Иванов, про газпром Лариса тоже пишет :):
«Классический пример, его часто приводят: а вот я купил акции „Газпрома“ по 360 рублей, а теперь они стоят 150, что делать? Ответ прост: портфель дивидендного трейдера должен быть диверсифицирован. И хорошо бы его дополнить банковскими депозитами. Тогда, предположим, вы купили акцию „Газпрома“ по 360 рублей в мае 2008 года. Фондовые рынки снижаются. Далее в ноябре того же года покупаем по 90 рублей, в декабре — по 110, а в январе следующего — по 100 рублей. Итого средняя цена пакета выходит 165 рублей. В мае 2009 года ваш пакет вышел бы в ноль, а в июне вы могли бы продать акции „Газпрома“ по 190 рублей. Таким образом, можно было бы получить 15% доходности уже через год после покупки. Диверсификация и усреднение очень помогают в дивидендном трейдинге.»

Лупин Пастор, понимаю. Но базовые знания необходимы. 
BOT = куплено. SLD = продано. Cl lmt = приказ на закрытие. ST = стоп. 

Дополнительно: 

ONH: Overnight High
ONL: Overnight Low
OSH: Opening Swing High
OSL: Opening Swing Low
IBH: Initial Balance High
IBL: Initial Balance Low
IBX: Initial Balance Extension

HVN: High Volume Node
LVN: Low Volume Node
VAH: Value Area High
POC: Point of Control
VAL: Value Area Low
HOD: High of the Day
LOD: Low of the Day
HOY: High of Yesterday
LOY: Low of Yesterday
ATH: All Time High

FPP: Floor Pivot Point
BSP: Buy Sell Pressure
BSV: Buy Sell Volume
RBT: Regular Balance Target
GBT: Globex Balance Target
PBT: Pending Balance Target
RTH: Regular Trading Hours
ETH: Electronic Trading Hours
HFT: High Frecuency Trading
10H: Ten Handle Rule

DTF: Day Time Frame
OTF: Other Time Frame
ROT: Harmonic Rotation
RIP: Reaction in Price
FIB: Fibonacci Ratio
SOH: Sit On Hands
SOC: Scene of Crime
LIS: Line in the Sand
BTV: Back To Value

CHVN: Composite High Volume Node
CLVN: Composite Low Volume Node
DVAH: Today Value Area High
DVAL: Today VAlue Area Low
VPOC: Virgin Point of Control

Thesaurus © by Verniman.

Юрий Садовничий, а есть смысл держать то, что дивов не приносит?
да и выросло уже почти в 2 раза за год..
не знаю...
я под эту идею ГП купил — что вот мол закроют они рано или поздно Северный поток, уйдут из Украины. и жизнь наладится.
да и нефть подорожает через год-полтора обратно.
но в реале за такие % лучше в банк положить. или ОФЗ покупать. я ещё не покупал, не знаю точно, вроде с ОФЗ даже налог не берут. а ставка 9.8%
поищите ещё такие акции, чтобы без риска чистыми приносили 9.8% + 13% = 11.07 % в год. и не осыпались бы на землю после дивидентной отсечки.

Wasiliew Wasilij, а очень просто. По реальным историям. По реальным людям.
Реально я знаю, что зарабатывают больше всех hft-шники.
На втором месте трендовики, которым повезло и хватило мужества взять большой куш.
На третьем месте системщики алготрейдеры и особо дисциплинированные.
Всякие там инвесторы сосут в основном. Уж простите.
Ну а как они могут зарабатывать, если у нас рынок не инвестиционный по своей сути?
И да. На каждого одного удачного «инвестора» я вам покажу 10 удачных спекулянтов. Примерно так.

Дивиденды за 15 год от моей средней цены покупки
Лензолото-п 40%
Норникель — 28%
СНГ-п — 40%
Башнефть п- 13%
Мосбиржа — 15%
Акрон — 15%

Еще много эмитентов где див доходность выше 10% от средней.

Положив под проценты в банк, эти несколько лет стоимость капитала будет не изменной, а многие акции уже выросли в разы.

Архитектура? Размер? Вход? Выход? Функции активации? Метод обучения? Метапараметры? Без идеи, те пляшете от данных снизу вверх? Можно в личку, кстати так и не удалось пообщаться.

