Сначала о портфеле, последний раз писал об этом 17.02 тут и портфель выглядел так.

Публикую свой портфель сегодня. 
34,85 — Деньги, синтетика, короткие ОФЗ
40,1 — Сургутнефтегаз пр.
5,21 — Северсталь
2,38 — Норильский никель
11,19 — Селигдар.
6,27 — Фосагро.

Эквити с начала года выглядит вот так.



( Читать дальше )

Ну наконец-то, свершилась мечта идиота, нашел на бирже инструмент — календарный спред. Pessimist подсказал где его искать. А то ведь весь MOEХ  перерыл — торги по спреду, типа, есть, а самого инструмента на сайте МОЕХ нет. Теперь не надо продавать один фьючерс, покупать другой — берем спред сразу. Ура, товарищи! Для начала выставляем заявку:

Чего уж там, гулять, так гулять. Но, небольшую такую, без фанатизма. Надо посмотреть как это вообще работает, пристреляться.
Ну, и вот такой у него, у спреда, график:


( Читать дальше )

По данным криптобиржи Binance, индекс доминирования биткоина достиг самого низкого значения с июля 2018 года, упав ниже 48%. Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, прокомментировал для «Известий» текущую ситуацию и куда рынок будет двигаться дальше.

Биткоин на сегодняшний день выглядит достаточно тяжелым для инвесторов, поэтому, очевидно, что участники рынка фиксируют прибыль по этому активу, чтобы перейти в более маневренные и потенциально прибыльные альткоины. Тем не менее, это не значит, что биткоин будет стремительно терять свои позиции на рынке, так как переток капитала будет постепенным и плавным.

Альткоины имеют больший удельный потенциал роста при гораздо меньших вложениях. Так, эфириум — ближайший конкурент биткоина — дешевле BTC более чем в 10 раз. Если брать другие перспективные альткоины, то разница может быть значительно больше.

С большой долей вероятности можно предположить, что, инвесторы будут занимать бычью позицию до конца лета. Это связано с тем, что в сентябре участники рынка будут оценивать риски сворачивания правительствами мер по поддержке национальных экономик. Если закачка финансового рынка со стороны мировых ЦБ прекратится, стоит ожидать глобального оживления по всем активам, в том числе и цифровым. Однако в случае с цифровыми валютами потенциальна как раз активизация медведей.

( Читать дальше )

Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:

2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL


( Читать дальше )

Смысл существования человека. Эдвард Уилсон.
Эл. книга https://t.me/kudaidem/2252

 

( Читать дальше )

Всем привет,
в интернете масса советов, как обналичить средства, вырученные от продажи криптовалют. Но почему-то среди них нет ни одного абсолютно легального. Мне не очень понятно, все эти механизмы нужны, чтобы не платить налога 13% или потому что такой доход в принципе невозможно легально вывести? Вроде в нашей стране криптовалюты не запрещены.
Допустим, на мой счет в Сбербанке хлопнется 50К долл с какой-нибудь криптоплощадки. Кто-нибудь знает что будет дальше? 
Меня спросят скорее всего про происхождение средств. Я честно скажу, что вот, продал Биткоин, купленный 5 лет назад.
Что будет дальше? Деньги заблокируют/конфискуют? Вернут отправителю? Скажут, окей парень, нет проблем, мы как налоговый агент удержим 13%, а остальным пользуйся на здоровье?

Решил сегодня освежить доходность аренды однушки. Квартиры выбирал в новых, но уже обжитых микрорайонах. С отделкой и мебелью. Покупай — и сразу выставляй на сдачу. По Москве получилась такая картина:

По Краснодару — такая:

( Читать дальше )

Обратил внимание, что цена фунта очень близка к уровню двойной вершины на дневном графике. Поэтому опишу в коротком посте как я торгую подобные моменты (вершину, дно, треугольники, каналы, другие фигуры). Изложенное ниже не руководство к действию и не рекомендация, а только поверхностное описание моего субъективного опыта применения идей технического анализа в конкретной торговой ситуации (я не гуру, не Ганн, могу применять ТА неправильно, торгую нестабильно и чаще всего неприбыльно + мой подход совсем не исключает крупных потерь и ничуть не гарантирует прибыли). По фунту позиций у меня сейчас нет — беру его просто как торговую ситуацию. 

