Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/ecn.html

ECN (Electronic communication network) - электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров. Так написано в Википедии)))). Ну перепечатывать не буду, кому надо, тот про историю создания и прочее сам прочтет. Мы тут по делу.
 
По-простому, ECN  — это такая локалка для всех имеющихся в США электронных бирж и все предложения на покупку/продажу сводятся в один центр и там формируются в единую таблицу — LEVEL II (стакан акции). Если посмотреть в таблицу LEVEL II самых ликвидных бумаг США, то глаза разбегаются, по одной цене данную акцию предлагают купить/продать сразу полтора десятка этих организаций. И это только видимые заявки, есть еще Даркпулы, в которых на сегодняшний день ликвидности уже ни чуть не меньше, чем  в видимой части LEVEL II (стакана). Однако про «темные бассейны» в другой раз))).

( Читать дальше )

В настоящее время брокер ВТБ24 внедрил дополнительные модули информационно-торговой системы «Quik», позволяющие расширить набор торговых сервисов, предоставляемых Клиентам, совершающим операции на Основном рынке ММВБ-РТС и срочном рынке FORTS.
Алгоритмические заявки 
Алгоритмическая заявка типа «Айсберг»  
Алгоритмическая заявка типа «Волатильность» 
Алгоритмическая заявка типа TWAP  
Алгоритмическая заявка типа VWAP 
Basket Trading
Программный интерфейс FIX 
Модуль опционной аналитики
 Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. Обработка алгоритмов осуществляется специальным модулем сервера QUIK. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок, именуемых далее «связанными заявками».


( Читать дальше )

Всем привет. Многие у меня спрашивают, как можно установить связь между Wealth-Lab и Visual Studio для того, чтобы проводить отладку торговых стратегий используя всю мощь Visual Studio, а не в родном велсовском убогом редакторе.

Здесь уже были выложены краткие инструкции, однако многим с этими инструкциями трудно разобраться. Поэтому я очень подробно (с картинками) описал весь процесс установления связи между Wealth-Lab и Visual Studio и процесс отладки стратегии в этой программе.

Почитать об этом можно вот тут...

Кто любит визуальную информацию — смотрите видео:



Кто интересуется темой построения торговых стратегий в Wealth-Lab и языком C# приглашаю посетить мои бесплатные вебинары (6-го августа в 15 часов или 9-го августа в 19 часов). Записаться можно здесь.

ВСЕ страны сейчас печатают деньги.Денег много, в реальный сектор экономики деньги не вкладываются это и так понятно.большая часть денег крутится на рынке.
На летний период все привыкли продавать акции фиксировать прибыль или убытки.уходить в отпуска.то есть быть вне рынка.Естественно летом особенно у нас сделали так чтоб продавали как можно дешевле.(но и в тоже время не забываем, что все последние проливы у нас выкупают)
Август по традиции считается плохим месяцем об этом говорят сейчас часто… очень много кэша, все ждут купить ниже, некоторые продолжают шортить в ожидании армагедона.Я знаю что многие крупные компании сидят в лонгах.продавать сейчас они не собираются да и не кому.рынок тонкий цены слишком низко… но надо же на конец года показать прибыль.
.Скоро сентябрь… заканчивается период отпусков, по любому игроки начнут возвращаться… фиксируется прибыль на зарубежных площадках и потихоньку начнётся приток. Крупным компаниям ждать притока в сентябре не выгодно.ну пришли в сентябре деньги, к примеру все накупились, а потом кому тащить рынок наверх? тогда выгоднее вытащить всё наверх в ближайшее время, дождаться в сентябре октябре притока а там начинать продавать на дальнейшем росте.........


 

Часть третья.

Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы, и нигде больше автором не опубликованы.

На величину опционной премии влияют следующий факторы:

• Цена базового актива.
• Волатильность базового актива.
• Страйк опциона.
• Время, оставшееся до экспирации опциона.
• Базовая процентная ставка.
• Дивидендная ставка.

Все эти факторы в совокупности определяют величину опционной премии или цену опционов.
Рассмотрим влияние каждого фактора по отдельности.

Цена базового актива. Существует общее правило, по которому чем дороже базовый актив, тем выше величина премии на опционы на этот актив. Актив, имеющий цену до 10 долларов за акцию всегда при прочих равных условиях будет иметь премию ниже акции, цена которой выше 50 долларов за акцию.


