Небольшая программа для расчета опционов, позволяет рассчитать премии опционов, греки. Моделирование стратегии продажа strangle. Подробнее тут intelinvest.ru/option-project/

                       ВЕРНЕМСЯ В ПРОШЛОЕ
В середине 1920-х годов русский экономист Николай Кондратьев выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40-60 лет. Во время своих исследований он проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 годы. Построив графики и устранив краткосрочные колебания, Кондратьев обнаружил, что значения показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, в частности, Великую депрессию 1930-х годов. 
 
 Анализируя современную ситуацию, можно сказать, что механизмы кондратьевских волн действуют и сейчас. А значит вероятность долгосрочных прогнозов, основанных на них, остается высокой.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ можно сформулировать так: сохранение и развитие кризисной ситуации, снижение фондовой активности, банкротство ряда крупных компаний, развитие новых технологий (активное внедрение которых будет происходить после 2015 года). Новые технологии появятся, скорее всего, в области генетики и медицины, а преимущество получат небольшие компании, способные быстро перестраиваться под действием конъюнктуры


( Читать дальше )

начало тут http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/91386.php Если хотите добавить свой вариант - напишите в комментарии. Кто захочет проголосовать за ваш вариант, ставит + комментарию.

Даже не пытайтесь начинать, трейдинг — зло!


А теперь серьезно. Анализируя свои 5 лет опыта трейдинга, я жалею лишь об одном — что неправильно подходил к вопросу инвестирования. 


Не надо путать трейдинг и инвестирование! Трейдинг — это работа, это инструмент, который позволит вам приумножить ваш капитал, либо заработать на привлечении капитала инвесторов. Инвестиции — это вложения капитала с целью получения прибыли. ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!


Часто у начинающих (и даже уже продолжающих) трейдеров лишь такая картинка: Либо работа «на дядю», унылая жизнь от зарплаты до зарплаты, от отпуска к отпуску, либо трейдинг, инвестиции, неограниченный потенциал бабла и возможностей! 


Люди! Очнитесь! Если бы я вкладывал столько же денег, сколько я въе**л вложил в трейдинг за 5 лет, в облигации с доходностью 15% годовых, я был бы в шоколаде сейчас! Есть тот самый третий вариант: работать и инвестировать! Я столько бабла потратил на кредиты и долги, что просто страшно становится. Я, конечно, всегда много работал и получаю последние 3 года неплохую зарплату, но я и близко не стою рядом с тем, что могло бы быть у меня: (наверняка что-нибудь забыл)

( Читать дальше )

В общем, решил я все таки разобраться с Тосом(thinkorswim) т.к смотреть дневки на всяком браузерном треше уже осточертело, а деваться куда то надо.

Итак подробная и самое главное легкая инструкция, как открыть счет в Тосе чтобы смотреть котировки так как склейка дневных и месячных графиков является пожалуй наилучшая по сравнению с другими терминалами.

Шаг 1:

Заходим на  http://ru.fakenamegenerator.com/ и генерируем себе Америкоса.

Шаг 2:

Регистрируемся на PaperMoney — https://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=paperMoney (Это отдельный счет как раз для демщиков и смотрящих котировки на халяву. Поговаривают что там есть 20 мин. задержка, но смотрел сейчас snp500 и задержки не увидел)

( Читать дальше )

Шесть недель назад решил возобновить торговлю недельными календарными спрэдами на индекс SPX.

Чтобы построить календарный  спрэд необходимо продать опцион с близкой датой экспирации и купить такого же типа на том же страйке с более далёкой датой исполнения.

Почему именно тогда? Потому что одним из необходимых условий для торговли календарными спрэдами является наличие волатильности. Это, кстати, идет в разрез с утверждениями в книгах, что календарные спрэды необходимо строить в период низкой волатильности.
Почему именно недельные? Во-первых, волатильность недельных опционов вовремя волатильного рынка, как правило, выше, чем у месячных или двухмесячных опционов. Во-вторых, так как они недельные, то временной распад происходит очень быстро.

Если посмотреть на график широкого индекса S&P 500 и его волатильность, то заметим, что волатильность поднялась где-то на 42-43 неделях  выше 17%:


( Читать дальше )

фотки не мои сразу говорю)



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Необходимая КАЖДОМУ трейдеру программа — Исполнитель приказов.

Описание и как его подключить, можно прочитать тут: http://kramin.ru/index.php/archives/670 

Видеоинструкция по настройке тут: http://vimeo.com/54140469 

Скачать штуковину можно тут.

Качайте новое обновление. 

В этой версии я убрал ограничение на таймер интервала обновления сигнальной картинки.

Также теперь можно задать произвольный цвет для сигнальных значков. Для этого как и раньше  в закладке Картинка, сначала с помощью Метки поиска, выбираете сигнальное окно, жмете кнопку «Тест» и потом там же жмете кнопку «Задать» для нужного сигнала (можно хоть для всех, хоть для кого-то конкретного). Курсор мыши превратится в крестик с помощью, которого на картинке в роботе указываете пиксель с нужным цветом. Рассказывать сложнее чем сделать ;). 

( Читать дальше )