Обмен данными между Lua и Сpp осуществляется через Lua-стэк, то есть через специальным образом структурированное (по принципу Last In — First Out) пространство. 




Иллюстрация процесса добавления переменных в Cтэк (Push) и извлечения переменных из Стэка (Pop).

Иными словами, Lua стэк — это одномерный массив переменных (список, строка) с прямой (от 1 до n) индексацией.



Заполняется стэк командами lua_push (С-side) :

void lua_pushnumber (lua_State *L, lua_Number n);

const char *lua_pushstring (lua_State *L,  const char *s);

и другими. 


Новой переменной в стэке Луа длинной n автоматически присваивается индекс [n+1] или [-1], где n+1 — абсолютный индекс переменной, а -1 — индекс новой переменной относительно конца (!) стэка. 




Доступ, к переменным, соответственно осуществляется функциями lua_to (C-side) :

lua_Number lua_tonumber (lua_State *L, int index);

const char *lua_tostring (lua_State *L, int index);

где L — указатель Lua-стэка, а index — абсолютный или относительный индекс переменной в стэке.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Не ругайте сильно...

Цели данного топика:

1) Получить критические (обоснованные) замечания с указанием ошибок от опытных трейдеров.
2) Найти единомышленников, чтобы торговать вместе в одной команде, поддерживая друг друга или наоборот останавливать, если увлекся торговлей и стал нарушать план торговой системы  (ТС).

 Коротко о своей войне на фронте трейдерства.  С 2005 г. по 2012 г. (нерегулярно) опыт форекса. На фондовом рынке с 2012г. На ФР выбрал фьючерсы. Адреналин тот же ))) Торговля с переменным успехом: краткосрочно депо удваивался, но в долгосрок все-таки сливался. Пришел к мнению: «Тише едешь – дальше будешь». В моем понимании это значит торговать один инструмент. И торговать в долгосрок, т.е. тренд.  Желательно тренд торговать с самого зарождения.

 В своей ТС использую:
-принципы Доу;
— три экрана Элдера;
-МАСД гистограммы и МАСД и дивергенции в том числе.

Анализирую дневные графики, 4 и 1 часовые.Торговые сделки совершаю на 10 мин. или даже 1 мин. графиках. (Переход на мелкий масштаб позволяет значительно уменьшить стоплос).

Мой личный «граль» это психология, это она мешает заработать, поэтому я решил поменять психологию трейдерства. И пришел к мысли, что  «

( Читать дальше )

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige

( Читать дальше )

индикатор показывает что по сберу падение еще даже и не начиналось, похоже на то что продажи начнутся после выплаты дивов



сам код:

Settings={
Name="abs_over_vol",
period=20,
line=                                     
                {  
                                        {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    }
                }

}
--[[

описание свойств:
period - период, за каротрый делается расчет

назначение:
построение поглащения и перехая с использованием объемов



--]]

function Init()
  y = 0         
  return 1
end

function OnCalculate(index)
    
  sz = Size()
  n = Settings.period
  

  if index == 1 then 
   y = 0  
  end  
       

   i = index

   
   if index-n > 0 then
        
        if (C(i) < C(i-1)) and (C(i-1) > O(i-1)) and (C(i) < O(i)) and
       (C(i-1) - O(i-1) < O(i) - C(i))  then
      y = y - 1*V(i)       
        end
        
        if (C(i) > C(i-1)) and (C(i-1) < O(i-1)) and (C(i) > O(i)) and
       (O(i-1) - C(i-1) < C(i) - O(i))  then
      y = y + 1*V(i)               
        end     
        
        if (H(i) > H(i-1)) and (L(i) > L(i-1)) then
      y = y + 1*V(i)               
        end
        
        if (H(i) < H(i-1)) and (L(i) < L(i-1)) then
      y = y - 1*V(i)               
        end     
        
   end 
   
   return y
 
  
end

В комментариях мой прогноз подняли на смех, но давайте рассмотрим сложившуюся ситуацию подробнее.

Если вы поймете те моменты, которые я сейчас буду объяснять,  сможете значительно улучшить свою жизнь! В моих планах на ближайшие 8-15 лет  вообще не работать, но эти планы напрямую зависят от правильности моих ставок сейчас. За 14-летний опыт торговли на бирже я, действительно, видел многое! 2008, 2014, 2016 г.г – научили меня подмечать закономерности, происходящие в экономике и мире.

Вся экономика делится на бизнес-циклы. И капиталистическая экономика  из-за того, что в ней присутствует «долг»,  склонна к «пирамидингу» и созданию пузырей. Выделим несколько предыдущих циклов:

1992 – 2000 г.г  (8 лет)  Доллар растет, нефть(Brent) падает.

