Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

Золото уже несколько тысячелетий является универсальной, намного превышающей по ликвидности другие известные валюты, единицей измерения достатка. Сегодня  можно купить золото в Сбербанке, а можно приобрести дорогое украшение в ювелирном магазине. И в первом, и во втором случае это будет достойное приобретение.
Проходят годы и столетия, изменяются экономические условия, возникают новые ценности, денежные знаки сменяют друг друга, и только золото продолжает быть актуальным и остается постоянно востребованным.Золото стало неизменным материалом не только в ювелирном деле, без него не обходится стоматология и авиастроение. Действительно, дороже золота может быть только золото — платина, серебро, палладий сильно уступают презренному металлу.
Цена одного грамма при продаже золота в банках формируется из многих составляющих: экономической и политической стабильности, кризисных проявлений, здоровой конкуренции рынка драгоценных металлов и собственно спросом на золото.


( Читать дальше )

Пытаюсь разобраться, сколько же буду платить за один круг коммисии, с коммиссией брокера понятно, с коммиссией ECN тоже, вот что с биржевым сбором, че-то никак на сайте NASDAQ не находится. Есть у кого нибудь ссыль? Есть еще какие то другие коммиссии? вот  купил продал по рынку например 100 акций AAPL, допустим через ARCA ECN, допустим брокер UT. Итого считаем: (0.55$(брокеру)+0.3$(ECN) + коммис биржи(какой он?) + что-то еще?)*2?

Всем привет, снова вопрос.

Демо-счета на опционах ФОРТС, в отличие от форекса и CFD,  не имеют ничего общего с реалом, в связи с этим хочу открыть счет на минимально возможную для тренировок сумму (хотелось бы 10 тыс руб).

Алор открывает счета без лишней бюрократии, как он, как брокер и что выбрать: Алор-Трейд или Quik?
Вообще, доступные к покупке и продаже опционы зависят от брокера или едины для всей биржи ФОРТС?

Посоветуйте ПО для опционов, брокера, для тренировок на мелком счете.

И так, на тек. дату смартлабовцы суммарно заработали на ЛЧИ 7 421 734, 88 руб. Наибольший вклад в эту сумму внес один смартлабовец — Гусев Михаил (ник на смартлабе debtUM_2012), он заработал суммарно 5 383 259,03 руб. На второй месте с огромным отрывом идет робот Фишмана для United Traders — 1 513 473, 48 руб.

По мимо Гусева Михаила, темной лошадки, открывшей свой талант благодаря ЛЧИ, интересно наблюдать за тройкой — Андрей Мурманск (Андрей, я знаю, ты нацелился сейчас на победу, удачи тебе!), alexv1975 и Oksana-sm. Эти трои стабильно показывают высокие результаты на протяжении всего конкурса.

Теперь статистика на эту неделю:
 

( Читать дальше )

Отличная статья от Karapuza. Он не пишет на смартлабе в знак протеста.


Обычное определение «волатильности» состоит в том, что это — стандартное отклонение приращений цен за некий период, взятое за некий другой период. Например, стандартное отклонение ежедневных приращений цен за прошедший месяц.

Из формулы «стандартного отклонения» становится очевидно, что это показатель изменения чего-то по отношению к _временному периоду_. Любое нечто, измеренное за единицу времени — суть скорость.

Однако, скорость чего? Не скорость изменения цены. А скорость изменения ПРИРАЩЕНИЙ цены. Например, если цена растет на 3% каждый день в течение года, то волатильность такого ряда (+3% +3% +3%… и т.д.) будет равна абсолютному нулю А скорость изменения цены будет равна 3% в день. А вот если цена меняется _неравномерно_ — сегодня на 1%, завтра на 3%, послезавтра на 10% — то волатильность будет высокой.

( Читать дальше )

может, кому интересно. вроде правильно посчитал. 



источник: www.newyorkfed.org/markets/ambs/ambs_schedule.html 

там таблички в экселе. скачивайте, считайте. мог ошибиться, не проверял.

у Паши по этому вопросу много было написано:
spydell.livejournal.com/471363.html
spydell.livejournal.com/470362.html 

у меня:
smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/88325.php
smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/87464.php
 

( Читать дальше )