FXTrading, Ну тут опять же, амазон конечно круто, и экономия, но под большой нагрузкой лажа случается, я за железный сервер все же у того же hetzner есть дешевые варианты, которые мы используем, тут конечно переплачиваешь, но зато есть гарантия, что в час Х не начнутся тормоза. С сетью конечно у Hetznera лажа. Но на рынке много предложений сейчас, по дешевке взять железного монстра, но надо смотреть опять же задержки по каналу, и что там с преоритизацией трафика. Касательно FPGA и ASIC решений, тут уж у кого какие роботы и желание тратиться на железки. Мы используем у себя вот такой девайс: srccomputers.com это смесь х86 с FPGA в виде картриджей, которые собираются в огромный линейный кластер, занимает не очень много места всего 4 юнита в серверной стойке, каждый узел которого в реальном времени обрабатывает варианты схождения и расхождения графика на исторических данных и генерирует сигналы на покупку, продажу и объемы. Типо системы поддержки принятия решений. Для HFT или арбитража он конечно так же подходит, но медленней чуть на 10-30ns чем аналогичные решения если заказывать у китайцев хардверные asic решения.

Как новичек написал Amibroker, т.к.:
1. Программа простая для понимания
2. Внутренний язык простой. Тысячи примеров программ на официльном сайте. Я как не программист смог достаточно бысто изучить его и написать первого робота.
3. Хорошее русское сообщество на Amisite, где всегда помогут советом. Так, например, мне там помогли найти коннектор к R, чтобы в Amibroker использовать весь функционал R.
4. С помощью AmiSharp коннектится к Quik и работает стабильно. Из Quik можно получать тики. Пробовал запускать типа hft: если три последовательных тика увеличиваются, то покупаем на 4-м по рынку. Продаем также. В целом работает, но из-за скорости Quik имеется большое проскальзование. Так, что лучше реализовывать идеи на минутках и выше.

В целом. При использовании Amibroker проблема не в программировании, а в поиске идеи для системы.

Сейчас смотрю в сторону C# и S#.

Компьютерная нирвана выглядит так: берете в аренду VDS, нужной вам конфигурации (изменяется на лету если надо добавить убавить), и далее с любимого мака через любого RDP клиента работаете на своем вирт компе как на обычной винде. По факту это выглядит так, что один из рабочих столов мака у вас полноценная 100% совместимая Винда. Аренда стоит смешные копейки. Вирт комп можно выключать и тогда затраты на него порядка 200 руб/месяц. 200 Карл!!! Во включенном состоянии типа 3 рублей в час кажется у меня выходит. В итоге вам подойдет вообще любой комп в любом месте с самым медленным интернетом и вы полноценно! поработаете. Если планируете торговать роботами, то аренда виртуальной машины просто жизненно необходима и экономически целесообразна. Так как для адекватной проторговки роботом из дома придется делать дублированный интернет, и тд и тп, + еще администрировать эту хрень всю. P.s. В моем варианте вам даже айпэд (и айфон) подойдут прекрасно, чтобы сделать сделки в квике руками или проконтролить робота.

Индикатор назывался радуга. Правда строился немного не так: первая скользящая строилась от цены, а каждая следующая — от предыдущей. Причем период у всех скользящих был одинаковым.

Палю другой грааль — строим все скользящие с периодом последовательности фибоначчи — 2,3,5,8,13,21,34,55,… и т.д.

Vanuta, я такой вопрос задавал Секрету.
твоя заявка попадает на биржу и рассылается по плазе.
дальше есть 3 миллисекунды у HFT робота чтобы подать встречную заявку.
стоящий в колокации на бирже и подсоединённый через плазу напрямую к бирже робот это сделать в силах. подсоединённый по интернету, через сервера брокера — нет, т.к. у него раундтрип >10 мсек.

если робот успеет съесть заявку за 3 мсек, то с вероятность 100% в стакане Quik вообще ничего не появится — потому что там срезы транслируются толи раз в 30, толи раз в 100 миллисекунд.

всё очень просто.

Тоже самое с именами с пробелами, вроде «Князь Владимир» и похожими.

//Ограничение разрешения URL, которое нельзя обойти даже
//теоретически.

Даю рецепт.
1. идете сюда: ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2015/
2. там есть файлик trader.csv
3. Ищите там нужный ник и получаете ID
4. Далее забираете соответствующий архив из подпапки all.
5. profit

Деревня, www.iplocation.net/

Деревня, смотрите свой ip на сайте myip.ru и пробиваете его на сайте whoisinform.ru/ выбрав «поиск информации об IP адресе»

Деревня, зайдите на эту страницу, Вам всё покажут
geoiptool.com/

1. если твои цифры по депо не фейк — сваливай от любого говноброкера в банк из топ-10

2. закажи нормальному ++ прогеру за пару сотен макроязык под свои нужды, если ты их таки знаешь

данные — moex.com/a2193 — секунды
тут же купи историю нормальную для тестов

исполнение — можно на квик-сервер повесить так же через АПИ

но разнести эти темы — обязаловка

3. историю пендосии тут возьми в демке даром или дешево www.sierrachart.com/index.php?page=doc/SierraChartHistoricalData.php

