Этот пост, видимо, будет  коротким)… Как писал ранее, мы покупали рынок всю неделю, зная, что нас ожидает сильный рост! Так собственно и произошло, только немного настораживают некоторые вещи. Первое-мы очень настороженно относимся к спайкам, считаем, что ничего не бывает просто так в этом мире. Второе-амеры все таки наверно скоро«неожиданно» начнут коррекцию и первая  реакция нашего рынка будет чрезвычайно негативная (ну может быть неделю будем ждать 1540 по S&P и дальше будем внимательно смотреть и думать!) .  Потом, после «всепропала» возможно нужно будет покупать… а может еще подождать, увидим! Третье-такой сильный рост, который мы вчера наблюдали, совершенно не подкреплен объемами и новыми деньгами(плечевых шортистов вынесли и все).  Кроме того есть интересная инфа(пытаемся найти подтверждение из других источников) о деньгах ВЭБа, приготовленных в конце прошлого года для покупок под олимпийское ралли. Так вот, пока там ждут более низких уровней… подождем и мы) В свете вышесказанного считаем нынешнюю  ситуацию чрезвычайно зыбкой и было принято решение пока выйти в кэш, что мы сегодня и делаем.  +4% за неделю на наших объемах-это просто  класс! Все таки тренд вниз и дно еще не утоптали! 
    Еще повторюсь, не надо за мной копировать позиции, мы тоже ошибаемся и у каждого своя жизнь, свои мозги и свой риск-менеджмент!

 Берегите себя! Удачи!

Что то я давно ничего не писал, а ведь мы растём во всех смыслах или скорее стареем:)
К делу. Как прикрепить скрипт я не знаю. Поэтому выкладываю картинки:


Робот проектировал осенью 2012, помню Тимофей Мартынов впервые заинтересовался TSLab, ну и я полез смотреть эту прогу.

( Читать дальше )

В этом обзоре попытаюсь кратко изложить стратегию, уровни и описание текущей ситуации сразу из двух враждующих лагерей. Мы все наблюдаем дикую перепроданность по индикатору RSI на дневном графике, но это крайне рискованная причина для покупки — индикатор может и «копать дно». Во вчерашнем анализе индекса S&P500 резюмировал, что закрытие ниже 1553п – как минимум спровоцирует коррекцию в США, и судя по набирающему обороты (уже полтора года) оттоку денег из России (и развивающихся рынков в целом) – освободившиеся средства с развитых рынков в виде счастливой спасительной халявы к нам не хлынут. Впереди традиционный падающий май и закрытие реестра Газпрома (еще минус 5,9руб с акции), поэтому даже на приличный коррекционный отскок стоит рассчитывать не ранее середины мая. Технически по индикатору RSI к этому времени успеет организоваться бычья дивергенция, которая станет действительной причиной для среднесрочной игры вверх.
 
В текущем локальном моменте происходит обыкновенная разрядка бычьих дивергенций на часовом графике для продолжения даун-тренда.


( Читать дальше )

Довелось узнать о человеке в бытность работавшему маркетмейкером. Маркетмейкер на рынке часто исполняет контракт для заказчика — эмитента акций. В контракте указывают диапазон цены (верхная и нижняя граница), объем или и то и другое вместе и он должен выдержать обговоренное. На одном инструменте он может быть не один — на Газпроме, говорят, работает 6 независимых друг от друга с разными контрактами. И вот у меня вопрос что-то появился. Ну, зачем эмитенту объем держать понять можно. Зачем удерживать нижнюю границу тоже понятно — капитализация компании. Но зачем держать верхнюю границу? В чем резон?

P.S. Маркет-мейкеры видят работу других маркет-мейкеров и стараются не мешать друг другу — говорит, про признакам Газпром, на 110-115 скорее всего ведут. 

В это пjка думаю мало кто поверит. но у быков в этом году будут очень хорошие возможности заработать.
 
Пока я вижу вот такой сценарий развития событий.
 

 
Многие скажут что это всего лишь мечты и черточки на картинке.
Но ведь в прошлом году в мае мне тоже мало кто верил что это бло локальное дно.
После объевления qe3 тоже не нашлось людей кто верил что я говорю правду про падение после выноса.
В первых числах февраля тоже мало кто верил в то что я сказал что на рынке на уровне 162000-163000 будет хай и рынок начнет падать.....
 
Я нехочу никого убеждать, но в данный момент я считаю, что  ртс способен показать 1800.
Всем удачи!
Делайте выводы и торгуйте по своим системам.

1. Часть 1 (в соответствии с прогнозом)
2. Часть 2 (в соответствии с прогнозом)
3. Часть 3 (в соответствии с прогнозом)
4. Часть 4 (в соответствии с прогнозом)  

Пока лишь могу отметить, что прогноз развивается согласно плану. И дело тут не в большом уме и проницательности, просто красиво рисуем. Стоит отметить, что торгуем мы среднесрочно, т.е. для нас не важно что происходит в течении дня, там работает робот Альфа-Пульс (наш маркет-мейкер :) ). Для нас важно — правильно ли мы выбрали направление, а его лучше всего определять по дневным и недельным графикам. Поэтому с нападками типа «завтра вас быки порвут» не по адресу.

( Читать дальше )

Многие инвесторы поняли, что оценка графика ММВБ имеет вспомогательный характер. Фишки движутся дифференцированно и это работает во всём мире. Я всегда выбираю фишки для оценки устойчивости ММВБ к падению. Когда-то это были Акрон и Новатэк, но многое поменялось за прошедшие 2-3 года. Акрон также в любимцах, но ММВБ, для меня, теперь держится на 3-ёх китах, и пока эти киты не пробили вниз уровни, ММВБ устоит от обвала. Вот они, киты ММВБ:

1. Сбербанк      об.
2. Роснефть.
3. Газпром.

Уровни вычисляются эмпирически, но  поскольку я сейчас соответствую известной фразе:  «Ключевым моментом нашего инвестиционного стиля остается некая заторможенность, граничащая с ленью.», то упростил расчёты:

1. Сбербанк      об. – этот уровень SPO: 93      рубля.
2. Роснефть      – это уровень IPO      + бонус за ТНК-ВР: 210 рублей.
3. Газпром,      исхожу из известной оценки 2005-06 г.г.: «Газпром – г…о бумага. Ценник её      – сотня, ещё полтинник за эксклюзив», эксклюзива уменьшилось: 110 рублей.

( Читать дальше )

Макро объяснение того, что происходит последние дни на сырьевых рынках.


Я не являюсь большим знатоком спекулятивных рынков, но текущие события все-таки требуют какой-то реакции. Уж больно сильно упали реальные активы. Сразу скажу, что проблему своего ограниченного знания вопроса я решил путем, известным у нас как «спросить у Егишянца». И Сергей сказал, что буквально в течении недели произошло замечательное событие: большинство сырьевых рынков принципиально изменили схему ценообразования.
Грубо говоря, модель определения цены может быть двоякой: либо чисто спекулятивной, тогда цены определяются наличием ликвидности и не имеют никакой связи с реальностью. Примером такого рынка может служить рынок «керенок» во время Гражданской войны. Не было уже ни государства, ни его финансовой системы, но были неформальные договоренности, что эти бумажки что-то стоят — и эти договоренности соблюдались. В результате, то, что самостоятельной цены не имело, вполне себе приобрело некоторую ценность в конкретных обстоятельствах.


( Читать дальше )

Не уверен, что дойдем до 132000, но идеальное место для краткосрочного лонга!