Единственное что понял работаете от тиков внутри дня (151 сделка за месяц)

Я копаю тему DEEP RL, хочу обучить примитивного трейдера, те работа по схеме стимул — реакция (шорт Лонг на заборе)

Если деньги в облигациях, акциях, то останутся, т.к. находятся на хранении в депозитарии. Если чистые деньги, то займёте очередь на получение остатков от банкротства как кредитор.

nnnd, шас с введением Т+2 плечи и шорты дает не брокер а биржа… учи матчасть… на бирже есть список маржинальных бумаг — в него гляди…

зы… счас физики даже офз могут с плечами купить
долгие офз… ходят похлеще акций

Всё зависит от того, где будут храниться Ваши ДС. Если Вы не разрешали брокеру пользоваться собственными ДС, то они должны быть по идее на спецброкерском, к которому брокер отношения не имеет ровно как и доступа (за исключением списания комиссий и т.п.). В этом случае Ваши деньги Вам вернут, но при условии, что брокер не мошенничал, как Ютрейд в своё время. На таком спецброкерском деньги клиентов лежат общей кучей. 
Если же дали право брокеру распоряжаться Вашими ДС, то они могут быть как на спецброкерском отдельном, к которому брокер доступ иметь будет, либо вообще смешиваться с деньгами брокера — у всех свои подходы.
Бумаги Ваши хранятся в НРД; в депозитарии брокера, насколько я помню, открываются счета номинального держания. Т.о. брокер без нарушения закона никак не сможет перевести их себе безвозмездно. И отвечать ими брокер не может по своим обязательствам.
Как-то так вроде.

1 нужен чисто — брокер… типа айтиинвест… без банка… иначе несешь банковский риск...
2 у брокера в договоре ставишь галочку… запрет распоряжаться брокеру денежными средствами и хранение денег на обособленном счете… если счет большой то можно сделать выделенный счет… где будут только тво деньги

Аня Маркидонова, я люблю покупать бумаги  которые стоят в 4-5 раз ниже реальных Чистых активов… :) потенциал роста у таких инвестиций всегда притягивает грамотных крупных инвесторов (они умеют считать деньги)… :) 

Финансы Трансгазсервис-1-боб купонная выплата 13.05.2016 технический дефолт Финансы Уралсиб ЛК-16-боб купонная выплата 10.05.2016 технический дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 22.04.2016 технический дефолт ДрДеятелн РЖД-РВ-1-об купонная выплата 22.04.2016 дефолт ТраспортУсл ЗапСиб-Транссервис-1-об купонная выплата 19.04.2016 дефолт Финансы Уралсиб ЛК-21-боб купонная выплата 19.04.2016 дефолт Финансы Уралсиб ЛК-20-боб купонная выплата 19.04.2016 дефолт Энергетика ТГК-2-2-боб погашение номинала 13.04.2016 14.04.2016 технический дефолт СельскХозяйство Новопластуновское-1-об купонная выплата 08.04.2016 15.04.2016 дефолт ДрДеятелн СоломЛесЗав-1-об купонная выплата 06.04.2016 13.04.2016 технический дефолт Торгов Югинвестрегион-1-боб купонная выплата 06.04.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 29.03.2016 дефолт Строител МирСтроитТех-1-об купонная выплата 25.03.2016 дефолт Финансы Уралсиб ЛК-15-боб купонная выплата 24.03.2016 дефолт Финансы Уралсиб ЛК-10-боб купонная выплата 24.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 23.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 22.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 16.03.2016 дефолт Энергетика ГК ЭФЭСк-1-об купонная выплата 15.03.2016 дефолт Финансы Уралсиб ЛК-14-боб купонная выплата 14.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 14.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 10.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 09.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 04.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 03.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 02.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 01.03.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 29.02.2016 дефолт Финансы Медведь-Финанс-2-об купонная выплата 24.02.2016 дефолт Строител СУ-155 Капитал-6-об погашение номинала 23.02.2016 дефолт Строител СУ-155 Капитал-6-об купонная выплата 23.02.2016 дефолт Строител СУ-155 Капитал-5-об погашение номинала 23.02.2016 дефолт Строител СУ-155 Капитал-5-об купонная выплата 23.02.2016 дефолт Строител СУ-155 Капитал-7-об погашение номинала 23.02.2016 дефолт Строител СУ-155 Капитал-7-об купонная выплата 23.02.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 20.02.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 19.02.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 18.02.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 17.02.2016 дефолт ПищеваяПром Балтийский берег-01-об оферта 11.02.2016 дефолт

