перепост: true-flipper.livejournal.com/412736.html

Я тут писал что еще с 1350 на РФ в целом позитивно настроен и после коррекции-застоя (которой особо не было) даже прогнозировал 1600, вот вроде уже и тут, чего дальше идей особо нет. Сейчас по-моему очевидно что РТС стал окончательно стал просто прокси на глобальные рынки. Обьемы упали, никаких специфических триггеров на РФ нет, и не видно, будет наверное следовать за нефтью и глобальными акциями. А там все как-то мутно в моменте.
Нефть вроде бы начала коррекцию, но на новостях про стрельбу с заложниками в Алжире опять пошла в рост. Если снова геополитика будет отигрываться, то всякие там трубы это пофиг рынку будет.
С SPX тоже все противоречиво, сентимет очень бычий, но не то чтобы прямо экстремально бычий:

Про то, что ритейл после нескольких лет оттоков, полез в акции, вроде писал тут недавно.
При этом breadth ралли падает, все меньше бумаг делает годовые хаи новые:

Заметьте, кстати что перед прошлой корекцией эта штука пиканула не тех же почти значениях недели за две до начала собственно падения.
Экономика не смотря на то, что данные выходят то плохие то хорошие, реально не удивляет особо в "+" ни в развитых странах:

( Читать дальше )

Сделали цикл программ для трейдеров и инвесторов под названием ТЕХНОЛОГИИ ТРЕЙДИНГА. Они будут выходить по вторникам в 15:18(ч1) и 15:36(ч2). Первая программа получила название ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ>>>>>>>>>>>>

Многие думают, что из плохой системы можно сделать хорошую, «прокачав» ее при помощи МаниМенеджмента – этакого «фокуса-покуса» на все случаи торговой  жизни. В каком-то смысле это можно считать верным. Правда, сначала следует определиться с тем «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из популярных «рецептов» управления капиталом является т.н. «критерий Келли». Видный его популяризатор в среде трейдеров – Ральф Винс разработал в рамках данной методологии понятие «оптимального f» – это максимальный размер процентного убытка допускаемого в каждой сделке. Если величину f разделить на максимальный процентный убыток («чистый», без плеча) торговой системы, можно вычислить финансовый рычаг, используемый в торговле. На мой взгляд, рычаг – более удобное понятие, поскольку он более инвариантен, напр., не зависит от тайм-фрейма и даже в принципе не зависит и от величины максимального убытка в сделке, если подойти к этой проблеме с позиций модели непрерывного времени…


( Читать дальше )

кому интересны точки входа, постоянно выкладываю их на twitter - http://twitter.com/5dtradecom
 

В продолжение поста полезных ссылок (http://smart-lab.ru/blog/95359.php), еще несколько интересных ресурсов: 
1. Для тех, кто интересуется недвижимостью в Испании интерактивная карта стоимости недвижимости в регионах: http://www.fotocasa.es/.
2.Перед вами индекс экономической свободы, которую сформировал экономист Адам Смит в своей известной работе «Богатство народов» в 1776 году. В 2013 году специалисты WSJ провели исследование индекса и постарались определить индекс экономической свободы для каждой страны мира. Нижеперечисленное исследование поможет наложить теорию 18 го века на реалии 21-го века.
Индекс включает в себя следующие критерии: свобода предпринимательства, свобода торговли, налоговая свобода, государственные расходы, денежно-кредитная свобода, свобода ИНВЕСТИЦИИ, финансовая свобода, права собственности, свобода от коррупции, трудовая свобода. Совокупность этих критерий составляет общий бал экономической свободы страны. Чем выше балл, тем более свободной считается Страна. Шкала измеряется от одного до 100 баллов. Для ориентации – Гонконг считается самой свободной страной и обладает 89,3 баллами. Что касается Страны с самым худшим показателем, то к ней, как показало исследование, можно отнести Эфиопию (-49,4). Есть Казахстан и Россия:

( Читать дальше )

Хоть и поздно, но подвел все-же окончательные итоги за декабрь 2012

Оценка портфеля изменилась положительно на 4,4% (индекс +3,71%) 

Текущий состав и оценка:

 Операций в декабре не было, за исключением докупки на пришедшие дивиденды по Дорогобужу преф  этих же акций. 

