Как говорит моя жена, она преподаватель, люди должны убедится в истине на собственном опыте, на своих ошибках. И когда я в предыдущем ролике написал, что волатильность падает, как только вы ее купили, сразу же нашлись умники, которые стали мне объяснять, что такое невозможно… Якобы никто не станет из-за одного клиента что то делать. Когда им начинаешь объяснять работу алгоритмов маркетмейкера, то для них это тайна за семью печатями. Как в средние века все были уверены, что земля плоская… Еще раз всем советую почитать книгу «Высокочастотная революция на Уоллстрит», чтобы понять как работают современные биржи. Алгоритмы маркетейкера написаны независимо от объемов, никто не станет писать отдельный код для микросчетов… Иначе клиенты начнут разбивать свои счета на микросчета…
Хронометраж
00:00 введение
01:00 опыт котирования неликвидных опционов

( Читать дальше )

Всем привет. Пишу в продолжение вот этого поста.

Решил удовлетворить людей, проголосовавших за инвестиционный банкинг и прямые инвестиции. Их достаточно набралось в общей сложности, да и тема интересная. Поэтому перевел курс, который пригодится обоим.

Это тренинг по финансовому моделированию. Его описание увидите через пару строчек.

Но пока до описания не добрались, скажу, что через 24 часа я буду распространять материал за небольшие, но деньги. Однако, до времени икс в эти сутки он абсолютно бесплатен и, чтобы его получить, пишите на financialmodeling@yandex.ru

Ответное письмо отправлю вам завтра, после 19:00. Тогда же истекает срок предложения.

Буду признателен за интересные вопросы, предложения, конструктивную критику. Естественно после того, как вы изучите курс. Ну или, хотя бы, внимательно его прочтете.

( Читать дальше )

Всем привет! На дворе понедельник и настало время выложить новый еженедельный бесплатный индикатор. Меня попросили сделать скрипт, который при входных данных: размер депо, риск на сделку, код фьючерса/акции, стоп-лосс в сделке; выводил бы в таблице допустимое количество контрактов, которое можно торговать при этих условиях. 
 
Робот состоит из 2 файлов, в первом находится непосредственно сам скрипт, во втором входные значения(1-ое размер депо в рублях, второе риск в процентах от депо, начиная с 3-го уже идут данные для инструментов, то есть 3-е это тип фьючерс или акция, далее 4-ое код инструмента, который можно посмотреть в таблице Текущие торги, и 5-е риск в пунктах, обращаю внимание, что для ртс шаг цены равен 10, то есть если у вас стоп 200, то в пунктах это будет 20, для брента также, например, не 0,2 а 20, приведенные ниже данные соответствуют скрипту в конце топика, все данные разделяются точкой с запятой, в конце мы тоже ставим точку с запятой), и еще важное дополнение, стоп в пунктах вы указываете для лота, это необходимо учитывать для акций:




Собственно скрин скрипта как я реализовал это предложение будет ниже:


( Читать дальше )

Передача «Трейдер Колдун. Бабочка Гартли» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 27 октября 2016 г.

На днях спец службы Украины представили новый символ разведки
Сова с мечом направленным на Россию





( Читать дальше )

  Не так давно я писал пост про феномен симуляции деятельности, небольшая цитатка оттуда..

… человек может думать, а может симулировать, что он думает… как пример один работник работает, а его коллега сидя рядом, внешне выглядит тоже работающим, но по факту тупо ждёт конца рабочего дня, убивая время в косынку параллельно Одноклассникам..

 Так вот тут я хотел бы добавить что этот «симулянт» ведь действительно может искренне пологать, что он работает, потому что у него так же(помимо одноклассников и пасьянсов) запущены рабочие приложения и он нет-нет да что-то там делает, назовём его "бессознательным симулянтом". Понятно, что КПД такой «работы» не сильно выше тех сотрудников, которые — "сознательные симулянты", имитирующие деятельность для окружающих, хотя прекрасно понимающие, что балбесничают.

( Читать дальше )

Добрый день друзья, решил попробовать себя в новой роли и приобщится к модному сейчас течению создания собственных видео.
Давно хотел разобраться с облигациями и решил начать с минимального депозита я на своем опыте изучить этот вопрос.
Хочу пригласить Вас к просмотру и жду ваших отзывов.
Критика и вопросы приветствуются.

Сегодня я бы хотел поделиться с вами своими наблюдениями о практике торговле опционами. Поэтому цель этого эссе — призвать к обсуждению знающую публику (опционщиков), обсудить данные наблюдения, которые я выяснил при разработке своей торговой системы на опционах.

Что такое кластеризация в трейдинге?

Очень часто при торговле опционами, трейдер пытается использовать одну и ту же торговую стратегию. Это правильное решение, если он может дать однозначный ответ на вопрос: “Когда и при каких условиях можно применять выбранную стратегию?”.

Процесс анализа таких условий называется кластеризация. Что это такое? За этим “страшным” словом скрывается суть работы профессиональных трейдеров.

Кластеризируя торговую стратегию по какому-либо параметру трейдер исследует причинно-следственные связи, возникающие между исследуемым параметром (например цена или данные какого-либо отчета) и результатом торговой операции. Как вы понимаете таких параметров великое множество, а связи между ними и результатом трейда всегда носят нелинейный характер. Далее я покажу подходы, которые реально можно применять на практике при анализе опционной торговой стратегии.

( Читать дальше )

Как и обещал в этом топике Тест на внимательность и знание опционов, даю раскрытый ответ.

Дана простая опционная конструкция:


Вот пришло 17/11/2016 18:45:00 допустим цена БА 55000 (но можно любую другую)

Что имеем:


( Читать дальше )