Дополнение к посту http://smart-lab.ru/blog/226204.php

Сразу скажу, что именно сейчас вопрос не актуален, облигации после декабрьского провала перекуплены и как раз сейчас опять установился тренд на падение цены. В общем, пока не время.

Однако к тому моменту, когда в голове сформируется мысль «вот оно, время!» хорошо бы понимать вопрос получше.

Итак:

Еврооблигации можно приобретать двумя способами, в рамках российской юрисдикции и в рамках офшорной юрисдикции.

                               Российская юрисдикция.

Через любого брокера, например через Сбербанк. Условия нормальные. В сбере узнавал, для Евроклира (условно головного депозитария) покупателем является Сбербанк, он же в дальнейшем ведет учет права конечного инвестора (нас).

Достоинство – простота, прозрачность, надежность на уровне надежности Сбербанка (или иного выбранного брокера)

Недостаток – налоговый учет сделки в рублях приводит к уплате налога на прибыль с суммы валютной переоценки в течение срока владения. То есть рядовой является ситуация уплаты значительного налога на прибыль при возникновении фактического убытка в рамках покупки-продажи бумаги, что не есть гуд.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе произошло одно событие, которое имеет чрезвычайное значение не только для фондового рынка, но и для всех финансовых рынков.

Я очень давно слежу за показателем put/call-коэффициента в индексе S&P500.

Отдельные значения этого коэффициента имеют очень сильное прогностическое значение.

Например, если значение put/call-коэффициента при падении рынка составило 1,3, то это означает, что с большой вероятностью произойдет отскок продолжительностью как минимум 2-3 дня.

В пятницу инвесторы на закрытии купили такое огромное количество хеджа по индексу S&P500, что значение put/call-коэффициента ($CPC) составило 1,69!

На следующем рисунке показан индекс S&P500 c put/call-коэффициентом, VIX и ATR за последние 5 лет. Как мы видим, put/call-коэффициент не разу даже не заходил за 1,5, а в пятницу показал значение 1,69.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Разберем стратегию 3.

Честно говоря у меня был огромный соблазн применить всевозможные фильтры идентификации направления (так как стратегия то направленная), но удержался и решил её протестить в чистом виде.

Условия входа (немного модернизированные):
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 25% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль:

Тест без применения СУК:

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2015 по сегодняшний день.

Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.

С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут

 

Далее переходим к банковскому сектору. Ниже предоставлен перебор следующих акций: Сбер, Сбер пр, ВТБ

( Читать дальше )

Случайно наткнулся
www.indexmundi.com/
целый океан статистики обо всем
вот, к примеру, данные по ценам на русский газ за 30 лет
www.indexmundi.com/commodities/?commodity=russian-natural-gas&months=360

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

Всем добрый день.

Сегодня я хочу рассказать о том, что через четыре месяца истекает срок предоставления декларации 3-НДФЛ за 2012 год. О чем это говорит? Если у вас в 2011 году были убытки по операциям с ценными бумагами или ФИССами, а 2012 год был прибыльный, то вы сможете вернуть свои денежные средства за 2012 год.

Напомним, что срок для возврата налога – три года. В текущем 2015 году мы можем вернуть деньги за 2012, 2013 и 2014 годы. Поэтому спешу обратить ваше внимание на возможность возврата НДФЛ.

Конечно, если вы не будете возвращать налог за 2012 год, то в случае получения прибыли в последующие годы вы сможете перенести убытки на другие периоды. Но зачем терять то, что нам дает государство?

Какие особенности существуют при сальдировании убытков?

1) Нельзя переносить на будущие годы убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

( Читать дальше )

 

Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.

Отличие скальпинга от остальных видов торговли

 

Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.

 

Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.

 

Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.

 

В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.

( Читать дальше )

Сравните.Цена декаборьского фьючерса на золото Comex (в данный момент самый ликвидный) дешевле чем на споте.Это бэквордация.Редкий момент на рынке драгоценных металлов.Трактуется в пользу быков.