Выступление предпринимателя Дмитрия Потапенко на секции по экономической безопасности Московского экономического форума, которая прошла 8 декабря 2015 года в ТПП.

Открою инвестиционный грааль :) Покупайте Сбер когда цена акции падает ниже 80% от собственного капитала на 1 акцию.
Почему именно Сбер? Это качественная компания которую можно покупать на десятилетия.



Это происходит редко, но приносит хорошую доходность.
янв-март 2008 цена покупки ниже 23,6 руб.
март 2014 цена покупки ниже 69,7 руб.
первое полугодие 2015 цена покупки ниже 74,8 руб.

А все остальной время откладывайте деньги на депозите или инвестируйте в ОФЗ.

Добрый день, хотел Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя  было приобретено на 100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной  в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано здесь и здесь . 
Как я писал рание сам находился в стратегии  опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная 

( Читать дальше )

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).

( Читать дальше )

Всем Привет! Вчера на ЛЧИ был важный день: в графе доход разменял наконец шестизначное число и очень надеюсь удержать его до конца конкурса.

Теперь немного по рынку: свои прогнозы по развитым рынкам я делаю на основании анализа ключевой валютной пары бакс/йена, которая в этом году в конце мая показала максимумы 2007 г. 124-125 п. После чего случился откат в район 120 п с последующей второй попыткой преодоления максимумов 2007 г., Очередная попытка вновь закончилась неудачей и в конце августа нынешнего года случился очередной или черный понедельник или вторник, когда бакс показал к рублю максимумы года, а бакс йена в моменте опускалась до 116 п. все наверное помнят, как в эти дни валились ведущие мировые индексы. И вот поболтавшись несколько месяцев в боковике 118 — 121 п. предполагаю теперь идем на третий штурм 125 п — максимумов 2007 года. Пробой этого уровня открывает дорогу на максимумы 2002 года 135 п, а вот непробой возможно может стать основанием для повторения данной парой «подвига» австралийца образца 2012 года и опустить ее значение до уровней 105-107. Мы все знаем, что йена растет в двух случаях: 1) На общем ослаблении индекса бакса; 2) На массовом выходе из риска. 

( Читать дальше )

Знакомый показал такую среду www.quantopian.com/home
которая позволяет:

* закодировать и протестировать простейшие идеи на языке Python (один из самых популярных и простейших языков) прямо в браузере
* дает бесплатный доступ к данным за 13 лет (похоже в основном американский рынок?)
* обеспечивает среду для исследований (можно строить графики корреляций, спредов для парной торговли и т.п.)
* участвовать в конкурсе и получить деньги в управление

Сам не пробовал, не знаю какое там качество данных и качество бэктестера. Кто попробует — напишите.
Сам проект показался уникальным и интересным. Если знаете аналоги — пишите.

Доброго дня,
пока тыкал кнопочки цена опционов уже подскочила, 
но суть осталось, получение максимальной прибыли при пробое, как это можно достичь с огранниченом риском 
рассматрим сценарий пробоя в ближайшее время 67 рублей за один американский бакс на споте (график).
Минимальная цель в этом случае 69 покупаем на 100 000 рублей 69 колов максимальный риск в этом случае наши 100 000 рублей ,


а вот доходность не ограничена, но мы же с вами не сумасшедшие и при пробое можем ограничить свой доход и убрать риски но это только при сценарии пробоя о чем расскажу позже если все таки пробьем )

( Читать дальше )

Добрый день друзья, и мы решили выложить свою реальную торговлю по паттерну Ларри Вильямса, о котором, между прочим, о рассказывал на конференции в Москве и потом, подписывая мне книгу, он посетовал на то, что на предыдущей конференции люди спорили и говорили, мол не работают его подходы. Скажу так — мы торгуем по его идеям и переработанным стратегиям, все работает, пример ниже. Вот некоторые фотографии, прямо с конференции. 





В случае открытия дня с гэпом вниз, Ларри утверждает, что следует покупать, когда цена превысит на один тик цену закрытия предыдущего дня.Вот что было у нас, скажем, по акциям Газпрома 30.11.2015. 





( Читать дальше )

Всем привет, публикую состояние портфеля на 30.11.2015



Из рекомендованных бумаг, сегодня стрельнули:
КВАДРА — +5%, заряжается потенциал 100% в декабре.
КУБАНЬЭНЕРГО — +20%, потенциал 80% в декабре
КМЗ — 0%, заряжается, потенциал 120% в декабре.
ДВМП — 1%, заряжается, потенциал 150% в декабре.

Те кто не знают куда сунуть бабло перед НГ ралли, рекомендую рассмотреть эти бумаги. У всех отличные отчетные данные.

Вступай в группу, чтобы получасть новости первым: https://vk.com/zerolossfund

Дисклаймер: все что вы делаете, делаете своими руками, обдумав своей головой и несете полную ответственность перед своим счетом за свои действия.

Покупай растущее, продавай падающее и не лови ножи ©

Как и обещал, публикую стратегию на срочном рынке, которой буду следовать в ближайшие несколько месяцев. Помимо неопределенности с поведением рынка в момент декабрьского заседания ФРС, определенная сложность разработки плана действий была связана с относительно небольшим размером активов. Так, для удобства подписчиков на автоследование, активы моего торгового счета на comon.ru изначально были сознательно ограничены относительно небольшой суммой (на текущий момент, с учетом почти 50% доходности за 2 месяца, она равна 81 тыс. руб.).

( Читать дальше )