Стратегия на стандартном Болинджере Бендс, единственное в зависимости от инструмента и ТФ меняются периоды для ББ. Комиссия на круг взята 0,8. Заходит в лонг на пробой верхней линии Болинджера а выходит на касании средней линии. Параметры Болинджера почти стандартные 15 длина и ширина 2, только на шорте параметр длины 30.






( Читать дальше )

Пришла мне идея наконец написать робота. Штудирую пока все записи с тегом «роботы».  Но нигде не нахожу обсуждения вопроса: «написали мы систему с хорошими результатами, и создатели программы, в которой мы ее тестировали у нас ее свистнули» Параноя, конечно, но как защитить свою систему-то? Ответы мудрых людей приветствуются

* * *
Чтобы экспортерам подсобить
И бюджет рублем наполнить быстро
Надо живо пару обвалить
Нашим из правительства министрам
 
Скоро доллар сделает прыжок,
Кто-то мягко набирает позу
Маркетмейкер затрубит в рожок
И начнется шортокрыла проза
 
А пока – дремотный боковик
Падают объемы, пара тухнет
И народ от гепов поотвык
А когда НАЧНУТСЯ – он опухнет!
 
 

Времена отрицательных реальных процентных ставок
 
Посмотрим, как отрицательные реальные процентные ставки влияют на предпочтения инвесторов. К  примеру, покупка 10-летних облигаций Казначейства США в начале 2012 г. позволила бы зарабатывать 1,9% годовых до погашения. Годовая потребительская инфляция в США на тот момент составляла 2,9%. Таким образом, вложившись в UST10YR в начале 2012 г., инвесторы потеряли бы 1% покупательной способности за один год, несмотря на пресловутый статус “защитного актива” американских долговых бумаг. Такие моменты очень выгодны для золота.
 
Отрицательные реальные процентные ставки являются прямым результатом политики Федрезерва в поддержании минимальной стоимости госзаимствований. Монетизация госдолга через покупки трежериз с минимальными доходностями и подогрев инфляционных ожиданий позволяет США выплачивать долги в дешевеющих долларах. При такой политике проигрывают те, кто сберегает, а выигрывают те, кто занимает. Подобная политика получила название “финансовые репрессии”.  

( Читать дальше )

Это перевод нашумевшей статьи с TechCrunch от Джеймса Альтушера — инвестора, программиста, автора статей и немного предпринимателя.
Люди читают TechCrunch потому, что они хотят что-то создать, они не желают следовать приказам всю жизнь и хотят финансовой свободы. Давайте начистоту. Эти три пункта кажутся притягательными. Да благословит Вас Бог. Надеюсь, что когда Вы их обретете, Вы сможете сохранить их. Большинству людей (например, МНЕ), нужно просто немного покататься на американских горках, потому что мы тупые. Но некоторые люди умные.
Получить то, что вам нужно, трудно, но по причинам, которые я объясню ниже, теперь у Вас нет другого выбора. Мифов о корпоративной безопасности, о подъеме по служебной лестнице, о покупке золотых часов, о получении аплодисментов от ваших коллег, больше нет. Не потому, что экономика — это плохо. А потому, что инновации и мировая экономика сейчас лучше, чем когда-либо.
Но не ждите быстрого эффекта.
Вы не можете заработать деньги, не продавая что-то существенное. Вы не можете сделать что-то существенное, не проявив свое воображение. Вы не можете иметь воображение, не предаваясь идее создать что-то ценное для других людей.


( Читать дальше )

Афоризм Уоррена Баффета: «Цена — это то, что вы платите. Стоимость — это то, что вы получаете» — вполне справедливый. Для того чтобы стать настоящим инвестором, необходимо понимать реальную стоимость вещей.

В мире близких к нулю процентных ставок и мировых «валютных войн» становится все труднее оценить значение «чего-либо», выраженного в единицах другого «чего-либо». Говоря другими словами, рациональное бизнес-инвестирование становится проблематичным, когда значительное число участников рынка гонятся за максимальной номинальной доходностью, не задумываясь о реальной стоимости этих доходов (с поправкой на инфляцию).


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
В очередной раз размещаю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга.
Но в качестве анализа использую не ценовой ряд, а стакан. Цель алгоритма — получение прибыли размещая лимитные ордера в стакане при определенных условиях. Будем подбирать инструменты, которые не интересны HFT роботам, где  спред составляет более 0,05%, такие как BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».
Итак, для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.
Условие для получения хорошего входа: при расширении спреда на определенной значение будем выставлять лимитные заявки на покупку и на продажу, при условия исполнения закрывать чуть выше/ниже от цены входа. При не длительном наблюдении получаем что спред в основную сессию в среднем составляет 30-50п, что не более 0,07%


( Читать дальше )

Если у вас есть портфель стратегий и вы хотели бы увеличить сумму на торговом счете за счет инвестиций, то я к вашим услугам.

Какие условия?
1) Рынок только фортс
2) Пейаут оговариваем лично
3) Желаемую сумму можете указывать в письме, но решение будет приниматься исходя из интересности вашего портфеля
4) Только алготрейдеры

Какие требования?
1) Обязателен портфель систем, минимум 3
2) Обязателен тест системы с 2009 года, в программах типа WL, AMI, MC и пр.
2.1. Если система зарабатывает только с 2010, с 2011 это не важно, тест обязателен с 2009 года.
2.2. 2012 год отдельно 
3) Брокерские отчеты не имеют большого значения, так что они не обязательны

Пишите предложения на почту:  [email protected]

Собственно пост без вывода на главной.
Так как нормальных денег для работы у меня сейчас нет, в связи с долгим отсутствием на рынке и бездействием в других отраслях которые можно было бы использовать для извлечения прибыли то на данный момент времени я вынужден разгонять небольшую сумму и жить одновременно с этой суммы, что в принципе противоречит здравому смыслу, в виду этого продаю свои знания. 
Что было и что есть:
Есть первая группа по обучению, сроком 4 недели, 2 недели теории, и работы на истории, дальше практика методом трансляции моих действий. Во время всего периода, я прописывал и говорил и объяснял почему и что и как по тактическим приемам, именно этому я и обучал в большинстве, так как с этого по сути и надо начинать. Понимание рынка, текущей ситуации – правильность отработки. Теория закончена. По тактики примерно 80-90% сделок закрываются в +, суть тактики сводится к простому правилу – цель — закрыть максимальное кол сделок в +. И именно за счет этого и идет уже нормальный рост капитала. Но данный метод не применяется теми, кто принимал участие в обучении, в принципе оно понятно, он не сулит большой прибыли в моменте если только день прям хороший, а всем хочется в моменте получать много. Такова наша сущность. В принципе сейчас и у меня такое положение что прибыль в 1% в день в среднем меня не устраивает, если я знаю и умею зарабатывать больше, так почему этим не воспользоваться, больше именно на небольших суммах, до 500 К. при 400-500К и выше только тактика, и нечего кроме.


( Читать дальше )

Сэм Сейден