Андрей Аурис, для HFT-бота, который эксплуатирует фактор скорости критическими местами является:
1) маршрут (нужно убрать всё лишнее)
2) работа со строковыми типами данных
3) проверки ошибок (придётся пожертвовать гибкостью и устойчивостью кода в пользу скорости)

Чтобы решать кодерские задачи для HFT, лучше всего, на мой взгляд, подходит интеловский компиллер C++.

В HFT обычно на уровне кода нет никаких таких циклических математических рассчётов, главные задержки которые реально убрать программисту — это избавиться всяких конекторов-адаптеров-трансляторов-проверок.
Например, важнее всего избавиться от библиотеки-посредника, которая безумно тупо проверяет строковые значения и очень-очень дебильно парсит их в float'ы и int'ы, когда на самом деле надо получить родные для x64 даблы и лонги.
А затем максимально быстро обратно сгенерировать строку из даблов без всяких проверок, но с кучей оговорок (с фиксированной точностью и не полным диапазоном допускаемых входных значений).

Счастливый Конец, ну тогда остается мириться с тем, что между тобой и биржей есть прослойка, на котором что творится ты никогда не знаешь… хорошо если брокер честный и махинациями не занимается, но тогда остается чисто техническая задержка… Кстати некоторые брокеры раздают маркет дату и чаще, но за отдельную плату конечно… это надо уточнять у него сколько стоит и на сколько быстрее…

Вообщем если ты не на прямую к бирже подключаешься, то по сути такая ситуация:
Сервер брокера(или квика — все зависит по какое схеме они взаимодействуют)принимает данные от биржи по прямому каналу, раз в 3 мс секунды, причем биржа срез стакана транслирует одинаково к серверам в колокации брокеров, далее технически брокер уже не может с такой частотой продолжить трансляцию(или не хочет) и транслирует уже реже, то есть к ниму по факту пришло 50 стаканов, а тебе прислали последний из них, наиболее актуальный… естесственно данная на резка у брокера каждого своя, брокеры между собой же не синхранизируются… плюс естесственно никто не мешает тут и заработать, так как доказать что брокер здесь на тебе заработал не возможно…

Kuzmich, добрый день!

1. Фрактал — отражение резонанса на экстремуме, экстремум по времени находится внутри свечи, между O и С, поэтому я дорабатывал резонансные индикаторы, чтобы они чувствовали точный момент (доли секунды) выхода на резонанс. Бывало, что на момент open резонанса еще нет, а на момент close его уже нет. Это может сильно смутить, но это так.

2. В широком смысле — очень точно, если рассматривать как процесс. Фрактал возникает именно в момент резонанса, я же так искал резонанс. В узком — есть целевая (немного устаревшее образование, не доработанное), динамическмй прогноз. И есть резонансный индикатор, эквивалентный по мощности Фракталу — это разные способы отображения явления резонанса.

3. Причины погрешности естественные. В самом общем случае: мало свечей — плохо (три сосны — не лес), очень много свечей — плохо (как в стрельбе на предельные расстояния), рынок идет строго по прямой — плохо, рынок идет по специальной кривой, типа экспоненты — плохо. Самое простое решение — подобрать другой торговый горизонт и другой таймфрейм, где это не имеет значения.

4. Да. Особенно было приятно отметить устойчивость (ожидаемую, но все равно непривычную) к отсутствию ликвидности (на акциях дальних эшелонов и дальних фьючерсах), когда многих свечек просто не было, но злоупотреблять этим не стоит. Дневная сессия, стык с вечерней, вечерняя — все выглядит одинаково.

P.S. В своих постах я старался точно подбирать слова, формулировки и примеры, но что-то специально оставлял на уровне чтения между строк, а некоторые возможности и просто не демонстрировал.

ЭТО не надо всем. В основном (главная цель) — это послание математикам, пусть они оценивают.

Борис Гудылин (bgoud), автор этот я (все ссылки были на блог Интрадея), у меня на смарте 3 ника. Дмитрий Интрадей, Тузик и palka. Так сложилось :) благодаря бессрочным банам, но после получилась амнистия, но пароли как-то забылись, а зареганы были на ящики которые тоже забылись ) не суть в общем. Я же говорю — вам выводы не понравятся ;) Скажу просто — вы не туда копаете. Я рассмотрел множество фрактальных параметров за эти годы. единственным имеющим более высокую вероятность чем другие — это столбиковые диаграммы, что я анализировал и метод «трех свечей». Остальное — 50 на 50…

Если вы обратите внимание, то ваша методика не дает никакого прогнозирования в локальной точке кроме как — точку потенцеального разворота при «сложившейся фигуре». Но проблема в том что фрактальная фигура имеет «порядок» — это значит что любая волна может быть как последней пятой так и первой из пяти… вы никогда не определите по своей методике какая сейчас рисуется фигура. Это может показать лишь столбиковая диаграмма и «равноудаленные интервалы» трех свечей. Проще говоря — это два инструмента выяснения где фрактал «продолжил развиваться в новый мультифрактал» а где он вернулся к старой более объемлющей фигуре идущей в обратную сторону. Но опять же — это вам все равно не даст в итоге сильного преимущества :) в силу «шипов» и «плечей».

