И так, думаю чем занять своё свободное время, решил, что интереснее будет холодными зимними днями делать робота. Планирую его доделать за 1 год, ну может за два.

План работы разделил на части:
1. Одна программа будет собирать котировки из торгового терминала и помещать их в мс скл сервер 2008.
2. Вторая программа будет забирать котировки из базы и:
а) необходимо будет программно определить цену среднюю.
б) научиться строить уровень в зависимости от средней цены.
в) открыть позицию.
г) научиться определять среднюю по JMA, алгоритма сам не знаю, но есть исходник, буду разбираться.
д) по JMA закрывать позицию.

Программки буду писать на дельфи 7.
Да справки у меня нет, интернет крайне тихий поэтому и рассчитываю на 1 год.

Сейчас торгую руками алгоритм, он идеально работает на минутном графике, половина профита = спред! :(( Человеку физически не осилить такую торговлю на пятиминутках. Потому что на минутках бывает приходится по 12-15 часов наблюдать за позицией, пока не появится сигнал на закрытие. На пятиминутках — часов по 40 позиции могут быть открытыми. А спать человек любит каждые сутки.

( Читать дальше )

Вход в позицию (продажа) — 124.900, выход из позиции (покупка) — 114.900. Общий профит позиции — ровно 10.000. Впрочем, всё это отмечено на графике...


дневки


Итак, друзья, подводим некоторые итоги, э-э-э-… слегка без башенной торговли..
 


( Читать дальше )

Всем привет, решил выложить своё небольшое наблюдение, поделиться, так сказать..

Решил выяснить на основе скринов собственных сделок — когда чаще всего начинаются импульсные движения, на которых я собственно и пытаюсь заработать(ха-ха..). 
 
Уже вижу как в голос ржут технари над моими «подсчётами», но что поделать, да, криво, да, неточно и одному мне понятно, но ничего не могу с собой поделать, (вздыхаю)… не математик я.
 
-----------------------------------------------------
Для понимания что я считаю за импульс:
Движение фьючерса на инд.РТС, продолжающееся не менее 1000 пунктов, с откатами не более 400-500 пунктов, продолжительностью не более 2-3 часов.
Пример, скрин моей торговли позавчерашнего дня, 04.08., сначала просто график как он есть:

 
А теперь, для понимания что я считал импульсом и началом импульса, наглядно:




( Читать дальше )

Наткнулся на интересное видео, подходит к торговле прям каждое слово… просто во время просмотра переложите слова в площадь трейдинга





Что я услышал в этом видео:

— Если ты торгуешь бессистемно и только  ради торговли(азарта, удовольствия, эмоций и etc), то спустя год, два и далее в твоей торговле ничего не изменится и ты не будешь зарабатывать, потому что ты ничего не делаешь что бы зарабатывать 

— Прежде чем начать зарабатывать сначала ты будешь терять, нужно работать над своей торговлей сегодня. что бы начать делать деньги завтра

— Становится успешным не тот, кто более одаренный и удачный, а тот, кто много пашет (ну это  много где обыгрывается)

— На 1:40 прям грааль как начать зарабатывать хотя бы не терять… скриньшоть каждый свой трейд, веди статистику, исправляй ошибки… а если будет черная полоса и желание все бросить — посмотри с чего ты начинал и где ты теперь ( для смарта это можно опустить. тут же все хулиардеры:) )

( Читать дальше )

  Предлагаю обратить внимание на облигации РТК-Лизинг БО-2. 

11.06.2014 «РТК-ЛИЗИНГ» не исполнил обязательство по приобретению облигаций серии БО-02 в рамках оферты. Обязательство не исполнено из-за отсутствия полного объёма денежных средств на момент исполнения обязательства. Всего в рамках оферты к выкупу было предъявлено 1 120 898 облигаций выпуска. 

Ответ компании: http://www.rtc-leasing.ru/pcenter/4496/

06.06.2014 ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» выплатило купонный доход за 2-й купонный период и погасило 10% номинальной стоимости облигаций серии БО-02. Бумаги погашаются последовательно частями, раз в полгода 10% от номинала, плюс купонный доход.
Всего было 7 выпуско, все они, кроме БО-2, погашены http://bonds.finam.ru/issue/search/default.asp?emitterCustomName=%D0%D2%CA-%CB%C8%C7%C8%CD%C3
  
На текущий момент котировка облигации 28% от номинала (на 29.07.14). Следующая оферта состоится 10.12.2014. Если эмитент все таки проведет оферту можно утроить вложения (Продаем облигации на оферте по 100%). Судя по отчетности эмитента, деньги у них есть.

( Читать дальше )

Как и какой выбрать страйк для продажи колл опциона.



Познакомиться с описанием стратегии можно здесь на странице, «ШАГ 1 — СКАЧАТЬ  СТАТЬЮ О ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ».
Выбор акций осуществляется по фундаментально-техническим критериям, список формируется еженедельно. 

РАНЕЕ ПУБЛИКОВАЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
SWKS
IRM
INTC
EOG  
GBX

        Сегодня по счёту, да и на рынке, были качели.  В этот раз был выспавшимся, проспал аж часов 8!!!, невиданная роскошь для утра понедельника, поэтому был готов к бою.
        С открытия сразу наказало, терминал чёто завис наглухо, а я, к счастью, успел купить только 5 контрактов, их в итоге увезло на 500 пунктов. Потом привёл терминал в чувство, закрыл на них убыточка, и в результате ещё пары сделок ушёл в -6. Правда рынок ещё походил минут 10 и в этих движениях, вышел в +4. Попил чая и руки снова зачесались до сделок, хотя конечно предпосылок для их совершения небыло вообще( за выходные видимо соскучился по торговле). До 11 часов снова ушёл в минус, чтото около 5ти тысяч, и такие качели продолжились и дальше.
         Для большего понимания дальнейшего, покажу как выглядел терминал  в  15-40. Были 4 интересные сделки, правда  1я в сделках тут не отображалась уже, её забили другие сделки.



( Читать дальше )

Ожидание подходящей ситуации в условиях рыночной неопределённости всегда подвергает пользователей лишнему эмоциональному давлению. Именно эмоции заставляют нас совершать поступки которые в последствии, сложно оценить с позиции какой-либо мало-мальски здравой логики.
 
Но как говаривал граф Суворов «из любой без выходной ситуации есть как минимум два выхода». И в случае с торговлей на бирже, один из них, это признание СОБСТВЕННЫХ ошибок. СИСТЕМАТИЧЕСКИХ (что ведёт к неизбежным потерям) СОБСТВЕННЫХ ошибок и отсутствие чётких торговых алгоритмов. Один из подобных алгоритмов зовётся «ударный день» и продолжая эту тему, хотел бы описать торгующим (или начинающим торговать) своё виденье этой рыночной формации.
 
Сперва картинка.
 
таймфрейм — день



( Читать дальше )