вот смотрю я на график дневной, все красиво в плане канала, по идее нужно бы лонговать от уровня

но 161.8 притягивает к себе, а это район 1568-70, тем более свеча пробойная закрылась ниже уровня, по хорошему возврат бы  организовался к точке пробоя и на отскоке в шорт со стопом над уровнем

( Читать дальше )

классика ТА
1-2 корректируется в 50.0   ( 1-2 на старшем тайме)

1-2-3 построение инструмента фибо,
1-1а  ф-веер
коридор в силе
шорт от 1-2 ( 1592.19)
50.0 на младшем тайме
цель 1573.50
 

( Читать дальше )

 http://samurinvest.com/your-manager/blog/?page=post&blog=main&post_id=trading-technologies-part-5-of-the-rbctv

После переписки с разработчиком программы, выяснилось, что с программой всё ок.
Я взял свой пример — индекс Украинской биржи и выслал разработчику. Там оперативно проверили и обнаружили такой косяк. Данные в моем примере идут от новых записей к старым — это американский стандарт, а данные в ММВБ представлены в обратном порядке. В итоге система тестировала МТС  с будущего в прошлого — оттого и такой отчет вышел непонятный. Нарушилась сама логика тестирования. Я предложил разработчику проверять в обязательном порядке файлы данных на предмет совместимости с программой.  Если формат не подходит — сообщить пользователю и не принимать файл.
Разработчик сообщил, что это будет вскоре добавлено и за обнаружение этого очень важного ньюанса    предложил мне бесплатнуо программу на 3 месяца ) — О как! это уже показатель зрелости ))). Хакеров что взламывают сайты компаний как правило нанимают на работу, так и тут на фоне эмоциональной дискусии пришли к констркутиву.

( Читать дальше )

ЗАО ФЦ «Инфина» Перспектива
Начальник аналитического отдела Александр Иванищев
Российский рынок начал восстанавливать позиции, утраченные в ходе после двухнедельного снижения. Вчера индекс ММВБ продемонстрировал хоть и небольшой рост, но зато закрепился в зоне положительной доходности по недельным торговым позициям, т.е. выше уровня балансовой цены ОВР-5 (1519,8 п.). При этом остался позади и уровень среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1514,0 п.). Как видим, пробой этого принципиального уровня в прошлую пятницу действительно оказался ложным.
Закрепление индекса выше уровня ОВР-5 вынуждает шортистов фиксировать результат, о чем можно судить по динамике индикатора чистого объема недельных торговых позиций (OBV-5 на рис.1). Процесс находится в активной фазе, следовательно, рынок еще может прокатиться по инерции наверх на плечах шортистов.
Возможная первая остановка по индексу ММВБ ожидается в районе 1530-1533 п. Если индексу удастся закрепиться в зоне выше уровня месячной балансовой цены ОВР-20 (1526,4 п.), то в этом случае появляется шанс на продолжение роста вплоть до зоны 1550-1566 п… В противном случае наиболее вероятным продолжением станет консолидация в диапазоне ОВР-60/ОВР-20.
О перспективах восстановления рынка можно будет судить также по торговой активности участников. Сегодня это наиболее показательный индикатор нашего рынка. Вчерашний торговый оборот по индексу ММВБ составил всего лишь 27,4 млрд. руб. Невысокие торговые объемы на отскоке – это сигнал приближающейся опасности, говорящий о том, что основным источником покупок выступает закрытие short`ов. Еще раз подчеркнем, для восстановления длинных позиций индексу ММВБ необходимо преодолеть сопротивление в районе месячной балансовой цены ОВР-20. Однако вчера большого оптимизма у наших участников замечено не было.
Сегодня ситуация на внешних рынках дает хороший шанс, чтобы доказать обратное. Текущая неделя на внешних площадках, по-видимому, может оказаться последней относительно спокойной в плане рисков, учитывая приближающиеся парламентские выборы в Италии и проблемы, связанные с возможным автоматическим сокращением бюджетных расходов в США. Поэтому вчерашний резкий взлет американских фондовых индексов вполне может оказаться типичным предпродажным ралли. С середины ноября индекс SP500 вырос уже на 14%. С начала года индекс растет практически бескоррекционно на 9%. Индикатор чистого объема среднесрочных позиций по индексу SP500 находится вблизи пороговых значений (OBV-60 на рис.2) – самое время задуматься о защите прибыли. При неблагоприятном развитии событий индекс SP500 может достаточно легко и быстро скорректироваться в район МА60.

( Читать дальше )

После прошлого видео у нескольких человек появился интерес к нейросетям в трейдинге. Поэтому выкладываем еще одно видео, которое возможно пробудит еще больший интерес к этой области.

В этом видео, мы показываем простейшую сеть, которая достаточно быстро обучилась угадывать закрытие часового бара фьючерса на индекс РТС, результаты которой уже можно использовать в реальной торговле.

Итак, в прошлом воскресном блоге писал, что крою шорты на 1500 по ММВБ и смотрю на отскок, который должен был произойти на последнем выносе американских индексов вверх. 
       На данный момент этот отскок состоялся.
       Пока о развороте снова на корекцию ничего кроме обновления американцами своих хаёв не говорит. Так что мысли предварительные. Но начинаю смотреть завтра (т.е. фактически уже сегодня) на это.
       Нас ещё могут подвынести вверх так что вероятно что в шорт нужно будет уходить ближе к концу дня или уже на вечерке. Но это посмотрю по обстоятельствам.
       Идеально было бы открыться в диапазоне выше 1530 по ММВБ.

 

Вот как я считаю. Объяснение этому просто.
Во первых — теханализом пользуются — 98% трейдеров.
Это уровни, каналы и прочее. И все примерно делают одно и тоже.
По моему мнению — теханализ специально был придуман и уже много лет пропагандируется — что бы большенство сливали. С его помощью очень просто управлять толпой.

Как мне кажется — это немного нелогично — что то там рисовать на графике которого в общем то и нет. Ибо график — это прошлое. Это всеголишь след где проходила блуждающая цена. И вот скажите мне, как можно по следу чего то прогназировать ?

Графикоф нет, это миф, их не существует. Графики — это всё в прошлом. 
Есть только одно настоящее — это текущая цена.  

В России же много СВЕТИЛ математики, может они и здесь есть на Смарт-лабе?  Особенно хотелось бы услышать А.Г. 

ДАНО:
То что дано нам всегда — система которая оптимизирована на некотором отрезке — например 2007 год и работает в прибыль и имеет плавную эквити.
 
ТРЕБУЕТСЯ:
Определить с какой вероятностью система выйдет в плюс в 2013 году.
 
РЕШЕНИЕ:

1.Тестируем её (форвард тест) на 2008 году. Если система вышла в плюс значит имеем вероятность работы в прибыль в 2013 году 50%.
2.Тестируем на 2009 году. Если система вышла в плюс значит имеем вероятность 75% на 2013 год что она выйдет в плюс.
3.Тестируем на 2010 году соответственно получаем вероятность 87,5% в случае успеха.
4.Тестируем на 2011 году и соответственно получаем 93,75%
5. Тестируем на 2012 году и соответственно получаем 96,87% что она также выйдет в плюс в 2013 году.
 
А что такое 96% — это приличная вероятность и систему можно пускать в работу.

С другой стороны я как бы понимаю что сколько форвардов не делай вероятность 96% быть не может иначе бы все уже давно были миллионерами. Вот как только по другому это посчитать не вижу. Видимо это не возможно потому что ряды не статические.
 


( Читать дальше )