Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу.
GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (по случайному совпадению) обслуживает французскую страховую компанию AXA
Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz, ее акционером (по случайному совпадению) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала.

( Читать дальше )

Если кого вдохновило сообщение smart-lab.ru/blog/680086.php, тому не обойтись без книги «NUMERICAL RECIPES. The Art of Scientific Computing. Third Edition». Качайте, пока дают

www.e-maxx-ru.1gb.ru/bookz/files/numerical_recipes.pdf
Бесплатные исходники к ней github.com/blackstonep/Numerical-Recipes
Программа svd.h из этого набора решает задачу наименьших квадратов для построения индикатора полиномиальной регрессии вместо примитивных скользящих средних.
Хорошее объяснение математической подоплёки в книге «Машинные методы математических вычислений. Форсайт, Малькольм, Моулер» en.booksee.org/book/445129
Ещё лучше — «Линейная алгебра и её применения» Гилберт Стренг
fileskachat.com/download/20151_887581203f10b39b3d7f6b84caf48a63.html
«Linear Algebra and Its Applications 4ed»
www.astronomia.edu.uy/progs/algebra/Strang- Linear_algebra_and_its_applications.pdf

Для использования программы svd.h из «NUMERICAL RECIPES» нужны тривиальные дополнения — транспонирование и перемножение матриц. Набор программ можно дополнить самодельным файлом utils.h и разместить в нём такой код:

#include <assert.h>
template <class T>
class NRdiagonal: public NRvector<T> { using NRvector<T>::NRvector; };

template <typename T>
void Multiply (const NRdiagonal<T>& a, const NRvector<T>& b
    ,NRvector<T>& c) {
  int m = a.size();
  assert (m == b.size());
  c.resize (m);
  for (int i = 0; i < m; ++i)
  c[i] = a[i] * b[i];
}
template <typename T>
void Multiply (const NRmatrix<T>& a, const NRvector<T>& b
    ,NRvector<T>& c) {
  int m = a.nrows(); int n = a.ncols();
  assert (n == b.size());
  c.resize (m);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    c[i] = 0;
    for (int j = 0; j < n; ++j)
      c[i] += a[i][j] * b[j];
  }
}
template <typename T>
void Transpose (const NRmatrix<T>& a, NRmatrix<T>& b) {
  int m = a.nrows(); int n = a.ncols();
  b.resize (n, m);
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = 0; j < m; ++j)
      b[i][j] = a[j][i];
}
template <typename T>
void PrintVector (char* hdr, const NRvector<T>& vec) {
    cout << hdr << '\n';
  for (int i = 0; i < vec.size(); ++i)
    cout << " " << vec[i];
  cout << '\n';
}

( Читать дальше )

Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта. Патрик МакКион.

( Читать дальше )

Ссылка на код на github в телеграме

Бот исключительно в демонстрационных целях. Когда я писал своего первого бота мне не хватало чего-то такого.

Идею для торговой стрегии взял из книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и слегка упростил. Он называет это прорыв волатильности. В чём суть:
— считаем разницу между хай и лоу предыдущей свечи
— к цене открытия текущей свечи прибавляем разницу из предыдущего пункта, это и будет ценой для входа в позицию
— если цена достигла этой цены покупаем
— выход на октрытии следующего бара

Всё. Максимально просто.

Теперь ещё раз то же самое на примере.
— Хай прошлой свечи 251 USDT, лоу 248 USDT. Разница 3 USDT.
— Открытие текущей свечи 250 USDT. Цена входа 253 USDT.
— Как только цена достигла 253 USDT покупаем 0,1 BNB
— На следующем открытии свечи выходим. Если цена выше, то заработали что-то, если нет, то нет.

Торговая пара BNB/USDT с биржи binance.

В боте я рассматриваю минутный таймфрейм, чтобы можно было быстро посмотреть что и как работает.

( Читать дальше )

Выпущена новая версия платформы MetaTrader 5:

1. Terminal: Добавлена возможность получения данных стакана цен через Python API.
   
   Три новые функции позволят легко и быстро получить данные для статистических вычислений и машинного обучения при помощи огромного количества готовых библиотек Python.
   
   
   • market_book_add — производит подписку терминала MetaTrader 5 на получение событий об изменениях в стакане по указанному символу.
   • market_book_get — возвращает кортеж из BookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа.
   • market_book_release — отменяет подписку терминала MetaTrader 5 на получение событий об изменениях в стакане по указанному символу.
2. Terminal: Максимальная длина Push-сообщений увеличена с 256 до 1024 символов. Теперь вы можете отправлять гораздо больше информации на мобильные устройства из своих MQL5-программ.

( Читать дальше )

В предыдущей статье выкладывал немного статистики торгующих роботов. А как же оценить результат алго-торговли? Мне больше нравится  вместо цифр смотреть на  график изменения стоимости портфеля, пусть даже в процентах. На графиках каждый может оценить и просадки, и плавность хода стратегии, и ожидаемую (прогнозируемую) доходность на большом интервале времени, и ее текущие изменения.  Можно сказать, что график PnL вместо сухих цифр дает аналоговую информацию вместо цифровой. Аналоговую мозг усваивает лучше.

