Избранное трейдера Holod_Dmitry
Наверное, этот вопрос задавал себе каждый, кто терял деньги. Про это написано куча теорий, и у каждого свое мнение на этот счет. С высоты многолетних наблюдений постараюсь и я ответить на этот вопрос. А заодно развить тему, вброшенную здесь: http://smart-lab.ru/blog/337934.php
Для начала: простая арифметика, 3 класс школьной программы.
У вас S депозит и L плечо.
Комиссия за сделку C, за маржиналку M (внутри дня не платится).
При C = 0.05%, M = 16% годовых и L = 4 (берем среднее, более-менее близкое к ставкам риска основных бумаг)
получим:
1. Если просто купить (или продать) на все, на уплату комиссий уйдет
5 * S * 2 /// сразу считаем с учетом продажи /// * 0,05% = 0,5%S
4 * S * 16% = 0,64S /// комис за пользование кредитом
Итого 64,5% от вложенного капитала — это стоимость игры с плечом в данном примере. 65% годовых, Карл! И ведь берут!
2. Если закрывать позицию внутри дня, то
5 * S * 2 * 0,05% * 220 /// примерное кол-во торговых дней в году /// = внимание… 110 (сто десять) % S.
Settings = { Name = "xLinRegP", period = 128, deviation=2, line= { { Name = "xLinRegP", Color = RGB(128, 128, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 4 }, { Name = "xLinRegP", Color = RGB(192,128,128), Type = TYPE_LINE, Width = 4 }, { Name = "xLinRegP", Color = RGB(96, 128,96), Type = TYPE_LINE, Width = 4 } } } ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- function cached_FF() local AMA={} local CC={} local II2 = 0 local II4 = 0 return function(ind, _p,_ddd) local period = _p local index = ind local vol = 0 local sigma = 0 local sigma2 = 0 local sigma3 = 0 local sigma4 = 0 local aav = 0 local aa = 0 local bb = 0 local cc = 0 local ZZZ = 0 local ttt = 0 if index == 1 then AMA={} CC={} CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3 AMA[index]=(C(index)+O(index))/2 II2=0 II4=0 for i = 0, period-1 do ttt=(-(period-1)/2+i)^2 II2=II2+ttt II4=II4+ttt^2 end return nil end ------------------------------ AMA[index]=AMA[index-1] ---------------------------------- CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3 --------------------- if index < (Size()-2) then return nil end ---------------------------------------------------- sigma=0 sigma2=0 sigma3=0 sigma4=0 aav=0 ZZZ=0 for i = 0, period-1 do ZZZ=CC[index+i-period+1] aav=aav+ZZZ sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i) ttt=(-(period-1)/2+i)^2 sigma3=sigma3+ZZZ*ttt end ------------------------ bb=sigma/II2 cc=(sigma3-aav*II2/period)/(II4-II2*II2/period) aa=(aav-cc*II2)/period aav=aav/period AMA[index]=aa+bb*((period-1)/2)+cc*((period-1)/2)^2 ------- парабола ------------------------------- sigma=0 sigma2=0 sigma3 = 0 for i = 0, period-1 do ZZZ=CC[index+i-period+1] sigma2=aa+bb*(-(period-1)/2+i)+cc*(-(period-1)/2+i)^2 ------- парабола sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2 end sigma=(sigma/period)^(1/2) for i = 1, period-1 do ZZZ=aa+bb*(-(period-1)/2+i)+cc*(-(period-1)/2+i)^2 SetValue(index+i-period+1, 3, ZZZ) SetValue(index+i-period+1, 2, ZZZ+sigma*_ddd) SetValue(index+i-period+1, 1, ZZZ-sigma*_ddd) end SetValue(index+0-period+1, 3, nil) SetValue(index+0-period+1, 2, nil) SetValue(index+0-period+1, 1, nil) ---------------------------------- return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index] end end ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- function Init() myFF = cached_FF() return 3 end function OnCalculate(index) return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation) end
Такое ощущение что кто-то крупный застрял в лонгах
и его повезут на маржин колл...
Все знаем историю когда трейдер
крупного банка из Европы
на продавал большое количество опционов put на индекс Nikkei
а потом проводя незаконные операции на все деньги банка
пытался удержать Nikkei от обвала
чтобы опционы put не вышли в деньги...
В итоге Nikkei обвалился и банк продали за 1 евро...
Так и сейчас какой то трейдер палит доллары и покупает Сбербанк
чтобы удержать индекс РТС от обвала
НО на выходных выйдет новость и в пн геп вниз и начнётся слив RI
сначала до 80 000 а затем и на 60 000
Удачи!
