Привет всем… читаю Смарт Лаб и всё меньше и меньше нахожу для себя полезной информации… А жаль
Предлагаю Вам на суд или обсуждение новый паттерн..(РАЗВОРОТНЫЙ ПАТТЕРН)
Смотрим..
Мой любимый ВТБ
Птница..
Когда цена открытия становится средней  к закрытию



( Читать дальше )

Из множества статистических данных анализа торговли выделим два — MFE и MAE.

На картинке выше показаны их значения для всех позиций.

( Читать дальше )

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.

Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.

Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)

( Читать дальше )

Мне очень нравится тема роботов в хирургии. В мире сейчас более 100 венчурных компаний занимается разработками технологий для хирургических роботов.

Что есть на биржах среди публичных компаний?

Пионером в этой отрасли является Американская корпорация Intuitive Surgical (тикер: ISRG), рыночная капитализация которой 93 млрд $.

Но подрастают конкуренты. Первый: TransEnterix (тикер: TRXC)

( Читать дальше )

Весной 2014 года уволился с работы, всё просто надоело, решил пожить на проценты с банковских депозитов и на купонные выплаты по муниципальным облигациям. Суммарный капитал на тот момент составлял примерно восемь миллионов полновесных российских рублей и вполне позволял расслабиться уже не очень молодому организму.

Всегда с большим интересом относился к теме золота. С удовольствием смотрел (и смотрю) передачу «Золотая лихорадка» на канале Дискавери и другие похожие документалки. Правда из «физического» золота на тот момент было только обручальное кольцо. :)

В начале лета обратил внимание на акции «Полюс золота», которые к тому моменту обвалились практически до минимума 2008 года. Что-то внутри меня не давало покоя, начал следить за новостным фоном по драгметаллам. Всё указывало на новый виток кризиса и на повышение интереса к «защитным активам».

Ближе к середине лета решил «застраховать» большую часть средств в золоте или его эквивалентах. Даже был выбор между инвестиционными монетами, ОМС счетами и акциями «Полюса». Уже и дату красивую выбрал — 16 июля, день своего рождения, так сказать для придания символизма этому событию. :)

( Читать дальше )

Новый год по Восточному календарю наступает в первое Новолуние в Водолее.
Новолуние будет завтра 11.02.21 в 22:05 МСК. Луна перешла в Водолей сегодня в 04:20 MCK

Про Быков белых и пушистых металлических прочитаете в Интернете.
А от себя я добавлю.
Новолуние — это рождение Новой Луны.
Пока еще ничего не ясно, все скрыто от нас, не проявлено, хотя все события уже существуют во Вселенной.
Тем не менее в это время (начало Нового года все-таки) лучше обозначить свои цели и намерения,
чтобы в дальнейшем их успешно реализовать.
В целом какой будет этот год можно постараться приблизительно увидеть в кульминацию Лунного цикла в Полнолуние.
Нужно просто пассивно наблюдать за событиями, которые происходят в Полнолуние, которое будет 27.02.21.

Всем желаю успешной торговли в этом году и творческих успехов.

Сегодня опубликую свой торговый Грааль, который состоит из 15 правил и здесь не будет воды, будет одно лишь сплошное мясо.

Вряд ли это кому-то здесь будет полезно, но блог на смартлабе использую в первую очередь для себя, поэтому зафиксирую себе на память кое-какие мысли.

Как я торгую опционы?

1. Использую недельный график, мне нужно построить прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей.
2. Торгую только Ri (это самый ликвидный опционный инструмент Мосбиржи).
3. Смотрю на RVI, чтобы спрогнозировать волатильность на 1 неделю вперёд для Ri.
4. За 1 день должно быть совершено не больше 2 (двух) сделок — меньше можно, больше нельзя. Зачем кормить брокера-охломона и биржу-дармоеда лишними комиссиями?
5. Для ДХ использую 2 клиринга: 14:05 и 19:05, лишь в эти два момента времени мы можем воспользоваться нашими патронами для пристрелки, если вдруг прицел немного сбился.
6. Дельту корректирую руками, мне не нужен автоматический дельта-хеджер, который работал бы постоянно.

