Вам скажут что все хорошо и все купят на низах.....
Нет уж сначала купите фискальный разрыв а потом уже и новогоднее ралли
«Один из главных методов подавления морального духа посредством стратегии устрашения (террора) состоит в точном соблюдении следующей тактики: нужно держать человека в состоянии неопределенности относительно его текущего положения и того, что его может ожидать в будущем. Кроме того, если частные колебания между суровыми дисциплинарными мерами и обещанием хорошего обращения вкупе с распространением противоречивых новостей делают когнитивную структуру ситуации неясной, то человек теряет представление о том, приведет ли его какой-либо конкретный план к желаемой цели, или же, наоборот, отдалит от нее. В таких условиях даже те личности, которые имеют четкие цели и готовы пойти на риск, оказываются парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении того, что следует делать»

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )

Прочитал пост Василия Олейника о том, что физики шортят, полез смотреть данные об ОИ на сайт РТС и сайт Роботрейд. 

Как ни странно, но «физики» на фРТС по данным на 7 декабря обыгрывают «юриков». Разумеется речь только о направленных позициях, без учета опционных конструкций. И, речь о чистой разнице открытых позиций. Потому что, и «физики» продают/покупают, и «юрики» продают/покупают.
Данные РТС. 



По отношению к предыдущей неделе «физики» сокращали лонги, и набирали шорты, «юрики» сокращали и то, и другое. Но шорты крыли больше. 

Это был позитив. А теперь о грустном. Как торгуют «физики» среднесрочно.


( Читать дальше )

Проект Блум-бум завершен. начавшийся в марте и продолжавшийся до декабря http://bloom-boom.ru/blog/proekt-100/22880.html
Неплохие управляющие — взялись целью прилюдно показать как из портфеля 100 000 можно сделать много денег к концу года. Честно сказать ожидал большего от проекта. Очень жаль — что хорошие управляющие не смогли показать доходность и даже ушли в минус. Фактически весь год проработали бесплатно и еще потеряли 4 000 долларов. Кому интересно там  в архивах есть сделки по которым открывались позиции упраляющими.

Предлагаю сделать подобный проект на смартлабе. Готов кто-нибудь показать что он умеет? Думаю Тимофею это было бы интересно в связке с опытным управляющим. Тем более 2013 год обещает быть более волатильным чем 2012 — должно быть легче.

Есть у меня мысли вскочить в уходящий поезд — получить финансовое образование в Германии.
С упором на деривативы и статистическую и финансовую математику.
Тут целый отряд зайцев убивается:

• Халява :) образование относительно других стран бесплатное. Стоимость до 600 евро в семестр. Проживание 600-1000 евро в семестр. Конечно если черную икру на красную не намазывать. Есть конечно и платные пальцастые девальвированные MBA по 10 тыс. евро в семестр.
• Подтянуть английский и немецкий. Много мастерских программ на английском.
• Полезные контакты.
• Немцы любят деньги :) Если посмотреть DAF.fm, то финансовый рынок у них достаточно развит и спрос есть.
• Хоть какие то перспективы. Здесь кроме Москвы и Питера перспектив особо нет.

Начал собирать информацию о программах и требованиях Uni в таблицу:
http://goo.gl/VtBCc

( Читать дальше )

Модель:

+ 584  т. за 29 ноября
минус считался выше 5300, крупные накопления объёмов выше 20 тыс. лотов вокруг одной цены.
70 т. на 5300
и 7 раз по 30 тыс выше 5300
20 тыс на выхлесте вверх 
20 тыс при уходе ниже 5300 вечером — уже лили в биды

так же, имхо, продажа 150 тыс на 5140

итого:  + 580
             -470
баланс! ( с точностью)

 

Первая цель 144700



Одной из самых сильных моделей на финансовых рынках является модель Гартли.Прежде чем определить саму модель, мы должны выразить признательность там, где должны быть признательны и обсудить самого человека, H.M. Гартли.

Гарольд Гартли родился в Newark, штат Нью-Джерси в 1899 году. Гартли получил степень бакалавра в области коммерческой науки и степень магистра делового администрирования Университета Нью-Йорка. На протяжении многих лет он работал на Уолл-стрит, как мальчик у доски, посыльный, брокер, аналитик, финансовый консультант и педагог. Он путешествовал с лекциями по вопросам технического анализа и в то время в частном порядке преподавал многим видным трейдерам с Уолл-стрит.

Курс технического анализа Гартли в конечном счете превратился в три папки с металлическими кольцами, которые были изданы в 1935 и назывались 

( Читать дальше )