Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)

по

Будни робовладельца #6

    • 18 февраля 2022, 23:32
    • |
    • Bishop
  • Еще
Вся роботорговля свелась по итогу к простейшему алгоритму «перевёртышу» на самых ликвидных фьючерсах: нефть, золото, доллар и американский индекс. Количество контрактов подобрано таким образом, чтобы учётная стоимость позиций была примерно одинаковой.

Когда на счёте отражается приемлемая доля прибыли, то переставляю уровни на некотором удалении от локальных экстремумов. Алгоритм сам меняет направление позиции при необходимости по принципу «цена выше уровня — лог, ниже — шорт». До этой поры ничего НЕ трогаю и даю «прибыли течь» — это самое важное, только такой подход позволяет существенно сократить издержки.

Вечером после полуночи МСК перезагружаю компьютер и терминал. Время от времени ещё нужно не забывать перекладываться в следующие контракты, для этого размещаю подсказки прямо на графиках. :)

Случаются просадки на гэпах, но они вполне комфортные и очень быстро нивелируются в силу двунаправленного (лонг/шорт) характера алгоритма и низкой корреляции инструментов (даже нефть и рубль уже не «зеркалятся»).

( Читать дальше )

Google таблица, которая делает быстрый фундаментальный анализ акции в 1 клик


Вводите тикер и таблица делает расчеты, не надо самостоятельно рассчитывать мультипликаторы, искать рекомендации аналитиков, потенциал роста и % шортовых позиций и т.д. Для еще большей простоты был сделан ранг, который с учетом логарифмирования выдает итоговую рекомендацию по акции, как по аналитике, так и по мультипликаторам.






Google таблица, которая делает быстрый фундаментальный анализ акции в 1 клик




«Таблица для всех» доступна по ссылке.




Не вводите все подряд (работают только иностранные акции), т.к. Google начнет выдавать ошибки из-за большого количества запросов. Ввели тикер, ждете, как только компания поменяет название, значит данные подгрузились и можно смотреть результат.



( Читать дальше )

Прямая пропаганда Python.

    • 10 февраля 2022, 17:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Спрашивал многих — на чем вы моделируете и отрабатываете стратегии? Ответы — Луа, С #, Delphi, C++, Java, php и пр.  Хорошие языки, спору нет. Но хороши они для релиза. И лишь немногие при моделировании стратегий работают с Python.
Чем хорош Python?.. Это простота изучения — с нуля можно начать за считанные дни. Это громадные библиотеки — математические, машинное обучения, преобразования, работа с векторами и сложной графикой. Это простота моделирования — слабать стратегию можно за вечер.
Да, когда придет время релиза, придется все это переписывать на другой язык, но библиотеки можно оставить из Python — они оч быстрые, написаны на С++. Интерфейсы ко многим языкам имеются.
Для проверки ваших рыночных гипотез и моделирования стратегий переходите на Python. Чем могу, помогу. Но не обучаю, для этого книги есть- ничего сложного. По книгам и среде посоветую, для начала.

PS. Так, для справки, если покопаетесь в инете, то увидите, что NASA уже почти все пишет и моделирует на Python, и уже потом критические участки кода переводит на С++.

Добавил в свою программу кумулятивную дельту. Прога в свободном доступе.

Сделал окна настроек. Устанавливайте цветовую палитру и др. опции как вашей душе угодно:

Добавил в свою программу кумулятивную дельту. Прога в свободном доступе.
Также настройки кластеров. Можно увеличить шаг цены, используя множитель:
Добавил в свою программу кумулятивную дельту. Прога в свободном доступе.

( Читать дальше )

Своя квартира или аренда?! Пост для жены :) Ищем истину в цифрах и графиках

Всем привет!

На прошлой неделе мы с супругой потратили один из вечеров в замечательной беседе на тему «своя квартира или аренда». Я думаю здесь наверное вполне понятно кто за какую «коняшку» топил :)

Но давайте обо всем по порядку и в цифрах.

