Всем привет)

Нажав на панели инструментов кпонку [Значки] можно добавить к графику несколько стандартных символов.
 
 
Меняя во всплывающем меню код значка (от 0 до 255) добавляем забавные символы на график цены)

( Читать дальше )

С наступающим всех смартлабовцев  Новым Годом!  
Собственно, интересует мнение что нас ждет по золоту в 2014 году? 
Моя точка зрения, будет отскок вверх в начале года, эдак баксов на 200.

В этом году задался целью поменять свой НПФ, занесла меня когда то  нечистая* в КИТФИНАНС НПФ

( Читать дальше )

Навеяно http://smart-lab.ru/blog/157957.php Дело в следующем: имеется однушка стоимостью 6000000 и приносящая чистыми в месяц около 30000 рублей. За вычетом всех расходов процентный доход получается менее 5% со сроком окупаемости почти в 20 лет. По сути, как это уже не раз здесь обсуждалось,- это благотворительность, обеспечение доступными по цене жилищными условиями (с 3-х человек по 10000 рублей в месяц VS. 5000 рублей в сутки (то, что просят гостиницы за похожий номер). Прибавить к этому амортизацию и получается ,, бизнес" на грани рентабельности. Вопрос: куда лучше всего переложиться? Цель- доходность хотя бы чуть выше банковского депозита; относительно низкий риск, т.к. сохранение средств превыше всего; срок- от года и выше.

14 ноября 2013 года выкладывал карту с целью на вход
smart-lab.ru/blog/tradesignals/150918.php
полтора месяца ждал. 27.12.2013  совершил шорт от 1842.24
цель 61.8

Сегодня на РБК ,, Рынки,, в составе Коробьянц, Демура, Немцова и программа ,, Немцова.Взгляд,, с Демурой под названием ,, Армагеддон-2014.,, И с Наступающим Новым Годом! Желаю всего самого наилучшего! 

-
Завершаю публикацию, авторского перевода книги Джеймса Далтона «Рынки в Профиле», представленного в рамках образовательного проекта:
Переводная Литература от crambe12books.
-
ГЛАВА 4 – АУКЦИОНЫ и ИНДИКАТОРЫ
Продолжение, начало темы и подробная информация о книге.
-
Часть 1 — ВСТУПЛЕНИЕ
-
Часть 2 — ПОИСК ЦЕННОСТИ
-
Часть 3-я
текст содержит Рисунки 4.1 и 4.2
-
Часть 4-я — ОБЗОР КОНЦЕПЦИИ
-
Часть 5-я — состоит из 3-х фрагментов.
КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКОМ, СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Фрагмент 1-й — Начало
-
Фрагмент 2-й — Продолжение
-
Часть 5-я 
КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКОМ, СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Фрагмент 3-й — Окончание
-
Последний рыночный индикатор, к которому мы обратимся в этой главе, это

( Читать дальше )

… Видео с 2 частью программы.


Прогнозы: рубль, золото (серебро), нефть, сиплый (и доу), fRTS...   

посмотрел видео предоставленное Андеем Верниковым, за что  Андрею большое спасибо :), заинтересовало высказывание Степана Демуры  по золоту а именно цель в районе 1040

что вполне естесственно и как это обычно бывает я начинаю соотносить вышезаявленную цель со своим видением тех. уровней по золоту

по моему на данный момент ситуация такова исходя из ТА

неделя

1.медвежий импульс 1-2 грамотно и красиво откорректировался в первый коррекционный фибо уровень 38.2 и как и предпологалось пошел загорать на юга но забор в виде основного лоу ( ноль фибо) пока закрыт

2.  фибо  1-2-3 с первым уровнем FE 38.2 (1198.29) так же держит курс золота последние две недели

соответственно можно предпологать о том что забор в виде вышеуказанных уровней стоит пока на замке

быков я думаю этот забор немного радует но в случае пробоя этих уровней не удивлюсь походу курса к FE 61.8 (1052.96) и -23.6 (1035_

( Читать дальше )

                Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.
 

                В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.

В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).

В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.

Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:

1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
4. Если система создавалась и тестировалась  на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
   на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
   В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.

( Читать дальше )