Кто-то конечно не поверит. А кто-то из молодых даже спросит «что это такое?». Да, был такой смешной эпизод в моей жизни. Каюсь. Единственный раз, но был :). Назывались эти ваучеры еще приватизационными чеками. Тогда зимой-весной 1993 об этом «чудище» уже знала вся страна.
 
Это была самая первая ценная бумага с которой в России началась настоящая биржевая торговля. Другой популярной ценной бумагой были американские доллары. В то время во всю свирепствовала инфляция. Многие фирмы спасали «свои» деньги вкладывая их в доллары. Но открыто с рук или на бирже ими никто не торговал.
 
Инфляция в 1992-94 составляла в среднем до 20% в месяц. С учётом сложного процента, получалось где-то около 1000% в год. Но. При стремительном росте доллара, цена ваучеров (номинальной стоимостью 10000 рублей) долгое время держалась на уровне 5000-8000 руб.
 
Ни одного ваучера конечно мы там (на базаре) не купили, а продавать тем более не было цели. Так, повеселились. Пошёл я скорее ради эксперимента. Уж очень приятель просил. Он тогда активно занимался скупкой этих ваучеров, а я как директор небольшой коммерческой фирмы спонсировал эту деятельность. Тогда бирж было больше чем сейчас. Рядом с нашим офисом находилась биржа МЦФБ (Московская Центральная Фондовая Биржа). Большую партию ваучеров можно было купить или продать там. Население активно включалось в биржевую торговлю.

United Traders совместно с Xelius group inc. завершили первый совместный курс обучения «Активный дей-трейдинг на рынке FORTS». Курс проходил с 20 ноября по 20 декабря 2011г.

Слушатели получили уникальный опыт торговли совместно с действующими профессиональными трейдерами в течение месяца.
 
Лучшие ученики получили предложения остаться в дилинговом зале бесплатно и развивать сотрудничество.
 
Более подробный отчет читайте на нашем сайте:
http://theunitedtraders.com/day-trading-results/
 

Дата начала обучения следующей группы: 8 февраля 2012г
 
Информация по обучению: http://theunitedtraders.com/know-how/studying/studying_16.html
Успей записаться! http://theunitedtraders.com/forms/educationcontact/
 

Эта техника была впервые описана Джорджем Дугласом Тайлором (George Douglas Taylor) в «The Taylor Trading Technique», как техника, направленная на получение прибыли из естественных 3-5 дневных циклов рынка.
Стратегия "свинг — трейдинга" (англ. swing-trading) берет за основу циклическую динамику цен, выходя за пределы временных рамок. В эпоху глобальной ликвидности рынка свинг-трейдер может изыскать прекрасные возможности для осуществления сделок в самых разных временных диапазонах — как на 5-минутных графиках, так и позиционную торговлю на протяжении недель.
Свинг — трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга.
Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок. Но важно также знать при этом «правильную игру», видеть прибыль и искать «истинный тренд». Знать «правильную игру» — это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на «объективных точках», которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет «истинный тренд».


( Читать дальше )

Тут тема мусируется про бабочки. Может и работает конечно, но наткнулся на известном ресурсе на такую картинку:



Мой совет новичкам — не прогнозируйте рынки — эллиоты, бабочки, и прочие = только текущие уровни.

Как говорит АМГ — пока ничего не придумано нового, кроме системы отбоя/пробоя от уровней сопротивления и поддержек. И не называйте плиз ТА такую хрень, как — «тут цена просто обязана развернутся от поддержки» = это прогноз. Цена никому ничего не обязана — любой уровень может устоять и может быть пробит — задача технического трейдера просто играть от этих уровней — следовать за ценой, а не прогнозировать…

Комиссионные за управление фондами оказываются намного выше доходов инвесторов.
 
Для хедж-фондов 2011 год был тяжелым — индекс Dow Jones Credit Suisse All Hedge Index снизился на 6,4%. И все же размер активов под их управлением вырос до $2 трлн, практически вернувшись к уровню 2007 года — $2,1 трлн, зафиксированному до падения во время рыночного кризиса 2008 года. После прочтения только что опубликованной книги Саймона Лэка «Мираж хедж-фонда» встает вопрос, почему активы продолжают прибывать?



Книга начинается так: «Если все деньги, когда-либо инвестированные в хедж-фонды, вместо этого были бы вложены в казначейские вексели, результаты были бы вдвое лучше». Лэк — инсайдер в этой индустрии, построивший карьеру в JPMorgan, где он участвовал в размещении более $1 млрд в различные хедж-фонды и отборе управляющих хедж-фондами. Постепенно он пришел к выводу: «Хотя индустрия хедж-фондов и производит неслыханные богатства и создает многим людям состояния, все это происходит только внутри нее самой».


( Читать дальше )

21 декабря 2012 года истекает 99 летний чарт (аренда денежного станка) ФРС данный ей в 1913 году Конгрессом США. Чтобы продлить аренду 21 декабря 2012 им потребуется не только большинство голосов в Сенате и Палате представителей, но и три четверти голосов от законодателей каждого из 50 штатов.

А теперь вопрос: что будет, если печатный станок остановится?

Следующая мною используемая модель  — «80-20». Очень простая. Сигнал в течении дня всего один, поэтому модель работает только для дейтрейдинга.


Модель «80-20»

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков ниже вчерашнего минимума.
3. Для входа в позицию ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего минимума. Постепенно стоп подтягивается вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Пример. Как и в предыдущем случае возьмем график Сбербанка, 15-16 декабря.


( Читать дальше )

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )

Вы давно хотели узнать что такое трейдинг и воочию убедиться как можно заработать на фондовом рынке?

Победители конкурса РТС «Лучший Частный Инвестор» — трейдинговая компания United Traders совместно с партнерами Xelius group проводят день открытых дверей! Профессионалы торговли ответят на все Ваши вопросы, ознакомят с программой обучающего курса, профессиональной жизнью трейдера и не только.
 
Начало мероприятия: 30 января в 18.00


Участие Бесплатно! Подробности о программе дня, участниках, регистрации, конкурсах и призах читайте на соответствующей странице нашего сайта:
 
http://theunitedtraders.com/open-door/

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент? — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - 

( Читать дальше )