план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...

Рынок стремиться к собственному математическому ожиданию. Беда вся в том, что это самое МО – динамически изменяющийся параметр. Нету единой «справделивой цены» их всегда множество, для разных таймфреймов! И каждая из них все время смещается, то вверх то вниз.

Есть у мя один индикатор, написанный ажно в 2008, торговать не особо помогает, но интересныыыый, страсть…  и простой как три рубля.

Это график дорогой каждому российскому трейдеру рублебаксины (пять минут) красная -линия регрессии построена по 500 отсчетам (барам) остальные – соответственно 1,2,3 и 4 стандартных (среднеквадратичных) отклонения, отложенные в обе стороны. Тут  вроде ясно  — тренд вниз,  и если поглядеть на часовой график, то даже можно найти этому подтверждение.

    Хотелось бы еще добавить к предыдущей дискуссии о процентных ставках в США. Как мне представляется, некоторые связывают динамику процентных ставок, их повышение в данном случае и динамикой – ростом индексов S&P и DJ. Либо связывают с флуктуациями данных ВВП в сторону их повышения. В реальности же ФРС на это не обращает внимания и для нее в контексте повышения ставок важен рынок труда, где существуют серьезные отклонения от исторической нормы, несмотря на постоянно снижающийся показатель самой безработицы.

   Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что с 1980 года на каждом бизнес цикле средняя реальная процентная ставка становилась все ниже и ниже. На графике видно, что в последнем бизнес цикле 2001-2007 она составляла уже всего 1%. Текущий жецикл начался фактически в 2009 году и продолжается уже более 5 лет, а реальная процентная ставка отрицательная. Затем, вместе со ставкой снижается и сам рост ВВП (см.график).
На графике видно, что в среднем в 1980-е  и 1990-е рост составлял 3,1%, то по прогнозам бюджетного комитета Конгресса США на период 2015-2025 он будет уже только 2,1%.

Первое исполнение по новым правилам состоится 13 марта 2015 года – в день истечения опционов на фьючерсы на акции.

Согласно новому порядку исполнения, в вечернем клиринге дня истечения опционов будут автоматически исполнены все опционы «в деньгах»¹. При этом опционы на фьючерсы на USD/RUB и EUR/RUB будут автоматически исполнены в дневном клиринге.  

Для опционов «на деньгах»² автоматическое исполнение осуществляется в отношении  половины открытой опционной позиции по каждой серии. Такой подход необходим для устранения рисков ассиметричного исполнения синтетических позиций.

Для отказа от исполнения необходимо подать поручение в день истечения опциона -  ввести отрицательное значение в «Заявке на исполнение опциона».

Добрый день!

На смарт-лабе довольно много роботостроителей. Со стороны корифеев этого жанра считается не комильфо писать не на c#, без подключения к plaza2. Это мелькает между строк.

Вопрос к роботостроителям, давно хотел спросить:

1. Сколько из ваших роботов (доля %) трудится на таймфрейме менее 5 минут? Сколько у вас HFT — роботов?

Вчера посмотрел на торги RIH5, смех сквоь слезы, сделок лотами более 100 просто кот наплакал. 80% оборота по 1 лоту генерят боты на тестировании)

Я пишу своего первого на VBA с ТФ 5 минут. Если никогда не планирую гоняться с HFT-алгоритмами какая разница насколько отстал от них в скорости? Следующие роботы, даст Бог,  будут использовать ТФ еще выше, прибыль там, наверху.

2. Какова цель постов «ура я сделал робота, с крутыми забубенными индикаторами или без, кому как нравиться, по ситуации», он есть, но Вам его никогда не покажу, смотрите на график эквити и восхищайтесь граалем?

3. Посоветуйте самый профессиональный с вашей точки зрения ресурс для алгоритмистов, язык и платформа не важны.

Опционы на акции

• Опцион на акции: Кол и Пут
• Опционный контракт: цена и срок действия
• Опцион: составляющие цены
• Факторы, определяющие цену опциона
• Опцион: производные цены или «греки»
• Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле
• Дельта-хеджирование опционов
• Опционные стратегии (базовые)

Инвестирование в акции

• Акция — Stock
• Акция обыкновенная — Common Stock
• Акция привилегированная — Preferred Stock
• Американские депозитарные расписки — American Depository Receipts, ADR
• Первичное публичное предложение — Initial Public Offering, IPO
• Тикер — Ticker symbol, Stock symbol
• Стоимость акции — Stock Price
• Время сближения цены и стоимости акций