( Читать дальше )

Известный факт — парный трейдинг не приносит прибыли. Все модели сливают. Понятно, что или расходятся они недостаточно для того чтобы окупить спрэд (например, обычные против префок или GOOG против GOOGL) или просто не состоянии сохранить зависимость друг от друга после обнаружения таковой. Поэтому часть трейдеров ищет зависимости между ETF, а другая между ETF, фьючерсами и корзиной акций. Это так называемый классический стат. арбитраж.

Я предлагаю взглянуть на с другой стороны и торговать корзину из более чем 200 акций (да, извините, но это не для российского рынка — даже 20-30 акций недостаточно). Для начала нужно высчитать синтетик у которого будет минимальная дисперсия — всех интересующихся отсылаю к трудам hrenfx, который, впрочем, пошел путем непрозрачных и требовательных вычислений, которые требуют большое кол-во памяти и не в состоянии рассчитать синтетик для более чем 30 и более инструментов. Каждый желающий прочитав посты hrenfx может самостоятельно все вычислить используя несколько строк на Python. Чтобы не утомлять деталями в финале получим синтетик вида k1*msft + k1*aapl +… k_n*XLNX. Одна часть синтетика будет с положительными значениями, другая с отрицательными. Это и будет синтетик с минимальной дисперсией, который вы уже можете начать торговать. В реальности нужно будет нормировать коэффициенты и отсеять акции вес которых в портфеле, например, меньше 5-10% (все зависит от торгуемого капитала — ведь нужно будет на эти 5% купить минимальное кол-во акций). Так же можно убрать и дорогие акции AMZN, TESLA etc… Разумно выбрать одну часть синтетика с отрицательными или положительными коэффициентами и торговать «one leg» по оценке на основе полного синтетика. Это снизит издержки и повысит вашу прибыль.  

( Читать дальше )

По фьючерсным контрактам на акции Яндекс происходит аномалия. Эта ситуация стала проявляться недавно. 
Смотрим стаканы:

В нормальном состоянии фьючерсный контракт на акции должен котироваться с учетом стоимости денег. Если мы говорим о рублях, то берем ключевую ставку ЦБ РФ и считаем разницу между фьючем и спотом. Такую нормальную картину мы наблюдаем в котировках фьючерса YNH1. Мартовский фьючерс котируется чуть выше акций (~ 4,13% годовых).

Однако YNM1 (июньский) может быть недооценен, если предположить, что компания в течении 37 дней не объявит дивиденды с датой отсечки между 18 марта и 16 июня. Если дивов нет, то здесь появляется возможность для среднесрочных арбитражных сделок:

1. Продать YNH1 (мартовский)
2. Купить YNM1 (июньский) по цене ниже мартовского. Чем больше разница, тем лучше. Выбеги в моменте доходили до 250 руб.
3. Купить YNH1 — 18 марта (день экспирации)
4. Продать YNM1 — 18 марта

( Читать дальше )

Ох, как долго я тут не писал. Всем привет, кто меня еще помнит)))

Обратил внимание, что сейчас много спекулянтов пишет про нефть. Решил и я свои пять копеек вставить, может кому будет полезно почитать.

Как – то 25 декабря 2018 я писал пост (https://smart-lab.ru/blog/512897.php). Правда я больше приверженец фундаментального анализа и формирования долгосрочного портфеля, но несколькими контрактами нефти балуюсь и на срочном рынке.

На что ориентируюсь? Уже несколько лет я постоянно отслеживаю открытые позиции в нефти на Московской Бирже (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.21). Как ими пользоваться?

Кстати, это не руководство к действию, а лишь мой взгляд на один из способов определять тренды и торговать по ним. Поможет вам? Я не знаю. Плечи я не использую, поэтому мне работать с таким подходом комфортно. У вас, наверное, вопрос, как я не использую плечи на срочном рынке, если они там встроены технически по умолчанию в контракт. Очень просто. Если у меня на срочном рынке 100 000 рублей, я торгую 2 контрактами нефти (~40 000 рублей оценка), иногда тремя (в таком случае есть небольшое плечо), таким образом я практически не рискую капиталом и получаю рыночную доходность инструмента на свой вложенный капитал. Многие из вас скорее всего открывают по максимуму, поэтому вам эти таблицы могут не помочь.

( Читать дальше )