счет активной торговли, а на 75% — минимизировать риск. И делаю ребалансировку между ними. Во вторую часть входит портфель акций, облигации и валюта.

Так получилось, что мой портфель акций сейчас состоит из следующих эмитентов:

(«BANE», «ALRS», «TGKA», «GMKN», «RUALR», «PHOR», «AKRN», «ROSN», «OFCB»)

Причин этому несколько — требование высокой ликвидности, хорошего роста за последние годы, маленькое среднеквадратичное отклонение доходностей. Есть также диверсификация по секторам: нефть, алмазы, электрогенерация, металлы, удобрения, банк.

Поставил перед собой задачу — оптимизировать доли каждого эмитента в портфеле с целью уменьшения отклонения доходности. Увеличивать саму доходность я не ставлю целью, так как понятно, что наиболее растущих акций в таком случае будет больше всего, а история не повторится. При этом моя цель в портфельных инвестициях — сбережение. А вот минимизация риска с учетом матрицы ковариаций — это интересно.

( Читать дальше )

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших комментариев прошедшей недели по субъективному мнению okolorynok.ru

Понедельник 06.06.2016

— нужно говорить не «слил всё», а «раздал всё»!

— вообще понятие безубытка очень мешает торговле, имхо

— больше нет причин для роста
— вот на этом и будем расти

— кто-то что-то знает, но это не мы

Вторник 07.06.2016

ФРС вкратце: «Оно конечно ежели, хотя однако все-таки, вот чуть как что, так и сразу, вот тебе на и пожалуйста.»

— нифига нам мишкам в сбере пока не страшно. страшно выше 142 станет.

Среда 08.06.2016

— Да! Брат! Сегодня 142 ровно было! Никакого 112!
Кстать! 112 это телефон службы спасения!
Может это он имел ввиду на 142 будет звонить в 112 чтоб они его с петли вытаскивали?

Четверг 09.06.2016

— Это сколько же надо довнести, чтоб с 10-м плечом на фучах до 139 уехать!

( Читать дальше )

Итак, однажды я все-таки пришел к выводу, повторюсь, лично я и лично к своему выводу (никому ничего навязывать не собираюсь), что все-таки должна быть какая-то система в торговле, иначе — провал. Решил я начать с простого просчета, сколько сделок мне нужно закрывать в плюс, чтобы на дистанции быть в профите. Уверен, многие здравомыслящие трейдеры сами таким занимались, итак, что же я для себя открыл, оказывается, действительно, если делать всего 30% профитных трейдов и в каждом из них держать минимум тейк в три раза больше стопа, то на дистанции эквити будет расти.

Я использовал для этого собственноручно созданный Excell файл, кому интересно, вот ссылка для скачивания (файл обновлен, окультурен и в явном виде добавлены параметры комиссии, количества лотов, цены одного лота и прочего), на досуге можете побаловаться. Я обновил таблицу 100 раз и во всех случаях график эквити показывал рост на дистанции. Я выбрал 10 случайных ситуаций и сделал скрины.

( Читать дальше )

Поздравляю, маразм крепчал, уже завтра Хованская и гостиничное лобби, полезет к Вам в карман. Принятие законопроекта во втором чтении — 13 июня.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть третью статьи 17 Жилищного кодекса РФ. В частности, фразу «Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств» предлагается дополнить словами «, а также гостиниц и иных средств размещения, оказание гостиничных услуг и иных услуг размещения».

«Инициатор поправок в ЖК РФ, запрещающих оказание гостиничных услуг в жилых помещениях, Галина Хованская в очередной раз заявила о своей неготовности к поиску компромисса с бизнесом», – об этом рассказал председатель Комитета по малым средствам размещения Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Правления НП «Лига Хостелов» Евгений Насонов по итогам встречи с депутатом Государственной Думы РФ Галиной Хованской.

Встречу представителей московской «ОПОРЫ» с Галиной Хованской удалось организовать в ходе прямого эфира на РБК ТВ, посвященного проблеме запрета гостиничной деятельности в жилых домах, 25 мая, в котором принимали участие Евгений Насонов и Галина Хованская.

( Читать дальше )