Избранное трейдера /\../

по

Влияние информации в книге заявок на метрики рынка. Часть 1

    • 13 октября 2015, 09:14
    • |
    • uralpro
  • Еще

effLOBprdisc

Представляю перевод статьи Mark Paddrik, Roy Hayes, William Scherer, Peter Beling — Effects of Limit Order Book Information Level on Market Stability Metrics, в которой есть много полезных сведений об электронной очереди заявок.

6 мая 2010 года американский рынок пережил одно из самых больших падений цен в его истории. Индекс Доу-Джонса упал на 5 процентов менее, чем за 5 минут. Цепь падений произошла в следующие 15 минут торгов. Это падение поставило вопрос о стабильности рынков капитала и привело к расследованию SEC.

Падение 6 мая было особенным в смысле того, что не было похожих по глубине, объему и скорости падений цены. Обвалы меньших масштабов, тем не менее, случаются часто. Между 2006 и 2012 годами было около 18 520 случаев мини-обвалов, в которых отдельные активы испытывали резкое снижение и несколько обновлений цены за короткий период времени. Хотя случаи таких падений отличаются один от другого, они несут определенные единые стрессовые маркеры, которые, если их распознать заранее, могут быть основой для воздействия на рынок с целью увеличения его стабильности.



( Читать дальше )

Краткая история предсказаний непредсказуемого. Логопериодический алгоритм.

    • 30 сентября 2015, 13:30
    • |
    • Astrolog
  • Еще
Вашему вниманию представляю уникальный материал из книги:
<< Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого. >>
 

Сорнетт и Ледуа в своих научных исследованиях использовали логопериодический алгоритм — это когда промежуток времени между незначительными событиями сокращается особым образом, связанным с логарифмом времени.

Краткая история предсказаний непредсказуемого. Логопериодический алгоритм.

Ни один из традиционных методов анализа рынков не указывал на нестабильность. Но если бы они стали ждать наступления краха, им тоже никто не поверил бы, хотя уже и по другой причине: их голоса затерялись бы среди тысяч голосов экономистов и инвесторов, которые будут настаивать, что знали о его приближении. Регистрация их уведомления в патентном бюро послужит страховым полисом, доказательством того, что они действительно предсказали это более чем за месяц до краха. Уведомление было зарегистрировано 17 сентября 1997 года. В нем предсказывалось, что в конце октября того же года произойдет крах рынка.



( Читать дальше )

Формула Фрактала

                                                    Формула Фрактала


Справка для тех, кто занимается исследованием базовых свойств и устройства рынка.

       Установлена формула типового элемента структуры рынка – Фрактала. 
Существенно использовались основные концепции Фрактальной геометрии и математической Теории Хаоса (теории нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории ).



( Читать дальше )

Опционный калькулятор OptionCalcFVV

Выкладываю свою простенькую но бывает очень нужную программку, опционный калькулятор. Может быть комуто пригодится, знаю таких калькуляторов в интернете пруд пруди, но своя тельняшка ближе к телу ;)

Например как я сегодня ей пользовался.
У меня куплен опцион колл со страйком 82500, я думаю если цена фьючерса дойдет до 81000 пусть колы закроются, для этого надо выставить лимитку, а по какой цене? какая цена опциона будет если фьючерс будет 81000? Для этих целей я и сделал такой калькулятор.

Опционный калькулятор OptionCalcFVV

Получается мне нужно лимитник выставить по цене 1770.

Зелеными цифрами выделил поля по которым сейчас дам пояснения.

1. Тип опциона CALL или PUT
2.  Дата и время предпологоемого наступления события. Когда мы дойдем до вашей цели.
3. Дата и время экспирации
4. Страйк опциона
5. Какая цена фьючерса будет в прогнозный момент.

( Читать дальше )

Убийца текущих счетов a.k.a. FXMM - часть 2

Добрый день, уважаемые читатели Smart-LAB!

Я получил большое количество вопросов по фонду FXMM (a.k.a. «убийца текущих счетов»), так что для интересующихся – небольшая информационная справка по фонду. В ней описан принцип работы фонда денежного рынка (FXMM), включая механизм валютного хеджирования в формате “вопрос – ответ”. Не стесняйтесь, задавайте вопросы – продукт новый, зачастую детали ускользают, но мы готовы раскрыть информацию о фонде «чуть больше чем полностью».

Из чего состоит портфель Фонда?

Из максимально «коротких» (1-3 мес.) облигаций Казначейства США (T-Bills) и однодневного своп-контракта на валютную пару рубль-доллар (RUBUSD)

От чего зависит доходность по своп-контракту (“свопу”) на рубль-доллар?

От разницы между рублевой и долларовой процентными ставками на межбанковском рынке. В связи с тем, что долларовые ставки относительно стабильны, решающее влияние на доходность свопа оказывает рублевая ставка процента, складывающаяся на межбанковском рынке (хорошим ориентиром может быть ставка межбанковского рынка кредитования, например RUONIA



( Читать дальше )

Петля

Этот рассказ давно, еще на старом Quote-форуме запостил трейдер под ником Дед.

ПС Не является копипастом!