2001 – 2008 г.г  (7 лет) Нефть и недвижимость растет. Доллар очень сильно падает. Напоминаю для тех, кто говорил «не помню, когда бы доллар падал». В этот период он упал с 36р до 22р.

2008 — 2020 г.г  (12 лет) Доллар растет, нефть и недвижимость падает.

( Читать дальше )

В продолжении разговора об рыночных факторах-аномалиях(начало было здесь, про дивиденды), хочу немного написать о другом рыночном факторе — моментуме. Для начала, вот ссылка на очень хорошую статью — «The Quantitative Momentum Investing Philosophy» из блога компании Alpha Architect, рекомендую прочесть. В ней изложены основные принципы, на основе которых компания делает свои моментум-фонды. Если совсем кратко изложить суть написанного, то для акций, на горизонте от 6 до 12 месяцев, наблюдается образование аномалии моментума. Иными словами, если цены акции начали рост, и уже растут больше 6 месяцев, то рост с большой вероятностью будет продолжен. Эта аномалия описана во множестве академических работ и используется во многих рыночных моделях, например моделях Фамы-Френча(см. ссылки в статье). В этих же академических работах также отмечается, что на этом многомесячном тренде роста иногда возникает обратное контр-трендовое движение, длительностью до месяца. Чтобы отсечь этот «противоход», часто используют определение моментума в следующем виде: общий рост за N месяцев, без учета последнего(самого недавнего) месяца. В модели Фамы-Френча используется определение моментума — 12 минус 1, т.е. рост за 12 месяцев, без учета последнего месяца. Этот же моментум часто называют «12_2 моментум», по месяцам вычисления.

( Читать дальше )

У вас часто случался что угадывали направление правильно, купили актив, ставили стоп, а цена как будто намеренно сначала доходило до стопа выводя вас за бортом с убытком, а потом летал вверх без остановок.

Да, меня тоже такие ситуации бесили очень, а потом я узнал про опционов...

Проблема стоп-ордера в том что он линейно зависим от актива и его ставим на цену актива. А если купить опцион то получим стоп по размеру убытка, независимо от цен базового актива.

Например, купим Call опцион на какой-нибудь акции на страйк $50, с экспирацией на месяц, по цене $100. Это значит купили 100 акции по цене $51 на месяц со стопом на $100 независимо куда пойдет цена акции (страйк $50 + затраты $100 = breakeven $51).

Расчеты P/L на некоторые варианты после покупки такого опциона

1. Цена поднялась до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
2. Цена упала до $10, потом поднялся до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
3. Цена поднялась до $80 с широкимы колебаниямы. Прибыл = ($80 — $51) * 100 = $2900.

( Читать дальше )

     Всем привет!

     Просто добавлю строку вот к этому посту smart-lab.ru/blog/513978.php

 Краткие итоги моей торговли за 11 лет:

03.12.2008-31.12.2009                 + 38,28%
01.01.2010-31.12.2010                 + 32,80%
01.01.2011-31.12.2011                 +  2,78%
01.01.2012-31.12.2012                 + 59,84%
01.01.2013-31.12.2013                 — 26,23%  
01.01.2013-31.12.2014                 + 55,53%
01.01.2015-31.12.2015                 + 31,28%
01.01.2016-31.12.2016                 + 155,52%
01.01.2017-31.12.2017                 —  7,56%
01.01.2017-31.12.2018                 —  13,70%
01.01.2017-31.12.2019                  + 18,76%

      Наконец, я очередной раз, вывел депо в плюс. На это понадобилось уже три года, а не два, да и доходность ниже, но зато депо больше уже в несколько раз. И да, это ИИС и налоговый вычет в данном результате я не учитываю — чисто торговля.

( Читать дальше )

Главный редактор ресурса TrendClub и владелец digital-агентства Fu2re  Данил Дехканов написал отличную статью, почему человеческий мозг со временем деградирует, и как этому воспрепятствовать. На мой взгляд, это лучшее из того, что я прочитала в русском блокинге за последнее время. 
В основе статьи лежат идеи психотерапевта Курпатова с его «Красной таблеткой», но отличие в том, что Курпатов приводит много фактов и доказательств, но не даёт никаких рецептов и (или) советов, как повлиять на ситуацию, а здесь понятным и мне близким языком, как будто автор является моим соседом, обсуждается именно практическая сторона вопроса. В общем, советую всем — и трейдерам, и инвесторам, особенно, если вам уже больше 25 лет, так как научно доказано, что после 25 — мозг перестаёт развиваться, т.е.начинает деградировать и косячить по полной. 

Вы заметили, что чем старше вы становитесь, тем с меньшей охотой берётесь за ту работу, которая для вас непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков?

( Читать дальше )