Валютный трейдер. Прогнозы, мнения, секреты торговли из первых рук Интервью с победителем конкурса ЛЧИ-2011 в номинации «Лучший валютный трейдер» Дмитрий Полин, известный на конкурсе «Лучший частный инвестор-2011» под ником IpatiyKarenin, продолжает традицию торговли руками на новостях и теханализе без подключения каких-либо алгоритмических стратегий. На российском валютном рынке он успешно работает так больше 10 лет. За это время у него сложилось глубокое понимание тенденций нашего рынка. В интервью он поделился своими прогнозами по рынку, рассказал о действенных методах принятия торговых решений и секретах неоднократных побед в конкурсе ЛЧИ.

( Читать дальше )

Бесплатные лекции STOCK#


Всем привет! После проведения вебинара о Тестировании торговых систем на мой почтовый ящик поступило большое количество писем с благодарностью и пожеланием продолжать проводить подобные мероприятия.
 Пост о прошедшей лекции
 
Тема следующей лекции -
Создание торгового робота в режиме он-лайн. Робота мы будем писать на языке программирования C# с использованием библиотеки StockSharp. Лекцию планируем провести уже в новом, 2012 году, ориентировочно в январе.
Пока не могу назвать точную дату лекции мероприятия, дело в том, что провести эту лекцию хочу я, но… пока еще учусь программировать  =)
С целью научиться программированию роботов, я стал посещать Курсы программирования торговых роботов, организатором которых являюсь я сам. Так что мне все карты в руки. О точной дате вебинара, сообщу позднее.
 
 Цель моего вебинара:
1) показать, как пользоваться библиотекой S# для написания роботов. Я смогу это сделать после прохождения курса по программированию торговых роботов.


( Читать дальше )

Смотрите — можно конечно самостоятельно каждому клиенту пытаться качать права, но честно говоря в условиях, когда все вы подписали регламенты, и там почти наверняка вы заранее согласились на «все», добиться чего-либо Вам будет очень сложно.

Тем более мало кто из Вас понимает, как изнутри устроена индустрия, и куда реально надо БИТЬ, а бить надо больно, чтобы Вам реально вернули деньги.

Что могу предложить? Если увижу, что на кол-во таких пострадавших хотя бы 100 человек и суммарный ущербы хотя бы 10 млн рублей, готов взяться за остаивание интересов таких пострадавших.

Реально надо создать ПРЕЦЕДЕНТ, и доказать что брокеры оказывающие услуги на фортсе НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за информацию, которую они транслируют клиентам по средством систем ИНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГА.

То, что на сегодняшний день они просто тупо прогоняют через себя инфу биржи, лишь вычитая оттуда раз в сутки комиссию, и ошибка биржи не исправляется на этапе рассчетной фирмы и затем брокера — полностью их зона ответственности. Они принимают решение как выстраивать свой бизнес, и когда ошибка БИРЖИ приводит к ошибкам брокера (владельца конкретной системы ИНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГА, куда брокер выгружает ЛИМИТЫ) — это их вина.

( Читать дальше )

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.

пункт 23.13
 За исключением случаев, предусмотренных разделом 27 “Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки и Специальные сделки РЕПО” Регламента, Банк осуществляет исполнение Заявки только при условии, что в этот момент на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки.
            Исполнение Заявки по срочному инструменту осуществляется Банком только при условии наличия на Плановой Позиции Клиента достаточного количества гарантийного обеспечения в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Заявки по срочному инструменту.
            В противном случае Банк имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самой Заявке или не поступит от Клиента дополнительно, либо отклонить такую Заявку целиком, либо приступить к ее частичному исполнению в пределах Плановой Позиции Клиента.
 
Завтра пойду к ним в офис, на месте начну разбиратся по поводу этого пункта.
Я согласен взять на себя убыток в 1000 пп полученный от открытия позиции с 10м плечом. Но не с 50м. 

… кто в панике  жал кнопки?! Это видно по постам на Смартлабе. Те кто, как они думали откупали шорты, чудом оказывались в лонге с сумашедшо-зашкальным плечом...
Вот, что думаю я...
Согласен, неразбериха была полная!!!
Я уже писал об этом smart-lab.ru/blog/29502.php
Что делать? На клиринг, я ушел без позиций!
Затем вижу это:
Т.е., мой счет с 15000 чудесным образом увеличился до ~400000. Чем я это заслужил? В подсчете позиций и раньше был такой момент. Когда, ты откупаешь шорт, хотя был  без поз. Позицию сводишь к 0… Но, смотря на изменение вариационной маржи, понимаешь, что она изменяется и уходит в минус. Получается, что я вместо откупа шорта, встал в лонг, хотя в итоге до этого  как раз и был без позиций!
Теперь представьте, что бы я делал, когда увидел профит в 22752,23? Хотя на счету должно было быть чуть более 15000?

( Читать дальше )