Эффективные менеджеры ВЭБа в очередной раз потрясают своей эффективностью. Напомню, что за последние пять лет в ВЭБе сменилось три председателя (Дмитриев, Горьков, Шувалов). Соответственно менялись и команды. Каждый из них разрабатывал гениальный план по выводу ВЭБа из перманентного кризиса. Единственный из них профессионал Дмитриев не успел ничего сделать на фоне введенных санкций. Сменивший его Горьков разрабатывал почти 2 года новую стратегию ВЭБ 2.0 (с привлечением дорогостоящих иностранных консультантов), создавал новую организационную структуру, ремонтировал здание банка, создавая опенспейсы для повышения эффективности деятельности сотрудников.  Кто об этом вспоминает? Сейчас этот финансовый гений-кадровик уродует Росгеологию с ожидаемым результатом.

Самая главная антикризисная мера нового председателя Шувалова  — переезд госкорпорации из собственного здания в арендованное в центре Москвы. Дорого, наверное. Так и хочется воскликнуть — Гениально! Ну еще этот государственный муж переименовал Внешэкономбанк в ВЭБ.РФ. Между делом все это разбавляется словоблудием о грядущем небывалом успехе ВЭБа при условии конечно, что за счет наших с вами налогов ему подкинут деньжат.  

( Читать дальше )

Есть мнение, чтобы хорошо что-то освоить, нужно кого-нибудь этому научить. В целях самообразования и, возможно, ради чьей-нибудь пользы, попробуем разобраться, что же такое дельта-хеджирование. Эта статья основана на двух предыдущих, в которых освещались основы языка R и объяснялось, что такое паритет опционов.

Откуда берется дельта?

Давайте представим, что у нас есть следующая позиция:

• П — портфель или портфолио, кому как больше нравится
• V — стоимость опциона
• ΔS — стоимость базового актива

т.е. наш портфель это купленный опцион, не важно какой, и проданный актив в количестве Δ штук. Но такая статическая формула к сожалению в реальном мире не всегда работает, по-этому нам нужно преобразовать её в динамическую. Уравнения, которые описывают динамику процесса называются дифференциальными и пусть они никого не пугают, в финансах их не много и они не такие сложные как в термодинамике. Итак, запишем формулу нашего портфеля в дифференциальном виде:



( Читать дальше )

Как верно написано в первой серии — стали люди забывать прошлое. Нужно, чтобы помнили. 


Я родился и долгое время прожил на Кубани. Благодатный, богатый край. «Палку воткни в землю — заколосится», говорят люди. 
Тотальный дефицит на промтовары с конца 80х постенно дошел и до продовольствия. Сложности с покупкой элементарной еды породили упорное представление о том, что тот или иной регион «объедается» соседями. Мол, у нас-то было бы все хорошо, но вот из соседней области к нам приезжают и скупают всю еду! В этой ситуации руководство регионов не нашло лучшего выхода, чем пойти на поводу у населения и организовать административную защиту регионов. Вводились «карточки покупателя», запреты на продажу товаров людям без региональной прописки...
Отдельные регионы начали вводить полноценные суррогаты денег. 

Перед вами на картинке «Карточка покупателя Кубани» — региональные деньги Краснодарского края. Как они действовали. В начале месяца людям раздавалась вот такая простыня с купонами. Сначала на 50 рублей, потом на 80р на человека. Это был уже конец 90го -начала 91 года, так что пусть вас не смущает мнимая «весомость» этих средств в масштабах рубля второй половины 80х. 

( Читать дальше )

Всем доброго окончания сессии!
Поскольку многие не любят видео или не имеют возможности их посмотреть, наиболее познавательные видео я иногда пишу в виде статьи. Сегодня перевожу в текст видео про дивергенцию, которое недавно делал! Коротко и по сути:
Думаю, что такое дивергенция, никому объяснять не нужно:

Самое простое и частое применение, которое находят дивергенции осцилляторов(наиболее популярные из которых АО, RSI, MACD и подобные) — конечно же разворотные сигналы.


( Читать дальше )

Предлагаем посмотреть на новую версию платформы MetaTrader 5 со следующими изменениями:

1. Terminal: Добавлено API для запроса данных из терминала MetaTrader 5 через приложения, использующие язык Python.
   
   

   Python является современным высокоуровневым языком программирования для разработки сценариев и приложений. Содержит множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных.

   Пакет MetaTrader для Python предназначен для удобного и быстрого получения биржевой информации через межпроцессное взаимодействие прямо из терминала MetaTrader 5. Полученные таким образом данные можно дальше использовать для статистических вычислений и машинного обучения.