1. Сама по себе фигура не имеет значение. Тут стоит ориентироваться на то, что Вам ближе. Раньше я использовал в основном каналы, но с течением времени, чем больше смотришь на график — тем четче начинаешь видеть и другие фигуры. По моему нынешнему субъективному опыту — лучше всего работают ABCD, треугольники, каналы и двойные вершины («дны»). Раньше хорошо работали ГиПы — но в своей торговли давно не помню успешного опыта применения.
2. Будущего никто не знает — поэтому любой прогноз (кто бы его не публиковал или презентовал) стоит брать под сомнение. Никто в мире, например, не знает — как поведет себя фунт, если достигнет уровня двойной вершины. Можно по предыдущей динамике делать какие-то прогнозы, можно анализировать фундаментальные факторы (чего я вообще не использую в своей торговли) или использовать какие-то еще инновационные техники прогнозирования — но это всегда будет вопрос вероятности. Поэтому основное в трейдинге — гибкость и готовность переформатировать план (подобно тому, как навигатор перестраивает маршрут, если вы отклонились от намеченного пути). 
3. Неизвестность будущего порождает многовариантность — но выбор основного варианта для открытии сделки необходимо делать и чем правильнее делается выбор — тем большая вероятность успеха. Посмотрим на примере фунта. Что может быть с ценой далее?

• 1. цена может не дойти до уровня двойной вершины


• 2. цена может мгновенно его пробить/отскочить и больше к нему не вернуться (иногда пробой/отскок случается гэпом на открытии рынка)


• 3. цена может коснуться уровня очень быстро (за секунды) и тут же отскочить.


• 4. цена может пробивать классически — пробой, ретест — пробой.


• 5. в ходе классического пробоя может случиться  ложный пробой, т.е. пробой, ретест — пробой в противоположную сторону.


• 6. цена может надолго зависнуть на уровне во флете.


• 7. что-то еще, кроме описанного выше.

4. Подобная ситуация — это случай когда цена попадает в ловушку (стратегии трейдера: выше уровня — лонг, ниже — шорт) и цена стремится победить ее тем, чтобы сделать максимально запутанным сценарий своего движения до самого последнего момента — и трейдер часто закрывает потенциально прибыльную сделку с убытком или большим убытком или оказывается в ситуации, когда открываться уже поздно, или несет потери во флете, когда цена десятки или сотни раз ходит туда-сюда перед настоящим пробоем.
5. Я торгую такие ситуации так: выбираю наиболее вероятный с моей точки зрения вариант движения цены и держусь его до того момента, когда я не признаю факт того, что цена пошла по другому пути. Часто понимание приходит сразу после открытия сделки и я тут же закрываюсь с убытком, бывает, что сразу встаю в противоположную сторону и компенсирую убыток будущей прибылью, а бывает, что терпения хватает вынести все испытания со стороны цены и закрыть сделку с прибылью (причем бывает, что уже на другом таймфрейме).

Я стараюсь постоянно развиваться — строю и анализирую множество прогнозов и вариантов движения цены и расширяю свой кругозор — как можно смотреть на ту или иную торговую ситуацию — в части совокупности используемых инструментов технического анализа и потенциала ожиданий резких трендовых движений (так как в сильных трендах у меня получается больше прибыльных сделок, а в периоды флета, наоборот, растет количество убыточных). 

Всем успешных сделок и прибыльного мая!

 250 000 руб. => 15 000 000 руб. => 350 000 000 руб.

Переход количественных изменений за пределы меры (как интервала количественных изменений, в пределах которого сохраняется качественная определенность предмета) ведет к изменению качества предмета, то есть к его развитию. В этом и заключается закон перехода количества в качество — развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству.

При преодолении меры количественные изменения влекут за собой качественное преобразование. Таким образом, развитие выступает как единство двух стадий — непрерывности и скачка. Непрерывность в развитии — стадия медленных количественных накоплений, она не затрагивает качества и выступает как процесс увеличения или уменьшения существующего. Скачок — стадия коренных качественных изменений предмета, момент или период превращения старого качества в новое. Эти изменения протекают сравнительно быстро даже тогда, когда принимают форму постепенного перехода.

( Читать дальше )

Всем привет.

В эфире опционный уголок с Карлсоном.

Сегодня мы разберёмся кто есть настоящий опционщик, кто есть Гуру опционов, а кто здесь горе-математик.

Итак, немного предыстории.

Читая книгу Шелдона Натенберга «Опционы: волатильность и оценка», я иногда конспектирую его умные мысли, также сделал и в этот раз, когда наткнулся на размышления об улыбке волатильности.

Заметки оставил в этот топик.

Затем А.Г. пишет свой топик про улыбку волатильности.

В этом топике А.Г. образно называет Натенберга «дураком», попутно призывает читателей не читать Карлсона, потому что он, видите ли, ничего не смыслит в опционах и читает «неправильные» книги.

Интересно...

Давайте разбираться в его доводах и совместно совершим правосудие.

Натенберга «дураком» он называет вот здесь:

Даже цитируются «умные» книги о том, что спрос на путы больше из-за наличия хэджеров.
На самом деле все проще и иначе.

( Читать дальше )