За несколько последних лет у меня накопился некоторый опыт получения налоговых вычетов по ценным бумагам/инструментам срочного рынка и по недвижимости, возможно новичкам пригодится. Здесь будут рассматриваться только ситуации с физ. лицами.

Претендовать на получение денег от налоговой можно в случаях:
— Если был убыток на ФР/ФОРТС в каком-то году, начиная с 2010, а затем в какой-то год Вы получили прибыль и уплатили с неё налог, то можно вернуть этот уплаченный налог
— Если купили недвижимость, можно получить до 260000 рублей один раз в жизни
— Стандартные вычеты, социальные вычеты — здесь рассматривать не буду

Выглядит получение вычета по ФР/ФОРТС примерно так:
1. Звоним брокеру (брокерам) и заказываем полный брокерский отчет (это тот, в котором все сделки) и 2ндфл (в нём вся нужная инфа для налоговой по прибылям/убыткам) за нужные годы
2. Когда будет готово, забираем все эти бумажки и делаем их ксерокопии (обязательно!)
3. Скачиваем с сайта налоговой программу для заполнения декларации за нужные года www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/
4. Заполняем декларацию в программе (пригодится 2ндфл от брокера, нужно вписать прибыли и убытки по месяцам), печатаем, подписываем где надо. Если вычет нужно получить за несколько лет, значит будет несколько деклараций, в одну вписать не получится.
5. Выписываем куда-нибудь реквизиты банковского счёта, на который будут перечислены деньги от налоговой
6. Идём в районное отделение налоговой инспекции по адресу прописки, т.к. в электронном виде сдать не получится. С собой нужно иметь паспорт, декларацию, все оригиналы и ксерокопии документов от брокера. Во время стояния в очереди нужно взять бланк заявления на возмещение налога и заполнить там реквизиты банка, которые мы предусмотрительно выписали в предыдущем пункте. Для каждого года нужно отдельное заявление. Всё это сдаем в окошко.
7. Через 3-4 месяца на счёт придут деньги, если не откажут в возврате по какой-либо причине. В любом случае о результате проверки Вас оповестят по почте.
8. Чтобы мониторить ход проверки, можно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, очень удобно lk2.service.nalog.ru/lk/index.html


( Читать дальше )

Приветствую всех!

Предлагаем вашему вниманию небольшое видео, как использовать рил-тайм в MultiCharts c Московской биржи без адаптера QUIK. Кроме этого, рассмотрим тестирование систем в MultiCharts.

Больше информации и бесплатный релиз для NET.



Удачный сделок!

     Вернулся из отпуска и более активно приступаю к работе.  За январь удалось уже сделать +7% на спекулятивном счету и +3% по всем инвестиционным счетам.  Как и обещал, с 15-го числа открыта подписка на автоследование за моим спекулятивным счётом. Средняя месячная доходность планируется в диапазоне 5-10% или около 70-100% в год. О тарифах на подписку вы можете узнать на сайте компании ITinvest.  Для тех, кто захочет подключить свой счёт от 1 млн.  можем предложить безлимитный тариф за 25.000 в месяц, т.е. ваша прибыль в месяц будет на 2.5% меньше моей, но лично для моего стиля торговли на спекулятивном счету вам это будет выгоднее. Надеюсь ещё и Муханчиков после возвращения с отдыха начнёт вновь подписывать за собой клиентов, при безлимитном тарифе я сам в качестве диверсификации подпишу  за ним один из счетов. Ссылка на мою стратегию 

( Читать дальше )

Давно меня спрашивают, как я торгую облигациями. Коротко опишу свои основные принципы торговли. Разумеется, считать «руками» это проблематично, поэтому в этом помогают написанные мною приложения.
 

1. Контроль риска

Каким бы не был надежным эмитент, риск его дефолта всегда присутствует. При группировке бондов по рискам я выделил три основные группы: риск отрасли, рейтинговый риск и риск самого эмитента.
 
По российскому рынку я выделил 20 видов отраслей. В зависимости от моей субъективной оценки, даю лимит от 5 до 50% каждой отрасли в своем портфеле. Например, связи с парадом дефолтов в банковской сфере разрешил лимит банковских бондов не более 5%.
 
При группировке по рейтингам решил привести к общему знаменателю. Например, международный рейтинг Fitch BBB+ и международный рейтинг Moodi,s Baa1 соответствует моему уровню, которому я присвоил знаменатель 9. Если появляется бумага с рейтингом Fitch BBB+ (мой рейтинг 9) и более низким рейтингом по Moodi,s Baa2 (соответствует моему знаменателю 10), получаем среднее значение 9.5 (при условии, что только 2 рейтинговых агентства оценили ее), округлив который до целых мы получим рейтинг 10.


( Читать дальше )

Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 


( Читать дальше )

На видео рассказывается, как создать торгового робота на языке Easy Language в программе Omega Research и запустить его в торговлю через терминал QUIK.

Тут на днях некие участники смарт-лаба с удивлением обнаружили, что даже наличие торговой системы с положительным матожиданием не гарантирует получения прибыли и даже иногда приводит к потере счета. Впали в депрессию...

Что самое интересное — это правда. Но основная причина, кторая приводит к сливу депозита — это недокапитализация трейдера, или, проще говоря — недостаток бабла. Сколько людям не говорят, что $2K это недостаточно для торговли мини контрактами на CME, только микро — но не верят. Как нельзя с 15Круб торговать фьючем РТС — не верят. В результате — слитые счета и вера в кукла. А сколько достаточно? Можно рассчитать с помощью файла excel, который моделирует методом Монте-Карло вероятные результаты вашей торговли за один год. Файл лежит тут: yadi.sk/d/YlYHyHil4ay0W



В ячейке B2 (Base Starting Equity $) вводите размер капитала, которым Вы располагаете для торговли.

( Читать дальше )