Своя квартира или аренда?! Пост для жены :) Ищем истину в цифрах и графиках

ЧТО ИМЕЕМ

Для того, чтобы наш анализ был максимально приближенным к реальности, я буду производить все расчеты основываясь на стоимости аренды и квадратного метра той локации, в которой мы проживаем в настоящий момент — это Московская область, город Солнечногорск, микрорайон Рекинцо-2 (ссылка на Яндекс.Карты)

 В данный момент мы арендуем здесь двухкомнатную квартиру общей площадью 70 м2. Ставка аренды составляет 26 тысяч рублей в месяц. Также мы платим ежемесячно за водоснабжение и электричество по счетчикам порядка 2.5 тысяч рублей. То есть принимаем, что наши суммарные затраты составляют 28.5 тысяч рублей в месяц.

( Читать дальше )

Латаем дыры, убираем сквозняки.

    • 08 февраля 2022, 18:24
    • |
    • _sg_
  • Еще

Есть в интернете великолепный ресурс по опционным Greeks «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)» — почему то всю строку не захватывает. Применяйте Copy/Paste

И каждый раз когда я захожу на этот сайт, как всегда медленно и печально,  меня посещает одна и та же мысль, что чего-то на нем не хватает.

Но недавно я понял что именно. В таблице Греков есть дыры и из них тянет сквозняком.

Латаем дыры, убираем сквозняки.
А в конце абзаца под таблицей  есть фраза:

Three places in the table are not occupied, because the respective quantities have not yet been defined in the financial literature.

Не все ячейки матрицы заняты, потому что не определены в финансовой литературе.

Ё К Л М Н. Столько лет торгуем опционы и не все ячейки заполнены.

V — Fair Value опциона. 

Как видно в столбце Theta нет сразу двух Греков.

Давайте их придумаем и воспроизведем сами. А что, а вдруг.

1. dTheta/dT == d2V/dT2 — аналог Gamma = dDelta/dS == d2V/dS2

2. d2Theta/dT2 == d3V/dT3 — аналог Speed = dGamma/dS == d3V/dS3

Дадим им названия, которые как то должны ассоциироваться со временем Time. Theta связана со временем.



( Читать дальше )

NFT и теории заговоров: Кто на самом деле стоит за продажей джипегов по $300k

Знаменитости утверждают, что покупают картинки с Унылыми Обезьянами за сотни тысяч долларов — при этом многие считают весь рынок NFT пирамидальным пузырем, а участвующих в его раскрутке людей пытаются уличить в сговоре.

NFT и теории заговоров: Кто на самом деле стоит за продажей джипегов по $300k

В прошлом году дичайше выстрелила тема с NFT — в моем личном топе самых безумных финансовых историй 2021 года они заняли почетное третье место.

Non-Fungible Tokens, или невзаимозаменяемые токены — это способ быстро и надежно передавать права владения предметами цифрового искусства через децентрализованный блокчейн…

…ну или, по крайней мере, так нам рассказывают NFT-энтузиасты. На самом деле, покупка токена модной картинки чаще всего делает вас счастливым обладателем ссылки на некое место в интернете, где лежит заветный джипег (а может уже и не лежит — вы же этот сервер не контролируете?), но не дает вам никаких эксклюзивных прав на использование этой картинки или ограничение других людей в ее использовании (можете поглядеть здесь и 



( Читать дальше )

Надо быть проще!