Settings = { Name = "xLinReg", period = 128, deviation=2, line= { { Name = "xLinReg", Color = RGB(0, 0, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 3 }, { Name = "xLinReg", Color = RGB(192, 0, 0), Type = TYPE_LINE, Width = 3 }, { Name = "xLinReg", Color = RGB(0, 128, 0), Type = TYPE_LINE, Width = 3 } } } ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- function c_FF() local AMA={} local CC={} return function(ind, _p,_ddd) local period = _p local index = ind local vol = 0 local sigma = 0 local sigma2 = 0 local aav = 0 local bb = 0 local ZZZ = 0 if index == 1 then AMA={} CC={} CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3 AMA[index]=(C(index)+O(index))/2 return nil end ------------------------------ AMA[index]=AMA[index-1] CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3 --------------------- if index < (_p) then return nil end ---------------------------------------------------- period =_p if index < period then period = index end --------------- sigma=0 sigma2=0 aav=0 ZZZ=0 for i = 0, period-1 do ZZZ=CC[index+i-period+1] aav=aav+ZZZ sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i) sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2 end ------------------------ bb=sigma/sigma2 aav=aav/period AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2) ---------линейная регрессия ------------------------------- sigma=0 sigma2=0 sigma3 = 0 for i = 0, period-1 do ZZZ=CC[index+i-period+1] sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i) sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2 end sigma=(sigma/period)^(1/2) for i = 1, period-1 do ZZZ=aav+bb*(-(period-1)/2+i) SetValue(index+i-period+1, 3, ZZZ) SetValue(index+i-period+1, 2, ZZZ+sigma*_ddd) SetValue(index+i-period+1, 1, ZZZ-sigma*_ddd) end SetValue(index+0-period+1, 3, nil) SetValue(index+0-period+1, 2, nil) SetValue(index+0-period+1, 1, nil) ---------------------------------- return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index] end end ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- function Init() myFF = c_FF() return 3 end function OnCalculate(index) return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation) end
Государство гарантирует! 5.000.000 под ставку 9,54% годовых на 1,5 года. Выше и надежней, чем у Сбербанка.
Тонкости инвестирования в ОФЗ.
В этой статье я расскажу о привлекательности облигаций федерального займа для частного инвестора (ОФЗ).
Что такое ОФЗ?
ОФЗ – облигация, выпускаемая Министерством финансов РФ. Покупка облигации федерального займа означает, что вы даете деньги в долг государству. Государство, в свою очередь, дает обязательство не только выплатить долг держателю облигации, но и процентные выплаты по купонам.
Почему стоит инвестировать в ОФЗ?
Купон выплачивается как правило раз в полгода и фиксирован на весь срок обращения.
ОАО Лензолото — материнская компания ЗАО Лензолото и других золотодобывающих компаний в Иркутской области. Основной высокорентабельный актив группы Полюс. Компания ежегодно наращивает прибыль с продаж, которая составила в 2015 году 4Г, а в 2014 — 2Г. По текущей динамике цен на золото в 2016 году должна составить не меньше 5Г. Кредитное плечо < 15%. За период меньший, чем три года, цена акции колебалась от 3250 и до 11000. На новостях о том, что за 2015 год по обычным акциям компания не будет выплачивать дивиденды, акции упали в цене до 7000. Вчера я сидел на работе с коллегами, разглагольствуя на разные темы, изредка посматривая котировки на рабочем компьютере, и, когда увидел, что цена упала по Лензолоту до 7100, обматерившись, бросился к своему автомобилю за торговым планшетником. Стометровку я так быстро не бегал, наверное, даже, когда в академии сдавал физо, а затем принялся покупать, воспринимая эти события, как «манну небесную». За этой компанией я наблюдаю уже около пяти лет и заметил, что перед хорошей новостью акции сильно падают, а перед плохой наоборот вырастают. Так и сейчас, негативом стал отказ от выплаты дивидендов по обычным акциям за 2015 год и акции до оглашения этой новости выросли до 11000, а затем резко упали, одномоментно цена акции снижалась до 5800. Честно сказать, решения о выплате дивидендов я не ждал и продал 50% своих акций по цене от 10000 до 11000, так как компания никогда не платила больших дивидендов по результатам года, хотя ЗАО и перевела на баланс ОАО 3,4Г. ОАО Лензолото перечисляет большие дивиденды после 2 квартала, дата закрытия реестра в районе октября-ноября, чтобы успеть до конца года перевести их на баланс Полюса. На сегодняшний день на балансе ОАО висит больше чем 3Г в краткосрочных депозитах и эти деньги не расходуются на инвестиционную деятельность, а значит очень большая вероятность, что они предназначены на дивиденды, о которых будет объявлено после 2 квартала и на сегодняшний день они составляют порядка 2700 на акцию, плюс, во втором квартале ЗАО переводит на баланс ОАО часть прибыли, исходя из цен на золото она должна быть внушительной и составить не меньше 3Г, а, следовательно, суммарные дивиденды теоретически могут составить в районе 4500 на обыкновенную акцию. Ну, как говорится, инвестор предполагает, а совет директоров располагает!)) Но нынешнее падение я считаю спекулятивным, основной целью которого является отсечь слабохарактерных инвесторов от покупки данных акций, тем самым заполучить возможность закупить побольше по низким ценам. Если бы я восемь лет не наблюдал за фондовым рынком, я бы сказал, что это полный абсурд, когда цена ап и ао лензолото в цене отличаются не больше чем на 30%). На сегодняшний день цена акции, рассчитанная мной по финансовым показателям, составляет 19000 за акцию.