24 ноября вводится SPECTRA.

Не волнуйтесь, по идее ничего не должно случиться. Ну в крайнем случае, все рухнет.

Вечерку, кстати, да, отменят на денек от греха (23-го). А то asf сомневался в моей информации))) "Феникс заявил, что биржа отменит одну вечерку ради этого. Биржа была явно не в курсе таких своих планов…"

В идеале, все должно быть быстрей и пробки на ядре рассосутся. Ну и вариационку станут поадекватней считать. А то мне давно разрушала мозг модель, в которой после 16-30 начинала квантовая физика происходить. Интуитивных трейдеров это не касается, им как падала после клира некая случайная величина из космоса, так и будет падать).

rts.micex.ru/n1948/?nt=0

Изменения.

Новый алгоритм расчета вариационки.

Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.


( Читать дальше )

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

Три фильтра Сократа
Когда трейдеры принимают решения на основе коментариев очередного Гуру полезно проверить информацию с помощью специальных фильтров, как делал это Сократ.

Однажды знаменитый греческий философ Сократ (469-399 гг. до н.э.) встретил на улице знакомого, и тот ему говорит:
— Сократ, знаешь, что я только что услышал об одном из твоих учеников?
— Погоди, прежде, чем ты мне это расскажешь, я хочу провести небольшой экзамен, который называется «Испытание тройным фильтром».
— Тройным фильтром?
— Да, — продолжил Сократ. — Прежде, чем ты мне расскажешь что-либо о
моем ученике, было бы неплохо, чтобы ты минутку подумал и профильтровал то, что ты собираешься мне рассказать.Первый фильтр — на Правдивость. Ты
абсолютно уверен, что то, что ты собираешься мне рассказать, является абсолютной правдой?


( Читать дальше )

DLYA TEH KOMU INTERESNO KNIGA V ROSSII NA OZONE DESHEVLE VSEGO...KOMU NE INTERESNO KOMENTARII NE PISHITE

Интернет-магазин
www.ozon.ru/context/detail/id/19095593/
www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9847478
www.moscowbooks.ru/book.asp?id=651076
www.sprinter.ru/books/birzhevoi-graal-ili-priklyucheniya-treidera-buratino-gerchik-3139169.html
www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=757416
www.catalog.omega-l.ru/?searchtext=%E1%E8%F0%E6%E5%E2%EE%E9+%E3%F0%E0%E0%EB%FC
www.zone-x.ru/showtov.asp?cat_id=1395444
www.ukazka.ru/product-book1198485.html
www.combook.ru/product/10373585/
 Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»   г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А стр. 3    (495) 229-42-17


( Читать дальше )

            Если большинство трейдеров в каждой остановке рынка ищет разворот, значит нам, как минимум, не стоит делать также. Как максимум же можно воспользоваться этим в своих интересах. Для этого нужно работать знаменитые разворотные формации как продолжения.
            Например, когда рынок почти полностью оформит известную всем формацию «голова-плечи» (см.рис.) стоит быть наготове.
 
 
            Часто делая прокол т.н. «линии шеи» рынок только на том и останавливается. Насадив незадачливых поклонников разворотных фигур на короткую в данном случае сделку он резко выкупается назад выше «линии шеи» и все – дальше он будет рвать их проходя последовательно все стоплоссовые зоны – получаем обычную клиноподобную формацию продолжения.
            Почти аналогично рынок расправляется с фанатами двойных вершин (см.рис.).



По материалам  vsemirnov.ru/

Мое начальное вью в процессе изучения стакана!
Поехали :)

Я смотрю в стакан (+ лента) только при нахождении цены на уровне — в других местах там смотреть нечего

Вот пример недавнего использования стакана для подтверждения входа на акции RIMM


На дневке у нас отличный уровень:  как графический, так и ценовой — 9 долларов


 

На первый взгляд кажется, что вот-вот и мы улетим в космос. 
Но на самом деле все совсем не так. 

( Читать дальше )