Поскольку сижу я дома и занимаюсь теперь уже профессиональным управлением активами, решил поставить себе нормальный информационный терминал. Поставил себе Рейтер (по цене доступнее блума).

Ну а дата  вся почти с задержками. Ну думаю, — чо я, бедный штоль? возьму себе CME — там все что мне нужно, есть. $70 в месяц и все нормуль!

По факту, оказалось далеко не все.

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Интересный сегодня денёк, на текущий момент рисуется «черепаховый суп» на дневном графике, так что даже с моим «бычьим взглядом» на рынок можно подумать о шорте, если рынок закроется ниже 160 860. Так как пост по опционам, то просто немножко переведу дельту в отрицательную сторону по открытому стрэддлу. 

Оборот по опционам на фьючерс РТС составил 7,2 млрд рублей в районе среднего значения. 

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 136 млн рублей, что значительно ниже среднего. 

Ещё надо отметить крайне низкий открытый интерес, что тоже не внушает доверия к росту. 

Тем не менее эшелоны, по прежнему, растут. Судя по всему вариант с падением фьючерса РТС при растущих эшелонах, который я до этого не рассматривал вполне может реализоваться. 

Пут-колл ратио

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 1,79 (пожалуй, максимум с начала января)

( Читать дальше )

До сих пор перилами в новом доме мне служили коробки с книгами.
Наконец-то столяр разродился ступеньками-балясинами-перилами и пришло время купить книжный шкаф и разобрать книги.
В итоге, тонны макулатуры отправились в свое последнее путешествие.Вместе с ними центнеры книг по трейдингу переместились туда, где им и положено быть-на помойку, под пресс мусоровоза.Это после того как пару грузовиков с книгами были выброшены еще до переезда.


По хорошему, надо было бы их сжечь, чтобы инфекция не передавалась дальше.

Что я хочу сказать?
Безумно жаль потраченных лет на чтение этой говнолитературы от зарубежных псевдогур и отечественных подражателей.
Кроме засирания мозгов и увода в сторону от простой и понятной сути трейдинга, никакой пользы от них не было, нет и не будет.

( Читать дальше )

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

    
   Давно играемся роботами. Что-то получается что-то нет. Вроде как на практике подтверждается теория того, что роботы живут не долгое время. И что бы они постоянно зарабатывали их надо все время подстраивать под рынок.
   Вот мы и решили это проверить, а действительно ли роботы перестают работать современем. Взяли одного из своих скальперов и заложились прогонять его год без вмешательств в алгоритм.
   Что бы было интереснее, решили всю статистику как и открытие/закрытие сделок роботом сделать общедоступной в реальном времени. Так и нам интереснее, и потом будет где весь багаж сделок почерпнуть.
   Вобщем всем кому интересно можете посмотреть тут: www.dirextrade.com Можно и по фронтраннить )) и против робота поторговать ;)
   Робот запущен с 22.01.2013года. Посмотрим, насколько он может быть прибыльным без изменений.  До этого он работал 3 месяца, вроде даже заработал ))...
   Выбирали специально скальпера, но не высокочастотника, ибо с ними все ясно. Это делает как правило до 50 сделок в день. Иногда меньше. 

В марте иполняется 6 лет, как я пришел на рынок. В начале, около года работал с акциями на ММВБ, затем только фьючерс РТС. Хочу внести свою лепту в споры о кукле. Его проявления стабильны и постоянны. Вот некоторые из них.
1) Вынос стопов. Пример вчерашния торговая сессия. Стоп стоял 158770, минимум 158720, после выбивания разворот на верх. Действия довольно нивелирны, иногда совпадает до пункта.
2) Выдавливание. Обычно происходит когда открывашься на все плечи. Рынок просто разворачивается против позы, и идет пока не закроешься, потом разворот.
Это основные, есть и еще. Возможно это все психология трейдера, и на случайностях заостряется внимания. Но уж больно часты и точны эти события. Я не знаю кто это делает, супер-роботы, брокер и т.д. Как отслеживаются стопы и позиции одновременно 1000-ч участников, как можно двигать рынок против одного из такой толпы.

Алгоритм торговли на NYSE.

Описание
Цель написания алгоритма – документированное обеспечение четкого, профессионального и системного трейдинга.
Цель в трейдинге – получение ежемесячной прибыли от торговли акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Инструменты – акции Нью-Йоркской фондовой биржи.

 Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.


( Читать дальше )