Обзор сегодняшнего рынка

Очередной день без каких-либо событий, что стало уже скорее обыденностью, нежели неожиданностью. 

Оборот по опционам на фьючерс РТС составил 7,77 млрд рублей в районе среднего значения. 

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 302 млн рублей, что также в районе среднего значения. 

Рынок, по-прежнему, напоминает раннюю стадию бычьей фазы. Растут эшелоны, которые не входят в индекс, что говорит о наличии интереса к рынку в целом. Но, похоже, толкать «фишки» вверх пока ни у кого желания нет, особенно такого мастодонта, как Газпром. Тем более, что на это требуются значительно более серьезные деньги.

Если кто-то торгует направленно фьючерсом РТС, я бы не советовал вообще лезть в рынок, пока открытый интерес не выйдет выше хотя бы 700 000 контрактов. Если взять аналогию с покерным столом, пока на столе лежат копейки, никто не будет рвать на себе одежды, чтобы их заработать.

( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию стихотворение про трейдера, найденное на одном из сайтов. Этот стих показывает психологию игры, этапы работы ничинающего трейдера, а также просто будет интересен для прочтения, потому что он про каждого из нас.

О бирже разузнав едва
Вопросами мой мозг бурлил
Вопросов было всего два
А как начать? и где я был?

Я был доверчив, молод, глуп
Покликав мышкой тут и там
Наткнулся я на forexклуб
На дверь ко всем моим мечтам

Как интересно просто жуть
Играет каждый против всех
Смогу я рынок обмануть
И ждёт меня большой успех.
-----
Тебе расскажут что к чему
Вот, Мерфи, Вильямс — почитай
На все вопросы «почему?»
Ответит Элдер. Полистай
----
Билл Вильямс — тёртый шарлатан
Запудрил детские мозги
Хитёр как старый лис — шайтан
Гуру для всякой мелюзги

«Седлай ты первую волну

( Читать дальше )

Вчерашний эфир про ГУГЛ (5-я минута) покупаем по 700 отдаем по 740 далее гугл заходит на среднесрочное движение.... 
rbctv.rbc.ru/archive/finans/562949985566222.shtml
ТОРГОВЫЙ ПЛАН НА АМЕРИКЕ С А.Сапуновым
sites.google.com/site/s79260574700/torgovyj-plan-s-andreem-sapunovym

Наносим часовые и дневные уровни на 15 минутку например.Неплохо видно.(метасток)

D:=Input(«Periods, 0=Full Chart»,0,2000,100);
D:=LastValue(If(D=0,LastValue(Cum(1)-1),D));
N:=Input("% Scaling in Box, 1=None",1,100,50);
F:=LastValue(Cum(1)); G:=F-D; {abbreviations}
A:=G<Cum(1); {window period}
B:=LastValue(Cum(If(A,V,0))); {window volume}
Q:=LastValue(HighestSince(1,A=0,C));{window HHV}
R:=LastValue(LowestSince(1,A=0,C)); {window LLV}
I:=(Q-R)/10; {range increment}
{accumulated volume for each price range}
X0:=LastValue(Cum(If(C<(R+I) AND A,V,0))/B);
X1:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I) AND C<(R+I*2) AND A,V,0))/B);
X2:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*2) AND C<(R+I*3) AND A,V,0))/B);
X3:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*3) AND C<(R+I*4) AND A,V,0))/B);
X4:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*4) AND C<(R+I*5) AND A,V,0))/B);
X5:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*5) AND C<(R+I*6) AND A,V,0))/B);
X6:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*6) AND C<(R+I*7) AND A,V,0))/B);
X7:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*7) AND C<(R+I*8) AND A,V,0))/B);
X8:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*8) AND C<(R+I*9) AND A,V,0))/B);
X9:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*9) AND A,V,0))/B);
M:=Max(Max(X1,X2),Max(X3,X4));
M:=Max(Max(M,X5),Max(X6,X7));
M:=Max(Max(M,X8),Max(X9,X0));
M:=If(N=1,N,M*100)/N; {set window % usage}
{top of window, HHV for period}
ValueWhen(1,Cum(1)=G,Q);
{proportion of volume for each price range}
ValueWhen(1,F-X9*D/M<=Cum(1),R+I*9.5);
ValueWhen(1,F-X8*D/M<=Cum(1),R+I*8.5);
ValueWhen(1,F-X7*D/M<=Cum(1),R+I*7.5);
ValueWhen(1,F-X6*D/M<=Cum(1),R+I*6.5);
ValueWhen(1,F-X5*D/M<=Cum(1),R+I*5.5);
ValueWhen(1,F-X4*D/M<=Cum(1),R+I*4.5);
ValueWhen(1,F-X3*D/M<=Cum(1),R+I*3.5);
ValueWhen(1,F-X2*D/M<=Cum(1),R+I*2.5);
ValueWhen(1,F-X1*D/M<=Cum(1),R+I*1.5);
ValueWhen(1,F-X0*D/M<=Cum(1),R+I*0.5);
{left side and base of window, LLV for period}
ValueWhen(1,Cum(1)>=G,If(A,R,Q));

Наверное я чего то не понимаю, но как мог этот объём пройти по этой цене в это время?

 

Топик для тех, кто в данный момент или в будущем планирует устроиться трейдером. Здесь представлены вакансии с сайтов hh.ru и superjob.ru, а также и с других, которые я постоянно мониторю!) Ищите, спрашивайте, сам довольно долго искал работу на фондовом рынке, приходилось проходить через многое!)))



( Читать дальше )

В продолжение вчерашнего поста: http://smart-lab.ru/blog/98220.php

Остановились мы на варианте НЕпереноса позиции через ночь. Получили следующую кривую.



 
Чем еще мы можем дополнить систему, дабы избежать линейных индикаторов?

Свечи. А точнее характер свечей. Просто пример. Сделаем следующим образом: вход в лонг осущетсвляется только на черных свечах, в шорт только на белых. Имеем.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
 Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан  на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.


( Читать дальше )

Небольшой ожидаемый залив, как и ожидалось, произошел.
 
Робот вчера отрабатывал в лонг. Всего прошло три сделки. 2 первые он вовремя отстопил. А 3-ью провел на самом лое дня и сидел в ней до самого хая последующего движения. По итогу +0,36%


 
Также отвлекусь и напомню про горизонтальные объемы. Предлагаю посмотреть на СИ. Объемный уровень 30535 — объем прошлой недели. Был указан мной еще в выходные. Посмотрите, как он шикарно вчера отработал. Тем, кто работает ручками, просто непростительно забывать про объемные уровни. Тот же РИ, кстати, сверху ушел вниз от объемного уровня 160300, а снизу его остановил объем — 158300.

 


( Читать дальше )

Банк Японии сломался под нажимом Абэ. Ежемесячные  покупки активов  банком будут эквивалентны 145 млрд. долларов. Феду такое и не снилось с его 85-ю ярдами в месяц. Только не надо просто сравнивать цифры — 85 и 145, сравнивать их нужно в соответствии с общим «весом» обеих стран. А вес у них такой: ВВП США — более 11 трлн. долларов, ВВП Японии — менее 6 трлн. долларов. Баланс ФРС — 2.7 трлн долларов, баланс Банка Японии — 1.75 трлн долларов. Выходит так, что Банк Японии будет гнать деньгу в три с лишним раза быстрее (относительно ВВП), чем самый быстрый печатный станок в мире. Грубо говоря, такими темпами баланс BoJ догонит нынешний баланс ФРС буквально за год.


( Читать дальше )