4. смартком и ТыСлаб косяки исправить не не хотят, а не могут в принципе, тк завязаны на С# и собственно ситуацию не рулят
это издержки высокоуровневых конструкторов, тема по идее лоховская

это как купить билет на поезд, но оказаться в дрезине на сцепке причем «качать» придется обязательно и ВСЕГДА

Тимофей Мартынов, проблема не сложно решается, в .htaccess прописывают определенные «правила», для каждого сайта индивидуальные, тут парой слов не расскажешь. У вас же кто то обслуживает сайт. Ну в крайнем случае админы хостинга на котором сайт размещен, уж они точно должны знать что делать.
Если не к кому обратится, то могу посоветовать человека с форума: searchengines.guru/ (самый крупный русскоязычный форум по интренет-маркетингу и т.д.). Я сам оттуда. Там целая тема этому посвящена.

Добавлю: и вот эти «правила» не дают всей этой гадости запускаться у людей. И они видят сайт, какой он есть). Конечно не на 100% защита, мошенники не дремлют! Но львиная доля отсекается.

Тимофей Мартынов, Здравствуйте. Вы бы на сайте CSP (Content Security Policy) настроили, ведь теряете посетителей и денежку с Директа.
Если коротко, что это такое: У всех, у кого заражен браузер (тулбары, расширения, дополнения левые и т.д.), им на Вашем сайте показываются тизеры, реклама Аденса и Директа подменяется. Всякие попандеры выскакивают. Вариантов масса.

Зайдите в статистику ЛИ и посмотрите в «Переходы на сайты», увидете там сайты с доменной зоной.хyz. (так же и с другими). У вас их полно.
Это означает что посетители с вашего сайта туда ушли, нажав на попандер, рекламу или и просто редеректом перекинуло (с мобилы заход).

В ЛИ показывается только 10 часть переходов, остальное просто не фиксируется (редиректы, фреймы и т.д.).

Эта проблема с мая месяца как актуальна, просто бум воровства «посетителей» и денег естественно. Так как вы не получаете клики и т.д.

VanGeR, вы верите в отскок?

(Из Алисы в стране чудес: Если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не этак! Такова логика вещей!)

Себестоимость складывается из нескольких компонентов:
1) затраты на производство и налоги
2) затраты на поиск и разработку + на приобретение земель
3) затраты на транспортировку
4) для шельфовых месторождений (30% всей нефти) цена нефтяной платформы и oборудования

В итоге имеем:
Средний восток — 24$
Шельфовые — 41$
Тяжелые нефти — 47$
Российская нефть — 50$
Другие наземные — 51$
Глубоководные — 52$
Сверхглубоководные — 56$
Нефть сланцевых пластов в Северной Америке — 65$
Нефтяные пески — 70$
Арктический шельф — 75$

Поставил плюсов, а вообще стоп опционом не плохая стратегия, а если к ней добавите входы по фьючу ниже (выше) саого высокого ОИ по опционам текущего месяца (при дневном закрытии цены), то будет Вам неплохая стратегия для начала

Все просто = фьюч торгуется в определенном (заранее заданном диапазоне), если мы находимся в этом диапазоне то большие игроки продают опционы и хеджат их по движению тренда, если мы подходим к краю определенного диапазона, то начинают покупать опционы (хедж выхода из диапазона), при этом хеджируют купленные опционы против тренда (нарезка дельты), тем самым останавливая тренд на краю диапазона и загоняя его внутрь...
Осталось узнать коридор (расписание на каждый день) и делать как старшие товарищи ;)

Про тему объемов. Если вдруг кто не в курсе, то АйТИ и Церих раздают историю по стаканам и ОЛ. Я последнюю версию утилиты поправил github.com/StockSharp/Qsh2Bin для конвертации из бинарного формата в CSV.

Самое главное в системе — МО прибыли. Чтобы МО было стабильным (для уменьшения дисперсии прибыли) нужно иметь несколько некоррелированных или слабокоррелированных между собой экземпляров этой системы. А еще лучше — иметь с десяток принципиально-разных систем c МО>СКО ;)

noHurry,

Любой торговый алгоритм — это статистический(!) прогноз будущего приращения цены. Так что хотим мы этого или нет, но прогнозированием, пусть и статистическим (т. е. неточным, а с некоторыми статистическими преимуществами) мы (в смысле алгоритмические трейдеры) и занимаемся.

Тренд торгуется на прорыве и на откате.

Первый график:
Рисуете горизонт линию от первого максимума вправо и по ее пробитию входите.
Стоп — какая стратегия, или под свечой пробития или под пред минимумом.
Второй случай — это торговля тренда на откате.
Обычно в ликвидных инструментах эти минимумы хорошо совпадают с какой ниб. средней.
Вот, после закрытия свечи выше такой средней и входите на клоузе.
Стоп или опять под свечой, или под пред минимумом
Здесь больше вариантов ложных движений...
Поэтому, если долгосрок, то и стоп как мин 2 или даже больше отклонения от минимума…