( Читать дальше )

Такими вещами по сути делиться не правильно, так как на рынке есть много разных нюансов и закономерностей, которые помогают в торговле и  которые начинаешь замечать только со временем, если постоянно их анализировать, но тем не менее я часто делюсь с вами своими знаниями и догадками. Тем, кто сегодня присутствовал на вэбинаре смартлаба в 12.30 я уже рассказал об этом, поэтому объясню и всем остальным.
   Вчера мы видели довольно сильную негативную реакцию на выступление главы ЕЦБ М.Драги, по сути я ждал даже более существенного движения вниз и возможно даже паники, но увы, даже падение Европы на 3% паникой не назовёшь, не говоря уже про Америку и её скромное падение не более 1.5%. Одним из главных индикаторов паники, является индекс волотильности VIX, который ещё называют индексом страха, и почти всегда, когда рынок действительно сильно разочаровывается и готовится к сильному движению вниз, этот индекс обычно взлетает вверх и чем сильнее он взлетит, тем сильнее будет падение, но что произошло вчера? Вопреки всем разочарованиям и бегству из рисковых активов этот индекс вместо того, что бы улететь в космос, наоборот начал падать и причём довольно значительно, что вообще ни как не укладывалось со здравым смыслом и тем, что происходило в мире. Сразу возник вопрос в голове — раз инвесторы, после выхода всех новостей, вообще не видят никаких дальнейших рисков, то всё что произошло вчера это всего лишь эмоции, которые быстро должны пройти и не более того, и никакого дальнейшего снижения рынки явно не ждут!!! Индекс страха очень хороший инструмент, как один из опережающих индикаторов, но чтобы чувствовать его и понимать его динамику, вам надо постоянно за ним смотреть и анализировать. Именно из таких, казалось бы пустячков и строится вся интуиция, а интуиция по сути — это ваш запас знаний.

посмотрим на динамику фондовых индексов — американского S&P 500, европейского Euro Stoxx 600, китайского CSI 300, глобального MSCI World ex US (мировые индексы без учета США), российского РТС..

точка отсчета — 01.2011 г. (по правой шкале — %):

Источник: Bloomberg

с 01.2011 — S&P 500 вырос на 7,5%, Euro Stoxx 600 — упал всего на 5% (с учетом того, что на этот период пришелся пик долгового кризиса!!!!!!!!!). 

...российский индекс РТС при этом упал на 23%!!! что, нефть дешевая? долгов много? старая песня про политические риски? S&P является определяющим для российских рынков? как бы ни так…  

*китайцы тоже себя неважно чувствуют с -26% — у них своя планета :), здесь можно сослаться на постепенное снижение темпов экономического роста. 

при этом MSCI World ex US снижается на 14% (спрэд с Россией 10%)! так вот — порезали рейтинги США в августе 2011 г.  и американский фондововый рынок пошел в рост безо всяких там QE, обогнав всех и вся. 

( Читать дальше )

Доброго дня всем!
 
Индикатор настроения продолжает свое победоносное шествие! Все кто еще не успел — присоединяемся.

Итак для тех, кто не в теме, краткое содержание предыдущих серий:
 

1. Два месяца назад мне пришла в голову идея, как можно объединить силы сообщества смарт-лаба на полезное дело. Вы, наверняка, обращали внимание на индикатор Оптимизма, который есть на главной странице смарт-лаба. Я предложил создать сервис, который бы рассчитывал подобную статистику в моменте на основе данных об открытых позициях участников проекта. Грубо говоря, сервис мониторит сделки, которые совершают участники и на их основе создает консолидированное мнение о рынке в моменте. Почитать подробнее о механике процесса можно тут: http://smart-lab.ru/blog/67467.php
2. Как подключиться к сервису? На страничке сервиса http://indicator.kramin.ru/ укажите ваш емайл, и нажмите кнопку получить ссылку. Инструкция по настройке тут: https://vimeo.com/46604966 (после того, как 300 человек зарегистрируются — регистрация будет закрыта);
3. Мы собираем статистику в течение первого месяца работы и копим базу пользователей. После того, как наберем критическое количество пользователей, попробуем проанализировать статистику и сделать выводы о способах использования сервиса;

( Читать дальше )