Амазон в дикий шорт - https://ru.tradingview.com/chart/AMZN/74F4rBuQ-190-p-e-bu/

360 млрд. долл капитализация.
107 млрд. долл выручка и 2 млрд прибыль 

P/E 190  - это пузырь.  Ожидания завышены кратно — реальные результаты компании вряд ли смогут оправдать текущую цену.  Сейчас выручка Амазон это чуть меньше 0,5% потреб расходов в Северной Америке.  Компания не является монополистом в сфере интернет магазинов. Интернет магазины уже не смогут кратно увеличивать свою долю продаж, так как дома грузовики, парикмахерские услуги они вряд ли смогут продавать. Поэтому показатели не вырастут раз в 5 доведя долю Амазон до 2,5% от потреб расходов и люди вряд ли будут 20% своих всех денег оставлять в интернет магазинах. Амазон не вытеснит макдоналдс или майкрософт и не привяжет их продажи к своему магазину что бы оправдать цену нынешнюю, даже если целить в P/E 50 которое будет примерно равно доходностям по бондам казначейства (2%) и учесть что реальный бизнес подрастет еще раза в полтора, то даже тогда акциям надо быть раза в 3 дешевле.  

Патерн простой — глянте на мосэнерго якутэнерго — это не смерть просто надо на 400 а потом и до 200.  И жить дальше, там внизу.

VIX снижается к июлю, а затем значительно растет к ноябрю. Этот год, в этом смысле, ничем не примечателен, при том, что на сезонность накладывается еще неопределенность, связанная с выборами, и, “все еще впереди”.


http://info.convergex.com/hubfs/Convergex_Morning_Briefing_2016_9_9.pdf?utm_campaign=Morning+Briefing&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=34042850&_hsenc=p2ANqtz--aL6Kl4noTcdY-aOWpWEuSQJjLVITROfrG6HhXsTTZK3QqzKYvrf1XyCuf6gz3t2qzpoHg4xo4Oph321sVOSBNWxznEA&_hsmi=34042850


( Читать дальше )

в продолжение вчерашнего поста о дневном стриме:
smart-lab.ru/blog/349735.php

Экспресс-анализ рыночных предпосылок:

1.В целом ФРС 21-го американский рынок должен встречать недалеко от 2060 по фсипу – уровней закрытия прошлого года  – внятная устойчивая  позиция для такого рода новостей. На этой неделе есть полторы сессии на то, чтобы  американцы попытались не уйти под 2110 – в этом случае пятница вверх, и до ФРС тогда видимо будут стоять в диапазоне 2140-2180. А так надо бы на -100 пунктов ниже встречать.

2.Наш рынок  пока на этой неделе имеет ходу до 1980 до ММВБ (2030 минус 50 пунктов, средний недельный размах), и это логично, и это пока реализуется. Только если амеры начнут хороший выкуп, то мы можем закрыть неделю в зоне 2045 (1995+50 пунктов), но тем не менее все равно  следующая далеко не продвинется, и будет уязвима для медвежьей атаки. Для нас это все очень высокие уровни.

3.Сбербанк третий день днем на одном уровне 150.2, но если вчера от 150.7 можно было взять шорт, и съехать уверенно на рубль (утренний лой 149.8 мы определили  не окончательный), то сегодня 150.2 приходится на середину дневного диапазона, и шорт можно держать если он уже есть,  а новый брать не стоит,  так как формально, если устоит 148.6 по  сберу, то неделя может быть закрыта вверх, к 153-153.5

( Читать дальше )

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

Кажется таскать ноутбук уже вчерашний день...

Хотелось бы услышать кто какими устройствами пользуется для трейдинга в передвижениях, путешествиях.
Для неактивной торговли, просмотра графиков, поправки позиций...

Варианты.
1. Смартфон. Минус- маленький экран, приходится увеличивать изображение. Пальцем много не натыкаешь, нужно носить мышь+клаву. Плюс- размер, идеально.
2. Планшет. Плюс- размер экрана. Минусы — та же мышь (возможно). Но главное скорее всего носить еще и телефон.

3. Большой смартфон или маленький планшет? Какие варианты?

4. Нетбук… тоже в карман не положишь. Неудобно на улице держать.

Еще таскать зарядные или аккумуляторы...

Еще версия квика… Хотя на сегодня я предпочитаю удаленный доступ к рабочему столу на выделенном сервере. блин народ, не пишите про WINDOWS. Все прекрасно на андроиде пашет!

Голова короче пухнет.

PS.  я не хочу сумку. С сумкой я торговал лет 5 назад. Хочу в кармане таскать.

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )

Всем привет.
Мой канал собрал 1000 подписчиков и в честь этого юбилейное видео о горизонтальных объемах в моей системе:


( Читать дальше )

• Условия испытаний
• Результаты сравнения скорости операций: MetaTrader 5 vs QUIK
• Видео сравнения скорости торговых операций
• MetaTrader 5 быстрее QUIK в торговых операциях до 28 раз
• Детальные отчеты по сравнению терминалов
• Почему такая разница?

Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется и когда торговый терминал трейдера узнает о результате.

В результате они не знают, что легко могут улучшить качество исполнения своих сделок за счет более быстрой реакции и скорости проведения транзакций.