Маркиз Лафайет, 


Есть статистика брокеров, для того же Финама ее озвучивал в фэйсбуке Кочетков:
1. Среднее время «жизни» на рынке клиента, совершающего не менее 2-х сделок в месяц, от 4 до 5 лет.
2. Из тех, кто торговал в рамках требований к ЦБ к маржинальной торговле на фондовом рынке, с убытком более 50% к начальной сумме ушло не более 5%, для срочного рынка со стандартным ГО — не более 15%.
3. Основными причинами для ухода с рынка клиентов, совершающих 2 и более сделки в месяц являются:
— доходность не более 15% годовых в рублях за последние 1-2 года;
— убытки до 30% от депозита на протяжении последних 6-12 месяцев.


Эти две группы в сумме составляют примерно 70-80%% ушедших с рынка активных трейдеров. Третья по численности группа ушедших — это те, чей счет вырос в разы.
 

При этом Кочетков добавил: «Если говорить о тех, кто приходит на рынок со 100 тыс. рублей и требует в 3-4 раза пониженное ГО по сравнению со стандартным, то для таких статистика Швецова, пожалуй, и верна».

И от меня для сравнения

С 1997 по 2014 фонд Баффета заработал инвесторам чуть меньше 9% годовых (правда, в долларах), при этом дважды имел просадку около 50%. Какой вывод? Подавляющее большинство ушедших активных клиентов ушли потому что не выдержали на рынке результаты «а-ля Баффет».

«Уж сколько раз твердили миру...».

1. Случайность — это когда наше лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми шансами (вероятностями) их появления, как минимум два из которых ненулевые.

2. Теория вероятностей — это единственная человеческая наука о случайности, т. е. человеческая модель.

3. Опровергнуть случайность просто: достаточно построить точный, т. е. безошибочный, прогноз будущего. В условиях отсутствия такого прогноза ни доказать, ни опровергнуть случайность нельзя.

4. Математическое ожидание — это просто характеристика случайной величины, т. е. случая, когда события выражаются числами. Для ограниченной случайной величины оно всегда существует (разве можно предположить, что цена вырастет до бесконечности?) .

5. Математическая статистика «работает» не просто в условиях реализации случайной величины, но еще и в дополнительных условиях получения этой реализации.

Открытие брокер при торговли на срочном рынке не принимает в обеспечение EUR вообще, а USD только на сумму не менее 50000$ и при этом 50% должно бытье еще в рублях. :( 

Я к тому, что SMA — примитивный ФНЧ с весьма плохой АЧХ и ФЧХ. Т.е. лаг в полпериода и плохой срез высоких частот. К тому же ни разу не шумоподавитель. Фильтр Чебышева тот же при меньшем лаге лучше фильтрует, например. Но люди умудряются зарабатывать и на таких каменных топорах.))

SergeyJu, ARIMA-GARCH модели отлично используются, например, в качестве параметрических моделей оценки VaR и ES. Более того, есть неплохая статья: www.academia.edu/2784956/A_forecast_comparison_of_volatility_models_does_anything_beat_a_GARCH_1_1_  Очень рекомендую. Вообще, всё есть инструмент (разного уровня качества, сложности и возможностей), главное им пользоваться уметь. У кого-то и SMA прибыль приносит, у кого-то SV-модели лосят на 10 депо.

ch5oh, 

Владелец счета приносит брокеру стандартную нотариальную доверенность на управление счетом на Ваше имя и никаких проблем: брокер подключает его счет в Ваш квик.

Доверительное управление, как незаконная предпринимательская деятельность, возникает только при получении управляющим-физическим лицом  вознаграждения. Нет вознаграждения — нет нарушения законодательства.

Все учетные операции по подключенному счету ведет брокер — это не проблема управляющего.