Затем мой взгляд останавливается на коэффициенте Шарпа. Показатель Шарпа за период времени T есть просто отношение Доходности за этот период к Волатильности за этот же период. Но, если уже совсем досконально сравнивать алгоритмические стратегии, предположим вы хотите инвестировать свои кровные в какой-нибудь хедж фонд, обычно интересуются не только доходностью и Шарпом, но и наибольшей просадкой, % прибыльных месяцев, наиболее прибыльным 12 месячным периодом, наиболее убыточным 12 месячным периодом и размером активов под управлением.

Все эти праметры я обычно беру из сервиса статистики webmarketstat. 

( Читать дальше )

Всем привет! Поскольку мы уверенно вошли в боковик, хочу поделиться советами, что делать, а что — не делать. 



Что мы видим на 15-минутном графике SPY (да и многих других бумаг)? Мы видим многочисленные импульсные движения то в одну сторону, то в другую, зачастую — несколько раз в течение дня. Что часто делает новичок? Видит движение вверх, покупает. Бумага вскоре разворачивается, позиция в минусе. Закрывает минус и (если может) открывает шорт. А бумага уже отпадала и теперь повернула в рост. Закрывает минус и открывает лонг. И так депозит за несколько дней распиливается в ноль, особенно если торговля идет на деривативах. Гонит трейдера на такую работу жадность. которая на самом деле страх, страх пропустить движение — fear of missing out или FOMO. Запомните: FOMO — ваш главный враг в боковике.

А что же делать?

1. Самое простое и правильное — выйти в деньги и сесть на забор, пока не начнется ясный тренд. Представьте, что рынок скорректируется на 20%, а у вас куча свободных денег и вы ничего не потеряли на коррекции, разве это не счастье? Ну а если рынок пойдет наверх, вы это точно поймете и отличите от боковика, и даже если пропустите первые проценты движения, то уж точно не 20% пропустите, а к тому же хороших бумаг много.

( Читать дальше )

Последнюю неделю во всех инвестиционных каналах обсуждают рост инфляции и доходности 10-летних облигаций США, а аналитики на этом фоне пророчат обвал рынков. Но всё ли так прямолинейно работает на рынке?

Быстрые ответы

Если коротко, то в финансовой теории 10-летние облигации США являются безрисковым активом и базой для исчисления требуемой доходности других активов, в том числе и акций. Акции — более рискованный актив, чем облигации, поэтому, если доходность облигаций растёт, то должна вырасти и требуемая доходность для акций. «Доходность» для акций определяется показателем E/P, так как E обозначает прибыль за прошлые 12 месяцев, то меняться может только P — стоимость акции. Рост требуемой доходности E/P эквивалентен снижению показателя P/E — то есть переоценки акций вниз.

Вывод 1. С ростом доходности 10-летних облигаций рынок акций падает.

При этом доходность облигаций растёт, потому что растёт инфляция. Облигации с низким купоном невыгодно держать при росте инфляции, так как инвестор на них ничего не зарабатывает. Из-за этого начинается распродажа длинных облигаций, что приводит к снижению их цены и росту эффективной ставки процента.

( Читать дальше )

Давненько уже смотрю ютуб канал нашего соотечественника. Андрей вещает из Лас-Вегаса про инвестиции. Подача материала довольно профессиональная. За прошлый год заработал больше двух миллионов долларов до уплаты налогов. Мне особенно понравилась его идея делиться своим дивидендным портфелем через Патреон, c которого ежемесячно поступает $20K профита. Миллениалы, вам есть чему поучиться у него.

Сегодня стартовали новые роботы на пяти ликвидных американских акциях. Алгоритм как всегда простой. Если цена актива выше открытия месяца, то покупаем, если ниже — закрываем позицию и ждём выполнения первого условия.

Установлен трёхминутный таймфрем. Почему именно такой? Числу 3 кратны самые популярные таймфреймы — 15, 30, 60. Трёхминутки не собирают много рыночного шума в отличии от минуток и цена не успевает сильно улететь от заданного уровня как на пятиминутках. Очень удобное среднее значение, как показала моя практика и торговля некоторых успешных дейтрейдеров.

В чём основная фишка алгоритма? С ним удобно использовать маржинальные позиции с коэффициентом 1:2 и даже 1:3, увеличивая тем самым конечную доходность. Допустим, у вас в портфеле 20 ликвидных маржинальных бумаг. В начале месяца только четверть или треть из них встали в лонг на сумму примерно равную вашим собственным деньгам. Но как только рынок начинает рост, то в подавляющем большинстве случаев все остальные отобранные бумаги также встают в лонг, но уже на заёмные средства. Получаем вполне оправданный риск на хороших бычьих настроениях. Если рынок будет откатываться к началу месяца, то начнут закрываться маржинальные позиции, следовательно уменьшится уровень заёмных средств и риск.

( Читать дальше )