В 1940 году некто

Donald Bradley представил миру астрологическое исследование, которое широко используется и сегодня, в узких трейдерских кругах. И не только. Имеет отношение к Теории хаоса.
 

В своем астрологическом прогнозе Бредли учитывает фазу Луны, а также расположение планеты Земля к Солнцу. Суть его системы в том, что сайдограмма позволяет заранее определить РАЗВОРОТ, в ту или иную сторону. В какую — неизвестно, это точки неустойчивости рынка и это позволяет трейдеру добавить еще один инструмент в его арсенал.

Зная примерный день РАЗВОРОТА можно уберечь свои инвестиции от потрясений.  Часто дни не совпадают -день в день, но корреляция в 70-80% заставляет нас принимать во внимание Сайдограф Бредли. Например Февральское лоу и сильнейший разворот рынка, 11 Февраля было заранее предсказано на 3 Февраля. Возможно это не лучший инструмент для интрадейщиков, но для среднечрочных и долгосрочных инвестиций вполне хороший результат.

( Читать дальше )

Коллеги просвещаемся в истории и схемы ипотечных кризисов… опыт стран...
Такой опыт нужно запомнить на всю жизнь, чтоб не попасть в кабалу такого масштаба...

Доступность ипотеки, рост процентных ставок и падение доходов — мировой опыт говорит, что это три основных индикатора того, что ипотечный кризис может начаться в любой момент.

В России определенный запас прочности обеспечивает малая доступность ипотеки, но уже в 2017 году проблемы заемщиков могут резко обостриться.

Американская мечта

Американская ипотека ХХ века была относительно консервативным банковским продуктом. Первый взнос редко когда был ниже 20%, а часто — 50%. Банки тщательно проверяли платежеспособность клиента. Реальная ставка (номинал минус инфляция) по ипотеке с 1971 по 2000 год колебалась на уровне 4%.

После рецессии 2001 года в США началось снижение ставки ФРС, в 2004-м она достигла уровня 1%. Деньги оказались дешевы, а с ними удешевились и ипотечные займы (номинальные ставки уменьшились с 8% в 2000 году до 5,2% в 2004-м, а реальные — до 2,5%). Несмотря на рост цен на недвижимость, платежи по ипотеке упали.

( Читать дальше )

      Собственно, это третья книжка на которую оставлю рецензию из списка смартлаба. В отличие от первых двух пришёл к странному выводу, что про хорошую книжку особо и нечего сказать, поскольку про неё нужно не говорить, её нужно читать… Кроме того формат собственно учебника почему то мне нравится больше всего в книжках :)

       Главным читать книжку нужно, для того, чтобы понимать основные макроэкономические процессы с точки зрения тех кто принимает реально значимые для них решения.  
  
       Эту книжку на самом деле, я читал уже давно, сейчас перечитываю некоторые моменты для корректировки своих некоторых размышлений по теме. Единственный минус во многих вещах можно было бы начать с более простых вещей и формул, но видимо для этого есть другие книжки (которые я почему то не встречаю).

      Так же небольшим минусом для меня является недостаточный разбор приведённых исторических примеров таких как мексиканский кризис и другие. 

      Главный практический плюс — подробный разбор факторов по которым принимаются решения лицами управляющими фрс штатов. 

      Общий вывод: Одна из книжек обязательных к прочтению людьми интересующимися экономическими процессами.

В свое время мне в руки попалась книга Бодо Шефера «Путь к финансовой свободе». Эта книга вполне типична для серии «как стать миллионером», в ней есть все элементы подобных книг от других авторов (типа Киосаки и пр.):
1. Куча мотивации к тому, чтобы быть богатым.
2. Дотошное объяснение, что потребительские кредиты — это ОЧЕНЬ ПЛОХО.
3. Ещё куча мотивации к тому, чтобы быть богатым.
4. Основы личной бухгалтерии. 
5. Ещё одна куча мотивации к тому, чтобы быть богатым.
6. Объяснение, что деньги надо откладывать под проценты.
7. Снова несколько страниц на тему мотивации.
8. Объяснение того, что только от того, насколько вы разобьетесь в лепешку зависит ваше финансовое благополучие.
9. Мотивирующая глава, призывающая не бояться разбиться в лепешку...
… Ну и так далее. В общем, представить вы можете. 

Но среди прочих книг подобных, эта выделилась для меня тем, что в ней есть особенная глава (хоть и коротенькая). Если другие авторы упорно требуют работы только на себя, а не «на дядю», и прямо сейчас, то Б.Шефер дает в этой главе несколько рекомендаций, как поступить тому, кто не хочет открывать свой бизнес, в силу каких либо причин. Он прямо говорит, что ворочать миллионами вы в этом случае вряд ли станете, но точно подниметесь в плане своих доходов на голову выше своих коллег. Итак эти советы:

•  В работе надо демонстрировать свои сильные стороны. Прибавку к зарплате дают не за нытье, а за то, что вы ее заработали.
•  Интересуйтесь своими обязанностями, а не правами. Вам платят не потому что у вас есть права, а потому, что вы выполняете обязанности.
• Превращайте все дела в срочные. Не откладывайте, не срывайте графики, делайте все так быстро, как это возможно.
• Не бывает второстепенных вещей. Если что-то делаешь, то делай это хорошо.
• Станьте незаменимым. Возьмите на себя всю ответственность за результат порученной вам работы, и добейтесь того, чтобы результат был идеальным.
• Продолжайте учиться. Всегда.
• Заявите о себе, как об эксперте.
• Если возникает проблема, возьмитесь добровольно за ее решение. 

( Читать дальше )

В последнее время изучаю R и машинное обучение. 