Петля

 ***

Солнечные блики больно резали глаза, Гвоздодер щурился, пытался прикрыться ладонью,

но не мог отвести восхищенного взгляда от того чуда, что медленно проплывало мимо него

по взлетно-посадочной полосе по направлению к линии старта. Хищные очертания фюзеляжа плавно переходили в элегантный корпус на борту, которого красовался порядковый номер ОАК-4D. Не крылья — песня, должны были взмыть через несколько минут это чудо инженерной мысли в небеса. Усилия сотен ученых, тысяч инженеров, десятков тысяч инвесторов обрело плоть и начинало разгон к славе и богатству. Вторым пилотом, как представитель бизнеса, был назначен Малинапс. Его героический профиль излучал спокойствие и мужество (прим. ред. В первоначальном варианте фраза звучала так «Его наглая физиономия светилась от предвкушения баснословных барышей «но, по всей видимости, автору под давлением цензуры пришлось внести изменения в текст).



( Читать дальше )

Наблюдения по инсайду

Доброго времени суток, уважаемые обитатели Смарта! Это мой первый пост здесь, да и вообще в и-нете, так что не закидывайте помидорами сразу)))) Пост написан в ответ на просьбу рассказать мои соображения по инсайдерам. Букв будет много, практической пользы для скальперов никакой. Только для тех, кто хочет пробовать заглянуть в будущее. Как это работает я хочу показать на примере отрывка из книги А Меняйлова «Дурилка. Записки зятя главраввина»:

Когда, еще в советский период, подорожали какие-то предметы роскоши (золото и т. п.), мой тесть вздохнул и сказал, что теперь сливочное масло будет хуже.

Я не понял и высказал сомнение.

Он, обидевшись, пояснил:

«Те, кто поставлен отвечать за масло, захотят пользоваться предметами роскоши в объемах, к которым привыкли».

Итак, теперь примеры из жизни. Не так давно, в апреле 13 года, когда большинство жителей нашей Родины не мыслили себе приближения страшной беды, в стране возникла новая крылатая фраза – пчелы против меда. Появилась она в связи с принятием закона о запрете госчиновникам держать активы за рубежом. И как же смеялись все над странностью законодателей, которые сами себе запретили! Забыли только обыватели и журналисты, что,  со времен Тиберия, законов против себя не пишут. Коротенькое отступление, но все ж по теме. Во времена Тиберия прокураторам, коим был и Понтий Пилат, было запрещено общаться с любыми женщинами, кроме жен. А так как жены не всегда присутствовали на месте службы в удаленных от Рима местах, то прокураторам было тяжко. Или под страхом быстрого разжалования, прячась и переодеваясь, ходить налево, или терпеть, или воспользоваться услугами окружения – охранников дворца. Странный же закон? А какой красивый с точки зрения морали! Так вот, умудрившимся не попасться за несколько лет службы, была открыта дорога на знаменитые мужские оргии во главе с Тиберием. Это был закон-фильтр. Самые страшные для людей законы, это  те, которые направлены на благо! Как закон о борьбе с курением, пролоббированный табачными компаниями. Еще не отработало себя ограничение на снятии наличных через банкомат. Думается, что впереди еще.



( Читать дальше )

Тест системы на неслучайность

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

Это будет смерть физикам трейдерам ..............трейдерам "чуйка имеющим" посвещаеться.

    • 27 апреля 2015, 16:16
    • |
    • Holodny
  • Еще
Какого веселья только не прочтешь на страницах СЛ .
Авторы с апломбом, брызгая слюной будут  усираться за то что не произошло и 
швырять гавно на вентилятор, на конструтивные вопросы не обращать внимание, посже
заносить вменяемых коментаторов в ЧС, сами же прикрываясь фразами типо такого — бестолкового.......
  Это будет смерть физикам трейдерам ..............трейдерам "чуйка имеющим" посвещаеться.
какой то палач, какой то топор ))))))))))))))

( Читать дальше )

Альтернативный расчет стоимости опционов 2. Формула сферического опциона в вакууме

    • 24 апреля 2015, 12:06
    • |
    • FZF
  • Еще

В прошлых статьях (smart-lab.ru/blog/248456.php, smart-lab.ru/blog/250544.php ).  Я пытался написать альтернативную формулу для расчета цен опционов. Но взятая из существующего научного арсенала формула, для проверки гипотезы оказалась не совсем корректна, и даже после подгонки как-то не внушала доверия. Поэтому пришлось делать всё самому с самого начала и придумать свою теорию «распространения взаимодействия», на основе которой и рассчитывать цены опционов.

И так, возьмем, к примеру гравитацию (потому как, никто не знает что это такое, а следовательно придирок к мелочам будет меньше).  Пусть у нас есть некая точка, оказывающая на окружающий мир гравитационное воздействие. Представим это воздействие а виде шара радиусом R, где сила воздействия равна R. ( для опционов это W – цена опциона на деньгах):

Альтернативный расчет стоимости опционов 2. Формула сферического опциона в вакууме

Теперь представим, что шар начинает расширятся, с образованием в центре пустоты, и превращается в некую сферу. Общая сила воздействия (энергия заключенная в R ) остается постоянной. И объем начального шара равен объему оболочки сферы толщиной



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн