Доходность инвестиций на мировых финансовых рынках достигает пиковых значений к новолунию. К такому выводу пришли в результате исследований проводимых с 1988 года аналитики инвестиционного банка Macquarie Securities.
Аналитическая компания CLSA, наоборот выявила самый опасный для инвестиций и экономики в целом лунный день – 27-й. По данным их исследований масштабных обвалов рынков в 1857, 1907, 1929, 1987, 1997 и 2008 году рынки оказывались на краю пропасти и пики паники в ходе приходились каждый раз на 27-ые сутки седьмого лунного цикла.
14 ведущих специалистов Macquarie Securities изучали динамику 32 основных биржевых индексов с 1988 года и выяснили, что максимальная прибыль от инвестиций за четыре недели лунного цикла приходится на период смены лунного месяца (двое суток до и двое суток после новолуния). «Используя данные с 1988 года по разным видам индексов, мы пришли к выводу, что на стыке лунных месяцев наблюдается мощный всплеск прибыли», — говорится в отчете компании. Это происходит не только в Азии, где традиционно придают большое значение лунным циклам, а по всему миру, подчеркивают аналитики: «Каждый из 32 исследованных нами рынков продемонстрировал на стыке лунных месяцев рост прибылей до превышающих средние показателей. А для многих рынков средний показатель прибыли за всю оставшуюся часть месяца был близок к нулю или равен нулю».


( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Фьючерс РТС сегодня установил новый максимум в районе 164 000, а количество открытых позиций в моменте выходило выше 700 000 контрактов. Рост в формате «кажется, что вот-вот упадёт, а оно всё не падает» продолжается, и может продолжаться ещё долго. На мой взгляд, чтобы произошла коррекция нужно финальное ускорение. Вполне, возможно, в район 170 000 и выше. Хорошо бы, если это всё произошло на гэпе вверх.

Кстати, стоит ещё помнить, что на растущем рынке, а он сейчас именно такой, коррекции чаще идут горизонтальные, на которых от шорта заработать крайне тяжело.

Оборот по опционам на фьючерс РТС сегодня выстрелил чуть выше отметки в  13 млрд рублей, что значительно выше среднего значения за последние пару недель.

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 261 млн рублей, что чуть выше среднего значения.


Пут-колл ратио

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 1,59

Пут-колл ратио Акции = 1,44 (что-то удивительное, сегодня пут-колл ратио по акциям от среднего 0.8 скакнул сразу на 1.44, что интересно, основной объем в путах сегодня — это путы на Газпром со страйками 145 и 140, опять же, на мой субъективный взгляд, Газпром планируют незначительно приподнять над этими отметками. ) 

( Читать дальше )

Биржевой канал от 28.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Продолжение поста – начало темы здесь.
 
Почему же в математическом аппарате уже заложена погрешность?
В 1900 году в Париже прошла Всемирная конференция математиков, на которой Давид Гильберт (David Hilbert, 1862–1943) изложил в виде тезисов сформулированные им 23 наиважнейшие, по его мнению, задачи, которые предстояло решить ученым-теоретикам наступающего ХХ века. Под вторым номером в его списке значилась одна из тех простых задач, ответ на которые кажется очевидным, пока не копнешь немножечко глубже. Говоря современным языком, это был вопрос: самодостаточна ли математика? Вторая задача Гильберта сводилась к необходимости строго доказать, что система аксиом — базовых утверждений, принимаемых в математике за основу без доказательств, — совершенна и полна, то есть позволяет математически описать всё сущее. Надо было доказать, что можно задать такую систему аксиом, что они будут, во-первых, взаимно непротиворечивы, а во-вторых, из них можно вывести заключение относительно истинности или ложности любого утверждения.
 


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

В прошлой статье мы разработали простой алгоритм и сделали небольшой обзор библиотеки Stock#.
Теперь, когда предварительный этап закончен, перейдем непосредственно к программированию торгового робота. Для этого нам потребуется Microsoft Visual Studio 2010 и небольшое знание языка C#.
Запустим Visual Studio 2010 и создадим проект WPF. Сразу в настройках проекта выставим версию фреймворка «.NET Framework 4» (Рис. 8).

Рис. 8. Свойства проекта.
Далее, определимся с визуальным интерфейсом проекта, он у нас будет минималистический (Рис. 9).



( Читать дальше )

Получите лицензию комплексного антивируса avast! Internet Security бесплатно на 1, 2 или 3 года, рекомендуя бесплатный антивирус Аваст своим друзьям и знакомым
Как получить бесплатную лицензию avast! Internet Security
Для получения бесплатной лицензии avast! Internet Security на один, два или три года, необходимо выполнить следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на веб-портале MY AVAST: https://my.avast.com/
2. Скачайте и установите бесплатный антивирус avast! Free Antivirus. Зарегистрируйте его, используя аккаунт веб-портала MY AVAST.
3. На веб-портале MY AVAST перейдите на вкладку Recommendations и пригласите друзей установить бесплатный антивирус Avast.
avast! Internet Security бесплатно на 1, 2 или 3 года
Если вы пригласите: — 7 друзей, то получите лицензию avast! Internet Security на год — 14 друзей, то получите лицензию avast! Internet Security на два года — 21 друга, то получите лицензию avast! Internet Security на три года

( Читать дальше )

Посоветуйте пожалуйста адекватного брокера для торговли фьючами на западные индексы + РТС + валюты, если такой есть
спасибо

Коллеги, давайте соберем анекдоты от Герчика, ведь они прям забавные, некоторые даже очень. Напишите пожалуйста в комментах анекдоты, кто что помнит.
Поехали :))
P.S. Александр Михайлович, помогайте!