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о том, как применить машинное обучение для поиска закономерностей и прогнозирования.

Использовал эту статью: Применение машинного обучения в трейдинге

Начнем с проверки того, работают ли тренды и как влияет день недели на направление движения цены. И если работают, насколько они смещают вероятность в нашу сторону. Применим для этого наивный байесовский классификатор. 

Теорема Байеса в теории вероятностей, как теорема Пифагора в геометрии.

Байесовская вероятность — это интерпретация понятия вероятности, используемая в байесовской теории. Вероятность определяется как степень уверенности в истинности суждения. Для определения степени уверенности в истинности суждения при получении новой информации в байесовской теории используется теорема Байеса. 

( Читать дальше )

Думаю многим интересна тема учета и отличия РСБУ от МСФО, поэтому предлагаю тем кто давно хотел но не знал с чего начать как вариант начать с книги от Прайсов  Сравнение Международных стандартов финансовой отчетности с Российскими правилами бухгалтерского учета
http://www.pwc.ru/en/ifrs/publications/assets/rar-ver..
(особенно тема близка тем кому интересен фундаментальный анализ, думаю в будущем РСБУ и МСФО мах. сблизятся, во всякому случае законы обязывающие вести отчетность многие Российские предприятия, банки и гос. компании по МСФО тому свидетельствуют… и как весь мир сидит пока на долларовых расчетах аналогично думаю будет и с учетом скоро весь мир подсадят на МСФО)

( Читать дальше )

Если кому-то интересно, мои статьи на тему R, машинное обучение, количественный анализ:

1. Мои шаги в сторону машинного обучения на R и немного про Si, Brent
2. Расчет ожидаемого количества убыточных сделок подряд на R
3. Применение логарифмов для расчетов со сложным процентом
4. Построение модели для парной торговли акциями Google и Apple на R
5. Анализ Brent с использованием языка R
6. Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)
7. Гистограммы доходностей разных активов
8. Применение наивного байесовского классификатора на R для поиска закономерностей и прогнозирования

В следующей статье расскажу про наивный байесовский классификатор и нейронные сети в трейдинге. 

Ричард Вайсман (­Richard Weissman) – трейдер, преподаватель, а также автор двух замечательных книг о трейдинге: MechanicalTradingSystems: PairingTraderPsychologywithTechnicalAnalysis («Механические торговые системы. Психология трейдинга и технический анализ») и Trade Like a Casino: Find Your Edge, Manage Risk, and Win Like the House.

 

Книга «Механические торговые системы. Психология трейдинга и технический анализ» помогает понять, как достичь психологического настроя, наиболее подходящего для выбранной торговой стратегии. Книга TradeLikeaCasino: FindYourEdge, ManageRisk, andWinLiketheHouse(«Трейдинг и казино: определить границы, управлять рисками и получить преимущество») в 2012 году стала финалистом премии Technical Analyst в категории «Книга года».

Вайсман – профессиональный трейдер с опытом более 25 лет. Частным консультированием трейдеров и риск-менеджеров Вайсман занимается уже 20 лет. Также Вайсман является старшим научным сотрудником Института управления в сфере энергетики (Energy Management Institute), где читает курсы по трейдингу и риск-менеджменту при поддержке группы Чикагской товарной биржи CME Group и группы бирж Intercontinental Exchange.    

( Читать дальше )

Всем привет,

Сегодня хочу представить одну плоскость с которой можно анализировать поведение цены.

На CME есть две основные сессии. Почему-то принято считать, что азиатская\европейская менее подходит для торговли и дает меньше шансов заработать. Не спорю, что есть свои проблемы — расширенный спред и тонкий рынок (малообъемный). Но можно ли заработать?

Итак, я надеюсь, что пример будет удачным и получится четко выйти по времени\профиту, но тут барин — рынок и с ним спорить бесполезно.

Идея — интересные проторговки (флет с последовательным движением) по уровням максимального объема контракта и прошлой недели, которые мы вчера так и не прошли. Следить буду за позиционированием уровня 44,32 (максимальный объем этой недели) и решать оставлять сделку либо же закрываться пораньше.

Стоп с утра ставлю чуть больше — от 15 до 20 центов на нефти.

( Читать дальше )

Итак,  начнем новую рубрику под названием: fu*k the system!

С недавних пор я серьезно взялся за английский язык. Понял, что для хорошего его применения не хватает базы слов. Возникает задача, в короткие сроки наработать большой словарный запас. Но путь оказался куда сложнее.

Месяца 2 назад я поставил планку учить в день по 50 слов. Сказано сделано! Зубрю. Но что такое, проверяю остаточный запас и из 50 слов помню только 30-35. Желание учить полностью пропало(((

Недавно, собравшись с силами,  пошел на второй заход. Планка 100 слов в день. Учу! Но опять, все время встречаются слова, которые имеют 2-3 значения. И я их не могу запомнить. Что я только не делаю! Повторяю по 30 раз одно слово. Пишу его в тетради. Пишу его краской на доме))) Применяю мнемотехнику. Все без толку! И тут меня взяло зло! Смачно сплюнул я решил учить на одно английское слово, только одно русское значение! И о чудо! Нет трудности, слова запоминаются как по нотам! Из 50 выученных слов я спокойно вспоминаю 48-49!

Это для меня стало открытием! 20 лет, начиная со средней школы и далее вузе (для меня и во втором вузе)  мы учим английский, и 20 лет нам приходиться как баранам заучивать по 33 значения английских слов. Хотя как просто выучить одно значение. Второе легко запомниться само, когда вы при переводе какой-нибудь газеты наткнетесь на его другие значения.

Так и хочется спеть: «Я свободен...»!