ришло время и нам рассказать про 3-й квартал.

Это как раз тот случай, когда системный трейдинг генерирует «бессмысленные сделки» на взгляд обычного человека. Итог квартала: -6,5% против роста рублевого индекса на 10%. Грусть и печаль.



Основная аллокация систем – на валюте (доллар и евро) и на фьючерс на индекс РТС, а вырос рублевый сегмент. Также утянула в минус переоценка валютного ГО на 2,5%. Задумываемся над вопросом – стоит смещать акцент на спот и акции? Ответ не так очевиден. Если постоянно бегать за вчерашними событиями, то будущие события можно так и не догнать.

Из инноваций и модернизаций управления – встроили в каждую систему модуль автоматического отключения (переход на 1 лот) при достижении максимальной просадки. При историческом моделировании это не всегда увеличивает итоговый выхлоп, хотя положительных результатов больше. Такой подход позволяет более эффективно мониторить портфель систем – аутсайдеры сами отключаются, а системы, выходящие из просадки, – врубаются в бой автоматически.

Обороты на RI и SI падают. Комиссии растут. Деловой сезон на рынке начался. Возможно, он принесет с собой волатильность. Продолжаем изучать новые рынки. Адаптированы и запущены первые системы на криптовалютном рынке (btc, eth, zec и др.) через биржу Poloniex.  

• Информационная безопасность,
• Блог компании «Лаборатория Касперского»

Во втором квартале мы работали над манименджемтом портфеля систем и риском. Основная задача состояла распределить капитал среди 20+ стратегий на основных инструментах –фьючерс на РТС, доллар/рубль, евро/рубль и фьючерсы на ликвидные акции (Сбербанк, Газпром и др.). После долгих манипуляций и раздумий, что лучше брать в качестве целевой функции – просадку, соотношение дохода и просадки, среднюю сделку получили итоговую эквити с коэффициентов доход риск 5 к 1, включая «жирные» 14 и 15 года.

Хорошо показала себя стратегия на «рубле бочке» (BR+SI) с простой идеей, что нефть и доллар к рублю не могут стоить дешево одновременно.

Мини ралли на валютном рынке в июне месяце также порадовало душу. Рост доллара на 3 рубля теперь вызывает восторг, даже не верится, что бывали движения и по 10 рублей когда-то .

Были опасения, что на закрытии реестров могут разорвать спредовые стратегии, но все прошло штатно. Да и статистически эта гипотеза не подтверждается.

В настоящее время активно изучаем рынок криптовалют и адаптируем софт к торговле на экзотических биржах. Главное опасение на счет риска инфраструктуры – проснешься утром, а сайт чудо биржи не открывается. Тем не менее, всем хочется делать 20% в день.

смотрю в рынок… проигрываю мильоны… родил мысль...

 приватизация госкомпаний как длительный источник негатива

 1 при приватизации менеджмент утрачивает стимулы к эффективной работе, и целенаправленно разоряет компанию, ввергает в безудержные инвестпроекты, набирает долги,  чтоб разорить компанию и  выкупить полудохлую компанию у государства за бесценок

 2 приватизация неотвратима… ибо… нынешний царек и его вротеберги опоздали к раздаче слонов в 90ые годы… и будут стремиться наверстать упущенное...

 3 в первую очередь будут приватизированы убыточные предприятия, поэтому все заинтересованы и царь и менеджмент в быстром разорении компаний, чтоб побыстрее выкупить компанию у государства по самой низкой цене… народу это будет явлено как оптимизация расходов и избавление бюджета и государства от боли убытков… и хитрый план по наполнению бюджета...

 4 те компании которые сделать убыточными сложно раздробят и  приватизируют по частям...

dip, Юкос между прочим давал очень приличный отскок. В один присест бумага не рушится. 

Руслан Русланов

2017-05-04 07:09:42


Именно так и рассуждают, подставляя ладошки под падающий нож, а то и топор: «Подарок. Возьму на года. Но если что — на отскоке сдам».

Ну так вот по факту будет так: Если будет рост на года, то его начало будет воспринято как отскок и всё будет продано и может быть даже в шорт. А если продолжится обвал, то будут ждать отскока.

Так что шансов нажыть при такой парадигме практически нет. А вот потерять всё — более чем изрядно. 

И потом при любом из этих раскладов будет много крика: «Нас обманули! Инсайдеры развели и не дали нажыть!»

При таких случаях… точно заработать может только инсайд… а всё остальное в напёрстки с бандой…

Двоечник

2017-05-04 06:36:02

6 лет пользую тслаб… делюсь личным опытом… и пора в очередной раз потыкать ленивые жопы   острой палкой... 

вкратце… с лета 2014 наблюдалась деградация функционала тслаба и нежелание разработчиков править баги… что привело печальным последствиям… и можно дальше не читать... 

достоинства тслаб:

1 легок в освоении… кубики… есть возможность писать на си… можно собирать из кубиков достаточно сложные вещи… где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор...

2 достаточно надежен… могли бы еще более увеличить надежность… еслиб вместо пассивного восстановления связи с сервером осуществлялось подключение к другому резервному серверу…                 у многих брокеров есть синхронизированные сервера… заявки на одном сервере дублируются на другом… т.е можно просто подключиться на другой сервер и все продолжит работать… а не ждать пока поднимут упавший сервер

3 легко перейти от тестов к реальной торговле