Всего за 2012 год портфель вырос на 15,8%, с начала ведения (ноябрь 2010г) на 2,5%.(индекс упал на 5,8%).

Результат по методике MARQ Арсагеры: текущий результат 6-й из 26 оценок портфеля на конец каждого месяца.

Подробнее по методике здесь http://smart-lab.ru/blog/93307.php

Портфель инвестиционный, поэтому никаких стопов, тейк-профитов, плечей и тем более шортов не использую. Кроме того, нет тильта)

Обвалить трежерис не так сложно, как вы думаете. Кроме того, вы не должны считать США тихой гаванью. Как обвалить рынок американского гос.долга? Надо идентифицировать уязвимое место. Рыночный долг США 11 трлн из которых около 5 трлн принадлежит иностранным кредиторам.
Вообще, на каких нибудь официальных научных конференциях в присутствии представителей из правительства и крупных инвесторов, говорить что либо противоречащее неформально признанным правилам просто опасно. Поэтому в отчетах МВФ, Всемирного Банка, ФРС или Казначейства вы не встретите альтернативного взгляда от общепринятого. В противном случае вас могут уличить в попытке дестабилизации ситуации. Поэтому, если судьба вас закинет в США, то говорить об устойчивости гос.долга США в присутствии официальных лиц может быть опасным для жизни, да и в СМИ это запрещено. Но у нас задача в поиске истины, и мы не официальные СМИ, поэтому продолжим.
Ликвидные активы правительства США:
ЗВР и депозиты с учетом активов в МВФ примерно 200 млрд из которых только 150 млрд являются резервными. www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/IR-Position/Pages/05252012.aspx
Гос.активы в акциях американских и иностранных компаний оцениваются около 120 млрд баксов
Активы государства в ценных бумагах в ипотечных структур и корпоративных бондах – это еще 35 млрд
Итого около 350 млрд баксов ликвидных активов из которых лишь 150 млрд можно признать высоколиквидными.


( Читать дальше )

С 2007 по 2010 года в США было ликвидировано 314 тыс частных компаний, при этом в общей сложности из всех компаний малого бизнеса за этот период было уволено 4.9 млн человек. Это, кстати, самое стремительное банкротство частных компаний с 30-х годов. Детализированная статистика ведется с 90-х годов. Во все года количество предпринимателей росло, даже в рецессию 90-92 и стагнацию начала нулевых. Так что современный кризис уникален.
В наиболее тяжелом положении оказались компании, которые имеют в штате от 20 до 100 сотрудников. Количество компаний за 3 года сократилось почти на 11%.
Малый бизнес (до 500 оплачиваемых сотрудников в штате) обеспечивает работой 36-40% от всех трудоустроенных американцев. По состоянию на 2010 год в малом бизнесе трудились 55 млн человек. Они формируют доход равный 2.1 трлн долларов. Каждый сотрудник в среднем генерирует около 38 тыс долларов в год для компании.


Средний бизнес генерирует 2.8 трлн дохода в год при 57 млн человек, что соответствует 50 тыс баксов в год.
Корпорации из S&P 500 в год зарабатывают примерно 8.5 трлн при 25 млн сотрудниках. Соответственно, каждый сотрудник приносит компании в среднем по 340 тыс баксов в год. В Google (707 тыс), в Apple (2.14 млн на человека), в HP (362 тыс), в Голдмане (1.1 млн), в JPMorgan (256 тыс ) и так далее


( Читать дальше )

Наблюдал сегодняшний день. Зона продаж по кластерам (максимальный объем) в Si сосредоточился от уровня 30705-30656. Как только вышли из этой зоны, даун тренд только усилился.  Цель вечерки думаю 30650-30660. На этих уровнях и затормозимся.

Интересно будет наблюдать за этими уровнями завтра...

Кстати, зона поддержи образовалась 30582-30601.
Весь объем, который был с начала вечерки, начинается с 30652. Это цена продавцов.

Креативный уровень — 30625. Выше него, все что делали медведи — коту под хвост…