12 сентября 2016 года были проведены три замера скорости на реальном счете БД «Открытие» на MetaTrader 5 build 1415 и Quik 7.2.23 в одно и то же время.

Каждый тест был призван измерить конкретную скоростную характеристику, важную с точки зрения алгоритмического трейдинга:

1. Тестирование синхронных операций  — серия из 10 синхронныхпоследовательных торговых операций Buyс подтверждением успешности выполнения каждой транзакции на бирже. Последующая операция не производится, пока не будет  получено подтверждение от торгового сервера, что операция прошла/не прошла на бирже. Скорость выполнения зависит от всей цепочки терминал — торговый сервер — биржа — торговый сервер — терминал. Чем меньше будет среднее время торговой синхронной операции, тем лучше.
2. Тестирование асинхронных операций — серия из 10 асинхронныхторговых операций Buyбез подтверждения успешности выполнения транзакции. Это чистый тест на скорострельность, измеряющий скорость отправки заявок на биржу. Тут также лучшим будет тот терминал, у которого время выполнения 10-ти асинхронных покупок будет меньше.
3. Тестирование обновления стакана заявок — замер скорости изменений заявок в Стакане. Это простой подсчет количества тиков (обновлений) Стакана в единицу времени. Чем чаще приходят котировки с биржи в торговый терминал, тем быстрее будет обновляться Стакан. Следовательно, чем больше тиков за секунду поступает в программу автоматической торговли, тем быстрее она может среагировать на изменения в структуре спроса/предложения на рынке. Лучшим будет тот терминал, в котором скорость обновления Стакана выше.

Условия испытаний

Оба терминала установлены на арендованном сервере VPS в Москве, как и сами торговые серверы БД «Открытие». Торговля велась на одном и том же реальном счете в срочной секции Московской биржи инструментом Si-9.6.

Мы записали на видео все три теста одним роликом, чтобы было видно:

1. торговые операции проводились на одном и том же реальном счете;
2. и на одном и том же инструменте Si-9.16;
3. на одном и том же компьютере;
4. торговые операции проводились в одно и то же время;
5. в одних и тех же рыночных условиях;
6. скорости обновления стаканов замерялись на одном и том же инструменте и в одно и то же время;
7. сетевая задержка до серверов Открытия была 2 мс.

Результаты сравнения скорости операций: MetaTrader 5 vs QUIK

Результаты всех трех тестов собраны в сводной таблице, детальные результаты по каждому тесту представлены ниже отдельными разделами этой статьи.

Тест                   MetaTrader 5    QUIK      Выигрыш MT5
Синхронные операции        9.59 ms   277.80 ms  28.96 раз
Асинхронная                0.09 ms     0.30 ms   3.33 раза
Обновлений стакана        42.7 в сек   8.40      5.08 раза

Как видно из таблицы, MetaTrader 5 опережает по всем трем тестам со значительным отрывом. Желающие могут самостоятельно провести подобные испытания с помощью приложенных исходных кодов. Само тестирование представлено на видео выше.

 

Видео сравнения скорости торговых операций

( Читать дальше )

Всем привет!
Читаю посты, смотрю видео и прихожу к выводу жизнь людей ничему не учит !
Удивительное дело, что многие проработав на ФР от пяти лет и больше упорно продолжают наступать на одни и те же грабли, а что еще хуже пытаются научить этому других. В чем суть этих пресловутых грабель ?
1 интрадэй торговля
2 контртрэнд
3 усреднения позиции на идущем против вас рынке
4 леверидж
Безусловно есть люди у которых это блестяще получается, но таких единицы, да и от них можно зачастую услышать, что мол лучше бы я держал позицию пол года — год больше бы заработал… да да таких изречений я слышал массу, да и справедливости ради сам попадал в такие ситуации.
Так к чему я это… я ни разу не видел постов бывалых людей типо: завязывайте с
1 интрадэй торговля
2 контртрэнд
3 усреднения позиции на идущем против вас рынке
4 леверидж
и переходите на долгосрочные стратегии(от пол года — год )… Начинайте свою работу на ФР правильно… Почему ?
По моему мнению кто спустя пять — десять лет не понял этого тот уже вряд ли что — то поймет.
Вот ссылка на мой более подробный пост по этой теме
smart-lab.ru/blog/343838.php
Всем удачных торгов!

Доброго всем времени!

Сегодня я хочу задеть очень щепетильную тему каждого кто хочет взойти на олимп трейдинга и урвать себе место под солнцем… Его величество «грааль»



Чуть чуть истории.
Торговлей я начал заниматься в далеком 2004. Путь был классическим — форекс -> фишки -> фортс -> опционы -> фортс+опционы (хедж) -> smart-lab.ru -> фортс:) 

Смартлаб дал мне очень много пищи для размышлений, здесь очень много действительно толковых блогеров, очень большой поток данных, очень много качественного материала. Это и внесло глобальные коррективы в мой подход к торговле, благодаря которым я таки сумел разобрать то, что приносило мне потери и найти выход из положения. Сразу скажу тебе мой прекрасный иждивенец который ищет легких денег на рынке — их тут НЕТ и не будет никогда, а до тех пор пока кто-то на них надеется — алгоритмы будут зарабатывать и зарабатывать и еще раз зарабатывать.

( Читать дальше )