SergeyJu, разделите выборку на обучение и тестирование. на разнице в ошибке по двум поймете есть оверфит или нет.
я бы еще разделил выборку на несколько групп (обучение + тестирование) для разных фаз рынка. 

Тимофей Мартынов, тестить надо без комиссов и без проскальзываний… чтоб увидеть резалт тестов без искажений… комиссы и проскальзывания вычитаешь из средней сделки… для акций средняя сделка от 0.18% в фьючах от 0.1% в си от 0.05%

надо конкретно смотреть… и конкретно обсуждать…
1 эквити это дело десятое… например один бот может торговать охульеном а второй тока мильоном… либо у одного 1 параметр оптимизации а у другого 3...
один торгует только сбер а второй торгует все подряд… у одного поле оптимизации 100% профитное а у вторго поле оптимизации на 80% убыточно...
2 если это одинаковое то смотрим доходность, среднюю сделку и дродаун, но не от хаев эквити а от начальной суммы
3 если дохи, средняя и дродаун приммерно равны, то нужно найти непрерывный интервал стабильности параметров оптимизации на котором доход изменяется в пределах от 100% до 50% тот у кого этот диапазон ширее тот и лучше…

ну это вкратце…

Как это делаю я...

1-Если Профит-фактор меньше 1,4-1,5 — систему в отстойник)) Сразу без разбора причин..

2-Если средняя сделка меньше 100 пунктов по РТС, то тоже — сразу в отстойник..

3-Сравниваем показатель самых худших 12 мес. (года) с просадкой за весь период тестирования… Если в самый худший год мы заработали 20%, а просадка 30% — то это не очень гуд..

4-Берем самую худшую доходность за 3 года и сравниваем с макс. просадкой за весь период тестирования… Если соотношение меньше 1 к 10 (доходность за 3 года — 100%, просадка -10%) то система — не очень...

5-Проводим манипуляции с плечами для подбора оптимального соотношения доходности и риска… Тут много вариантов… И Ральф Винс — не особо ОГОНЬ)))

6-Если есть переносы в ночь — надо смотреть каждый гэп и цену исполнения сделки..

7-Очень важен не сам размер просадки, а время сидения в просадке… Лучше просадка — 30% — и она будет длится 2 мес., чем просадка 10% с длительностью 12 мес. — ну это при одинаковых показателях доходность / риск.



Да много чего можно написать)))

Все правильно. Любой, занимавшийся статистикой на фондовой секции знает что импульсы и микротренды на фондовой секции размашистее, соответственно профитабельнее. Но бытует мнение о «неликвидности» фондовой секции и о больших комисах там.

Но посчитайте сами, акция обычно делает размах, в котором можно отбить 10 комиссий, которые идут с фьючерса.

дискуссия напоминает старый анекдот
Если задать вопрос на американском форуме, вам ответят. Если задать вопрос на израильском форуме, вам зададут встречный вопрос. Если задать вопрос на русском форуме, вам будут долго объяснять, какой вы мудак.

Guess,

>> Америка для них — всего лишь ресурс

Я смотрю иначе.

Мировоззрение американца (белого! американца) выстроено на победе над Великобританией. Победа в войне за независимость — это одно из основополагающих исторических понятий, которым их учат, потому что именно с этого началась Америка. Оно в менталитете прошито.

Американцы в среднем не слишком хорошо знают про 1 и 2 мировую войну, но вот про войну за независимость они знают хорошо. И главное что они знают, что они победили в ней, т.е. они победили GB!.

Плюс они знают, что в обеих мировых войнах они спасли Европу, в том числе и GB.

Элиты там из Европы, все верно, но если кратко:
а) у них уже переформатированный менталитет, с учетом того, что я сказал выше + с учетом того, что европейские элиты в основном национальные, а американская — интернациональная;
б) они, соответственно, не чисто англосаксонские.

У Лондона, конечно, есть влияние в англосаксонском мире, но персонально я оцениваю их голос все-таки как совещательный. Хотя есть немало людей, которые верят, что закулисно Вашингтон управляется из Лондона, я знаю :)

Но на мой взгляд нет достаточной информации в поддержку такой точки зрения.

P.S. А, и главное забыл спросонья, поэтому:

в) Европа управляется сословными династиями, а Америка — денежными, по сути выскочками и нуворишами :)

В GB титул значит очень много, а в штатах 9-й граф Корнуольский или там 23-й барон Кембриджский — это как таблички в зоопарке. Повод для приколов, не больше.