    • 03 февраля 2022, 19:20
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Когда-то давным-давно я был широко известен в узких кругах, и меня часто приглашали на всяческие конференции, семинары и прочие сборища, типа защит диссертаций и прочее. Хорошее время было, интересное.
И вот, однажды, пригласили меня на семинар в институт Стеклова. Обсуждались вопросы математического моделирования сложных систем. Докладчиком был некий д.ф.м.н. — доска, плакаты, обсуждения, потом кофе и обсуждение уже в узком кругу.
Вопрос ставился так. Имеется некая сложная система для изучения и прогнозирования поведения которой требуется построить мат модель. Какова может быть предельная точность такой модели?
Вопрос был актуален в связи с тем, что в институты стала поступать современная вычислительная техника с хорошим быстродействием и большим объемом памяти, что, казалось бы, позволяло существенно расширить и уточнить многие предыдущие модели, что было оч заманчиво. Однако, отчего-то, какого-либо ожидаемого существенного прогресса не последовало.
Одним из выводов доклада был следующий: начиная с какого-то порога, дальнейшее усложнение модели перестает давать прирост ее точности, а еще дальнейшее усложнение и уточнение приводит к потере устойчивости модели.

( Читать дальше )

Продать квартиру и вложить в ОФЗ под 9 %

Добрый день Дамы и Господа!

Пишу первый раз, с вопросом к здешней многоуважаемой публике! 

Вообщем хочу перейти сразу к делу, так как все мы деловые и очень важные персоны. Три года назад купил однушку в СПб за 3.8 млн, сегодня по рынку цена на нее около 7-8 млн (сейчас «дворец» без обременний, никаких «ипатек» нет), собсвтенно решил совершить следующий набор действий который должен привести меня к несметным богатсвам и процветанию (возможно и другим дам пищу для размышлений).

Есть возможность взять субсидированную семейную ипотеку под ставку 1.3 % годовых, решил взять квартиру за 11 млн, тогда месячный платеж составит порядка 34 тр в месяц. Продав свою однушку по низу рынка за 7 млн, можно купить ОФЗ под 9% годовых на 20 лет, тогда купонный доход составит порядка 55 тыс руб в месяц, выходит что разница между обязательным платежом и доходом составит порядка 21 тр (минус налоги). Правильно ли я оцениваю риски (то что они довольно низкие), что так стоит сделать и почевать на лаврах?

По сути, получается, получаю обратно свою квартиру (и даже лучше) и + еще постоянный доход от ОФЗ около 20 тр в месяц.

Всем спасибо за Внимание! Критика или не критика приветствуется!

З.Ы. Забыл упомянуть, первоначальный взнос 15% от стоимости.


Пассивный доход от акций НЛМК

Пассивный доход от акций НЛМК
     Как заработать 1 миллион рублей, не прилагая особых усилий. Тут даже я охренел. 
     Ранее как-то писал пост про Газпром. Да. результаты были, но от них, прямо скажем, особого возбуждения не было. Я бы сказал было полувозбуждение. Т.е. да, но нет.
     Сегодня НЛМК рекомендовали выплатить дивидендами 12,18 рублей по итогам 4 квартала 2021 года. Инвесторы ожидали большего, но они просто зажрались. Хитрожопые спекулянты скупают и продают НЛМК, лишь бы навариться на не менее ушлых инвесторах.
     Дивиденды НЛМК последние щедро награждали инвесторов. Давайте сразу перейдём к верхней табличке (кликабельно).
     Расчёт пассивного дохода ведёт своё начало от ежемесячного пополнения брокерского счёта на 5000 рублей. На все эти деньги покупались акции НЛМК. В таблице мы видим:
  • дата
  • средняя приблизительная цена акций в году
  • сумма ежемесячных взносов
  • количество купленных акций + докупка на дивиденды
  • количество докупленных акций на дивиденды
  • количество дивидендов на акцию
  • сумма полученных дивидендов
  • Общий размер портфеля по текущей цене
     Ваще смотрю и не налюбуюсь. Это ж я бы мог стать триллионером, если бы у меня были деньги. Но если бы вкладывал по 5000 рублей ежемесячно, то уже через 5 лет стал бы миллионером. А продержав несколько месяцев получил бы ещё и дивидендов на 57000 рублей. 

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн