Торгую по Ишимоку (Киджун-сен — это жирная красная линия). Смотрим недельный график: 


Что вижу? 

1. Нефть вплотную подобралась к нижней границе облака. Вряд ли сейчас резко отсюда пойдет вниз. Мой посыл такой: должны пересечь верхнюю границу облака! Но, правда, вряд ли сделаем это сразу. Думаю, что скорее всего будет разыграна комбинация «недокасание облака» — немного вниз — сильно вниз (?) — пробитие облака.
В цифрах, например, так: 50.9-50.0-47.2(???)-54.
Для меня сейчас краткосрочный вопрос — пойдем ли на 46-48 перед походом на 54 (верхняя граница облака). Было бы красиво — лонгисты бы пофиксились многие, а шортисты бы укрепились в своем выборе. Но, с другой стороны, в последнее время откатов вниз что-то совсем нет, нефть словно боится потерять темп. Так что возможно, что от 50 снова вверх — без лишних движений.

2. А вот дальше варианты. Многие на СЛ ждут резкого похода вниз на 38-40, часто про это пишут. Сценарий по недельному графику вполне себе реален, там как раз Киджун-Сен расположился. НО!!! Если открыть месячный график, то там 

( Читать дальше )

С ростом волатильности на рынке, для многих трейдеров, актуальным становится быстрое хеджирование своих текущих позиций. При хеджировании или корректировке позиции, вы смотрите на цену, премию и сравниваете со страховкой, которую получаете взамен. Это, как покупать страховку на машину — вы хотите купить самую дешевую, но с высоким покрытием риска.

Защита от «шипов» волатильности

Если цена идет против вас, волатильность, как правило, увеличивается, также увеличиваются и маржинальные требования и премия кредитного спреда.
Именно от волатильности или от Веги мы и хотим застраховать себя. Если вы составляете кредитный спред, то ожидаете, что опционы истекут ничего не стоящими. Или, другими словами, вы занимаете короткую позицию по волатильности. Снижение волатильности будет выгодно, увеличение волатильности — вредно для вашей позиции.

Начнем с базового риск профиля

Рассмотрим профиль P/L типичного кредитного пут спреда, на котором видно предполагаемый убыток и прибыль по позиции, а также их соотношение, на экспирацию. Например, вы продали 1 опцион пут со страйком $45 и купили 1 опцион пут со страйком $40 и получили кредит $200.

( Читать дальше )

Часом не дно ли это?






( Читать дальше )

Всем доброго вечера!

Наблюдаю за ростом нефти и сказывается мне, что это не рост, а накопление с небольшим закосом в лонг и окончательно будет понятно куда пойдем, только когда сделает нормальный импульс в одну из сторон на чьих-то стопах...
Я это рассматриваю так, потому что объема очень много, а движемся очень медленно, посмотрите как обычно летает цена на Америке

По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

( Читать дальше )

СуровыйТрейдинг 
переворот определяется закрытием дня

usdrub_tom — ШОРТ, переворот в лонг на 69,07
sim — ШОРТ, переворот в лонг на 69402

ртс — ШОРТ, переворот в лонг на 955
rim — ЛОНГ, переворот в шорт на 86941
rsx — ЛОНГ, переворот в шорт на 16,49
erus — ШОРТ, переворот в лонг на 13,85

brent — ЛОНГ, переворот в шорт на 44,78
brm — ЛОНГ, переворот в шорт на 44,84

Всем! Здравствовать и радоваться!

Все видео с конференции смартлаба я выкладываю тут:

http://confa.smart-lab.ru/20160514