   
   
   

    

   Подключение

   1. Скачайте последнюю версию Python со страницы https://www.python.org/downloads/windows
   2. При установке Python отметьте чек-бокс «Add Python X.X to PATH%», чтобы можно было из командной строки запускать скрипты на Python.
   3. Установите модуль MetaTrader5 из командной строки

( Читать дальше )

Читал дневник дедушки из 80 тых.
Наткнулся на интересную вырезку.


http://www.aif.ru/archive/1658196
дальше продолжение

ведется разработка комплексной программы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг.

Рост сбережений выгоден и государству, и трудящимся. Государству — потому, что из этих накоплений финансируется строительство и социально-культурные мероприятия, они помогаю г ускорять процесс обращения денежных средств, развивать кредитный механизм. Выгодно это и гражданам: по большинству вкладов выплачивается два процента годовых, а по срочным вкладам (на срок не менее года) — три процента дохода. Кроме того, с нынешнего года введены новые виды сбережений, в частности молодежные премиальные, которые принимаются от граждан в возрасте от 18 до 30 лет на три года. Вкладчик определяет размер ежемесячного взноса, но частичные выдачи не производятся. По премиальному вкладу начисляется доход в размере двух процентов, а через три года по вкладу, на который регулярно поступали ежемесячные взносы, выплачивается премия до 41 руб. (при ежемесячном взносе 50 руб.). Дважды в год проводятся тиражи выигрышных вкладов (на тысячу счетов разыгрывается 25 выигрышей).

( Читать дальше )

Разговорились со знакомым, на еду он уж точно деньги не считает.
И рассказывает он мне, как отказался от разных продуктов, в том числе от сладостей и прочих толчённо-мельчённо-растворимых продуктов.
Не от всех, конечно. Нет, он не ЗОЖник и не фанат диет, просто он заметил, что они стали безвкусными.
Я вот раньше любил шоколад, а сейчас если и куплю — то лежит он в холодильнике относительно долго, может, возраст, но мне кажется, далеко не только в нём дело.

Вот так наши заботливые производители пытаются показать свою клиентоориентированность.
Ту же обёртку, содержимое которой ранее имело хоть какой-то вкус, наполнили более дешёвыми и менее качественными заменителями, продавая при этом по той же цене. По привычке покупают, не сразу догадываются о подмене.

Заранее предупреждаю, что комментарии ботов и комментарии не по теме буду нещадно удалять, жалейте своё и чужое время.
Тема была создана для того, чтобы поговорить с теми, кто с ней согласен, а не переубеждать несогласных, комментарии буйно-несогласных также буду удалять.

( Читать дальше )

У парня умерла невеста.

Сидит он в большом горе.

Мимо проходит даос:

— Радоваться надо! Она возвратилась к подлинному!

Парень, недолго думая, даосу по зубам,

а кулак его и проскочил.

Тут парень понял,

что перед ним просветленный человек.

Поклонился он даосу и говорит:

— Научи меня, мудрый отец, как такому горю радоваться.

А даос отвечает:

-         Хорошо, научу.
Я тебе покажу. Я могу ее воскресить.
Только это дорого обойдется.
Отдашь мне все, что у тебя есть.
А ей две капли крови.

Парень обрадовался и на все согласился.

А она в гробу лежит,

уже в землю собрались зарывать.

Даос говорит:

-         Подождите, сейчас она оживет.

Пошептал над ней,

руками поводил,

а потом взял в жениха две капли крови
и закапал девице.

И растворился в воздухе.

А невеста ожила.

Смотрит:

жених перед ней голый стоит.

Даос забрал буквально все, включая труселя.

( Читать дальше )

В соседнем топике уважаемый sortarray sortarray затеял дискуссию касательно научного подхода к рынку. Разумеется, такая дискуссия должна опираться на определенные рыночные постулаты, т.е. правила, выполняющиеся почти всегда и проверяемые экспериментально.

Каждый такой факт на вес золота, так что делиться им никто не будет (что и видно по немногочисленным комментариям к топику). Однако не все йогурты постулаты одинаково полезны, поэтому одним из них я решил поделиться. Предупреждаю сразу — заработать на нем нельзя, зато можно понять, почему рыночный заработок — столь непростое дело.

Картинки я рисую коряво, поэтому постараюсь объяснить все на пальцах. Итак:

Берем любой рыночный актив и любую его дискретизацию (таймфрейм). Допустим, это будет дневки.
На каждый момент времени выбираем одно значение цены. Допустим, это будет close.
Строим линейный график (или представляем его в уме).
Обозначаем на графике локальные минимумы и максимумы, между ними график представляет из себя монотонную кривую.

( Читать дальше )