Почему я не планирую покупать фондовые индексы

Открытый интерес — количество позиций открытых покупателем и продавцом фьючерсов и опционов. Так, если покупатель и продавец одновременно открывают новую позицию пл 1 контракту, то открытый интерес увеличивается на 2 контракта.

Открытый интерес является мерой ликвидности рынка и участия крупных игроков в нем. Как правило, в процессе серьезных трендов открытый интерес растет.

Одной из методик анализа открытого интереса на рынке деривативов является исследование соотношения опционного интереса между коллами и путами. Чем выше опционный интерес в коллах по отношению к путам, тем серьезнее шансы на растущий тренд.

В качестве фактологической базы используем отчеты Межконтинентальной биржи The Ice по опционам на фьючерс Brent в ежедневном режиме они публикуются официальной страничке. При этом биржа сознательно делает задержку на 2 дня по открытому интересу, чтобы снизить шансы игроков на реверс инжиниринг (выявление поведения другой стороны по этой информации). С задержкой в 1 день выдаются данные по объемам на страйках. Эту информацию также включим в наш датасет. Скачки открытого интереса 13 октября и 11 ноября связаны с экспирацией опционов. Отметим, что в начале октября у нас будет пропущено несколько дней по технической ошибке (не успели выкачать из базы биржи, сейчас же доступа к отчету нет).

Как коротко описать сегодняшний торговый день на Si? Может быть так: рывок вверх, боковик, еще рывок вверх, открытие позиции, еще рывочек. Наверное, так будет верно, а подробности в видео.

• Торгуйте от защиты, а не от нападения 0:24 — 1:32
• Всегда ли я жду фейка пробития уровня. Как зайти до фейка, а если фейка не будет? 1:32 — 2:26
• Что является уровнем, небольшое обучение?   2:26 — 6:11
• Геп даун, возврат к уровню, шорт 6:11 — 6:49
• Акции объем свыше 20 миллионов в день это как Федя Емельяненко :) 6:49 — 9:39
• Смотрите ценовую сетку в акции, прежде чем заходить в позицию 9:39 — 13:18

  Подзадержался сегодня с отчётом, ибо рынок не хотел прям отпускать из последней сделки.

СИшка  ничё так сходила, но всё как-то ещё стеснительно, осторожненько… ждём сентября, ждём волу.

Всего сделок — 4. Нарушиний правил — нет. Кому интересны подробности системы ТЫЦ.(предыдущий отчёт)

 Сегодня теханализ рекламируется на каждом шагу. Но душа просит подтверждений, неужели он так хорошо работает. Чтобы убедиться, мы обратились к выдающимся трейдерам и их историям. Ниже читайте истории богатейших трейдеров, которые практикуют теханализ.

1. Марти Шварц

 Работая фондовым аналитиком, он почувствовал отвращение к своей работе. В поисках безрисковых точек входа Шварц разработал несколько технических индикаторов. И успех пришел, когда Марти полностью сконцентрировался на техническом анализе и математическом ожидании.

 Его счет поднялся с 40 тысяч до 20 миллионов. В 1984 году он выиграл чемпионат США по инвестициям. На вопрос, работает ли теханализ, Марти Шварц отвечает: «Девять лет я ковырялся с фундаментальным анализом, а разбогател только взявшись за технический».

 Трейдеры скорее прогорят, чем признают ошибку… Я начал выигрывать только когда смог сказать себе: «Плевать на самооценку, нужно заработать денег».

  Технический анализ жив…

 Вообще нарекания на ТА и массовое отречение от него в пользу объёмных методов анализа это глупо. Потому что по факту именно теханализом пользуются самые успешные хедж-фонды и спекулянты.

 Именно с теханализом работает большинство трейдеров, выживающих на рынке и показывающих положительные результаты десятки лет. Технические трейдеры потому и остаются техническими, что они хорошо знают, как сильно психология ухудшает работу по дискреционной системе.

 Смешно, когда новичок трейдинга — год-два от роду — решает, что ТА не работает. Если бы ему чуть больше опыта, чуть больше понимания риск-менеджмента — он бы был иного мнения. Трейдера убивает не технический анализ, а завышенные риски, кредитное плечо и эмоциональная торговля.

Алго-трейдеры — высокочастотные и не очень — ничего другого кроме ТА не используют. Дискреционный подход запрограммировать весьма сложно. И для его последующей оптимизации нужно много ресурсов: временных и интеллектуальных. Непозволительно. Проще поручить системную торговлю на сотнях рынков компьютерному торговому алгоритму.

Всем привет, это мой дневничок сделок. Торгую СИ, торгую системой и имя ей RoboCop.=)

Директивы системы:
-Не более 1 сделки за одну 15М свечку и не более 2ух сделок/час (Входы).
-Не более 7 сделок/день.

-Риск на сделку — не более 150 п. на контракт.
-Вход/Выход частями — до 5 частей максимум, то есть 5 -это уже 100% депо (но может быть 2 части по 50% или 3 по 1/3 и т.п.).

-После 20:00 сделки не открывать. 

-Оснавная задача — поймать 50-60% от 1-2ух внутредневных импульсов(больше редко бывает),
 стремясь сделать меньшее кол-во сделок, но большей частью депозита.
-Пирамиддинг и усреднение в пределах риска не возбраняется, можно стоп-аут по времени, если импульс умер.