Поэтому пресловутая схватка (бароны) Ротшильды vs Рокфеллеры, на мой взгляд, это как раз битва между сословными династиями и чисто денежным капиталом, купившим себе влияние.

слишком много правил… есть всего 3 правила профитной торговли...
1 торговля по тренду
2 терпим профит
3 режем убыток

У меня исторически сложилось вот так, и менять ничего не хочу:
— Рисечи веду в мультичартс, на голову удобнее быстрее и визуализация результатов включает все нужные метрики.
— В ПортфолиоТрейдере (входит в состав мульта) собираю портфель всех систем, распределяю лимиты, оптимайзю параметры по всему портфелю, смотрю ДД и другие метрики портфеля, смотрю корреляции систем в портфеле.
— В конце готовые к бою алго переписываю под тслаб. Тслаб используется только для исполнения.

Mr. Bean, система основана на средних линиях. На базе них я разработал волновую теорию. Урал из теории Эллиота все не понятные моменты и оставил только то, что есть на рынке. Сейчас добавил кластерный график, который помогает уменьшить стоп-лосс и зайти лучше, чем раньше заходил. В целом, жду импульс. К импульсу коррекцию, а затем жду небольшую проторговку и вхожу. Вхожу по разному, в зависимости от сигнала. Если есть хороший объем в моменте, то вхожу от объема, если нет, то жду пробития экстремума, иногда жду повторного пробития.

«Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;» ©

Aleksey Smirnoff, Сложно сказать, но скорее всего реализуют на нем стек протокола TCP/IP и выше, для уменьшение latency при доступе к бирже. В обычном сетевухе нет реализации стека TCP/IP и этим занимается ядро ОС, у того же Linux где стэк быстрее Windows, чумовые проблемы с TCP/ip учитывая, что его писал наш Российский гений, и с его последних доработок 10 летней давности, ничего не поменялось, но это отдельная история… Скорее всего парни сидят на DMA, и пропагандируют HFT. Потому что уменьшение задержке нужны только для HFT или Арбитража. А там уже люди идут на все, чтобы latency сходился в ns и узким местом являлся софт биржи. на Asic заказать денег не хватает, и делают все на FPGA потому, что его можно постоянно переделывать. Арбитраж довольно сильно палится, а на HFT особо больших денег очень сложно срубить, с учетом того, что в америке 80% пользователей это алготрейдеры. Ну опять же все зависит от рынка. В своих работах по HFT и FPGA использовали исследования вот этой конторы www.nanex.net

FXTrading, Мы тоже начинали с видеокарт, у SuperMicro есть сервер в нем можно поставить до 8 GPU и 2 процессора Xeon. Собственно такую конфигурацию использовали в самом начале, чтобы сделать систему машинного обучения и предсказания тренда. Мощность большая, но столкнулись именно с проблемой быстрой обработки однотипных мелких вычислений с плавающей точкой и быстрым паралkельным вычислениям. Тупо из-а больших конкурирующих обращений к памяти, вся система начинала жутко тормозить. Тогда решили перейти на более низкоуровневую систему купили простейший FPGA конструктор от Xilinx и изучили статью habrahabr.ru/post/163371/, попробовали на нем сделать систему, описали систему тригеров на языке Verilog (типо С++) и загрузили, получилось, что по сравнению с обычным GPU скорость обработки в разы быстрее за счет того, что нет дополнительных прослоек в виде Операционной системы, софта, библиотек и тд. Потом собственно связались с ребятами и src и стали пробовать систему на их оборудование. Влетело конечно это все в копеечку. В качестве управлялки у них там Linux и некая система на базе OpenStack, а FPGА через специальную студию, программируется на чистом C++. На студию лицуха нужна еще, которая так же стоит денег. Тобишь получается система двумодульная, на Linux у нас некий коннектор к бирже, и управлялка для менеджмента данных, далее она отправляет данные на модули FPGA они там быстро считаются и возвращаются обратно. Не знаю сколько терафлопс, сложно тут посчитать потому что получается некая гибридная система =( Но на конкурентных вычислениях, где нужно считать много данных параллельно, она просто бьет все решения на GPU сравнивали с 8GPU решение на том же SuperMicro. Что интересно NVIDIA в своих новых решениях помойму Tesla, делает похожий соус распределения вычислений и работы с шиной памяти, по типу как у SRC реализовано. Но опять же, система на низкоуровневом языке без операционных систем будет работать в несколько раз быстрее, чем куча софта и стремных библиотек. В отличие от готового решения на ASIC, решение на FPGA можно постоянно допиливать, ибо нет пределу совершенства, да и ситуация на рынке постоянно меняется.